میانگین متحرک چیست؟

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، داشتن ابزارهای تحلیلی قدرتمند برای درک الگوها و روندهای قیمتی امری حیاتی است. یکی از پرکاربردترین این ابزارها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج نام دارد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص، نمایشی مشخص از حرکت قیمت را ارائه می‌دهد و به تشخیص روندهای صعودی یا نزولی کمک می‌کند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قیمتی عمل کرده و نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را مشخص نماید. در این مقاله، به بررسی جزئیات بیشتر در مورد اندیکاتور Moving Average، انواع آن، مزایا، معایب و کاربردهای مختلف آن در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک

فهرست مطالب

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور روندهای قیمتی را نشان می‌دهد و برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات بکار می‌رود. Moving Average با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص مانند ۲۰ روز، ۵۰ روز یا ۲۰۰ روز به دست می‌آید. این اندیکاتور حرکت قیمت را هموار می‌کند و از نوسانات کوتاه مدت جلوگیری می‌نماید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک روندهای قیمتی را نشان می‌دهد

هنگامی که قیمت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک قرار می‌گیرد، نشانه روند صعودی است و زمانی که قیمت پایین‌تر از Moving Average باشد، نشان‌دهنده روند نزولی خواهد بود. علاوه بر این برخورد قیمت با این اندیکاتور می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شود. معامله‌گران از تلاقی‌های میانگین‌های متحرک مختلف نیز برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش بهره می‌برند.

انواع میانگین متحرک

شناخت انواع مختلف میانگین متحرک برای تریدرها و تحلیلگران بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هر یک از این انواع ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند. برای مثال مووینگ اوریج ساده (SMA) برای نشان دادن روندهای بلندمدت مناسب است، در حالی که مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد. انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک باید بر اساس استراتژی معاملاتی، بازه زمانی مورد نظر و سبک معامله‌گر انجام شود. علاوه بر این، ترکیب چند نوع میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تر و دقیق‌تری را برای ورود یا خروج از معاملات فراهم کند. مهم‌ترین انواع مووینگ اوریج‌ها شامل موارد زیر هستند که هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

  • میانگین متحرک ساده (SMA)؛
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)؛
  • میانگین متحرک میانگین (ALMA)؛
  • میانگین متحرک مجموع (SWMA)؛
  • میانگین متحرک وزنی (WMA).

در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده می‌پردازیم:

میانگین متحرک ساده (SMA):

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین انواع مووینگ اوریج‌ها است. این اندیکاتور میانگین قیمت‌های بسته شده در یک بازه زمانی معین را محاسبه می‌کند. به عنوان مثال، SMA 20 روزه میانگین قیمت‌های بسته شده در ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد. SMA به دلیل سادگی محاسبه و قابلیت درک آسان، بسیار محبوب است.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین انواع مووینگ اوریج‌ها است.

با این حال این اندیکاتور نسبت به قیمت‌های اخیر و تغییرات ناگهانی روند حساسیت کمتری دارد، زیرا تمام داده‌ها در محاسبه آن وزن یکسانی دارند. به همین دلیل SMA اغلب برای شناسایی روندهای بلندمدت و به عنوان یک فیلتر برای کاهش نویز در نمودارها استفاده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی دیگر از میانگین‌های متحرک است که نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. برخلاف SMA که به تمام داده‌ها وزن یکسانی می‌دهد، EMA به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود EMA نسبت به SMA به تغییرات روند سریع‌تر واکنش نشان دهد. به همین دلیل، EMA برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و نقاط ورود و خروج از معاملات مناسب‌تر است. با این حال، حساسیت بیشتر EMA به این معنی است که این اندیکاتور میانگین متحرک در برابر نوسانات کوتاه‌مدت نیز حساس‌تر خواهد بود. بنابراین انتخاب دوره زمانی مناسب برای محاسبه EMA بسیار مهم است.

میانگین متحرک میانگین (ALMA):

اندیکاتور میانگین متحرک میانگین (ALMA) یک نوع پیشرفته‌تر از مووینگ اوریج‌ها است که توسط جری لین معرفی شد. این اندیکاتور از ترکیبی از میانگین‌های متحرک با وزن‌های متفاوت استفاده می‌کند تا روندها را دقیق‌تر ردیابی کند. از یک فیلتر گوسین برای محاسبه وزن‌های مختلف میانگین‌های متحرک بهره می‌برد. این فرآیند باعث می‌شود تا ALMA نسبت به سایر میانگین‌های متحرک به تغییرات روند سریع‌تر واکنش نشان دهد و در عین حال از نویز و نوسانات کوتاه‌مدت جلوگیری کند.

میانگین متحرک میانگین (ALMA)
این اندیکاتور از ترکیبی از میانگین‌های متحرک با وزن‌های متفاوت استفاده می‌کند تا روندها را دقیق‌تر ردیابی کند.

ALMA همچنین دارای یک پارامتر تنظیم‌پذیر است که به کاربران امکان می‌دهد سطح حساسیت آن را برای سازگاری با سبک معاملاتی خود تغییر دهند. این ویژگی‌ها باعث شده است که ALMA به یکی از محبوب‌ترین انواع میانگین‌های متحرک در میان معامله‌گران تبدیل شود، زیرا می‌تواند روندها را دقیق‌تر شناسایی کند و سیگنال‌های ورود و خروج از معاملات را بهتر فراهم کند.

مزایا و معایب اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یکی از پرکاربردترین و ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تجارت فارکس، کریپتو و سهام است. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت برای یک دوره زمانی خاص، روند حرکت بازار را هموار می‌کند و الگوهای بلند مدت را آشکار می‌سازد.

مزایا

  1. مزیت اصلی آن کمک به شناسایی روندهای صعودی یا نزولی و تشخیص نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله است.
  2. توانایی اندیکاتور در کاهش نویز حرکات قیمت کوتاه مدت می‌تواند از تریدرها حمایت کرده و آن‌ها را از واکنش بیش از حد نسبت به تغییرات موقتی بازار بازدارد.
  3. با تنظیم دوره متفاوت، این ابزار قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی در تحلیل روندهای کوتاه مدت یا بلندمدت دارد.

معایب

با این حال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نیز معایبی را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:

  1. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تاخیر زمانی در شناسایی تغییر روند است؛ چرا که این اندیکاتور بر اساس داده‌های گذشته عمل می‌کند و ممکن است نشانه‌های تغییر روند را با تاخیر نشان دهد. این امر می‌تواند موجب از دست دادن فرصت‌های معاملاتی یا ورود دیرهنگام به بازار شود.
  2. تنظیمات نادرست دوره زمانی میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای ایجاد کند که معامله‌گران را دچار ضرر نماید.

مثالی برای درک بهتر میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در بازار فارکس می‌تواند به عنوان یک فیلتر برای حرکات قیمت و شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد. فرض کنید یک تریدر در نظر دارد جفت ارز EUR/USD را معامله کند. او می‌تواند از مووینگ اوریج ساده (SMA) با دوره زمانی ۲۰ روزه برای تحلیل روند استفاده نماید. در این حالت، قیمت هر روز با میانگین متحرک ۲۰ روزه مقایسه می‌شود. اگر قیمت بالاتر از Moving Average 20 روزه باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و اگر پایین‌تر از آن باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD به مدت چند روز بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه بماند، این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد. تریدر می‌تواند در آن نقطه وارد معامله شود و تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند، آن را نگه دارد.

مثالی برای درک بهتر میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک در بازار فارکس می‌تواند به عنوان یک فیلتر برای حرکات قیمت و شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، مهم است که معامله‌گران تاخیر زمانی اندیکاتور میانگین متحرک را نیز در نظر بگیرند. این ابزار ممکن است نشانه‌های تغییر روند را با تاخیر نشان دهد، زیرا بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD شروع به نزول کند، اما هنوز بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه باشد، این می‌تواند یک سیگنال گمراه‌کننده برای معامله‌گر باشد. در این شرایط،استفاده از مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌تر مانند ۱۰ روزه می‌تواند کمک کند تا تغییرات روند زودتر شناسایی شوند. علاوه بر این، ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا MACD به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک قرار می‌گیرد، نشانه روند صعودی است و زمانی که قیمت پایین‌تر از Moving Average باشد، نشان‌دهنده روند نزولی خواهد بود. علاوه بر این برخورد قیمت با این اندیکاتور می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شود.

آموزش استفاده از میانگین متحرک

استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است و می‌توان آن را در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی پیاده‌سازی کرد. ابتدا باید نوع مووینگ اوریج مورد نظر را انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، باید دوره زمانی آن را تعیین کنید که معمولاً بین 5 تا 200 قرار دارد. دوره‌های کوتاه‌تر حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر روندهای طولانی‌مدت را بهتر نشان می‌دهند.

پس از اضافه کردن میانگین متحرک به نمودار قیمت، می‌توانید از آن برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از معامله استفاده کنید. اگر قیمت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیرند و اگر پایین‌تر باشد، روند را نزولی می‌دانند. برخی از استراتژی‌های رایج شامل معامله در جهت روند، استفاده از Moving Average به عنوان سطح حمایت یا مقاومت و تشخیص نقاط تلاقی مووینگ اوریج‌ها با دوره‌های متفاوت است.

با این حال همیشه باید این نکته را در نظر داشت که مووینگ اوریج یک اندیکاتور با تاخیر است و احتمال دارد سیگنال‌های اشتباه یا دیرهنگام بدهد. بنابراین بهتر است آن را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید و همیشه یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشید. برای آموزش کامل نحوه معامله با میانگین متحرک کلیک کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ ویو

برای ایجاد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) در تریدینگ ویو، ابتدا وارد نمودار مورد نظر خود شوید. سپس، روی آیکون Indicators کلیک کنید که بالای نمودار قرار دارد. در پنجره باز شده، عبارت Moving Average را جستجو کنید. انواع مختلفی از میانگین متحرک از جمله SMA، EMA و WMA وجود دارد. می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود یکی را انتخاب کنید. پس از انتخاب، روی Add کلیک کرده تا به نمودار شما افزوده شود.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ ویو
. انواع مختلفی از میانگین متحرک از جمله SMA، EMA و WMA در تریدینگ ویو وجود دارد.

در مرحله بعد، برای تنظیم پارامترهای اندیکاتور میانگین متحرک مورد نظر خود، روی آیکون تنظیمات کنار نام اندیکاتور در نوار بالای نمودار کلیک کنید. در این بخش می‌توانید دوره زمانی میانگین متحرک را مشخص کنید، که برای SMA معمولاً ۵۰ و ۲۰۰ روز پرکاربرد هستند. همچنین امکان تغییر رنگ و ضخامت خط میانگین متحرک نیز وجود دارد تا بازدهی بهتری در تحلیل نمودارها داشته باشید. با ذخیره تنظیمات، میانگین متحرک شما بر روی نمودار اعمال می‌شود و می‌توانید بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را انجام دهید.

آنچه در مقاله میانگین متحرک چیست خواندیم:

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال پرکاربرد در بازارهای مالی است. این اندیکاتور با فیلتر کردن نویز قیمت و هموار نمودن حرکات، به شناسایی روندهای بلندمدت و تشخیص نقاط ورود و خروج از معامله کمک می‌کند. با این حال تاخیر زمانی در واکنش به تغییر روند و امکان سیگنال‌های گمراه‌کننده از معایب آن است. بنابراین استفاده از میانگین متحرک در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب بسیار حائز اهمیت است. امیدواریم که با کمک این مطلب از کدام بروکر بتوانید بهترین عملکرد را در بازار فارکس از خود ثبت کنید.

تبلیغات

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید