اندیکاتور ADX چیست؟
اندیکاتور ADX یا شاخص متوسط جهت‌دار، ابزاری است که به تجزیه و تحلیل روندهای قیمت در بازارهای مالی کمک میکند. این شاخص در سال ۱۹۷۸ توسط ویلیس وایلدر معرفی شد و شامل سه خط اصلی است:
- خط ADX که نشاندهنده قدرت روند است.
- خط +DI که روند صعودی را نشان میدهد.
- خط -DI که روند نزولی را نمایش میدهد.
مقادیر بالاتر از ۲۵ برای ADX، روند قوی را نشان میدهد. اگر +DI بالاتر از -DI باشد، روند صعودی است و اگر -DI بالاتر باشد، روند نزولی وجود دارد. معامله‌گران از ADX برای تشخیص زمان مناسب ورود و خروج از روندها استفاده می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند از برخورد +DI و -DI برای آگاهی از احتمال تغییر جهت روند بهره ببرند. اما باید ADX را در کنار سایر ابزارهای تحلیل فنی و بنیادی بررسی کرد تا دید کاملی از بازار داشت. این اندیکاتور قدرتمند است، اما باید با احتیاط و در استراتژی معامله جامع به کار گرفته شود. برای مطالعه بیشتر راجب اندیکاتور توصیه می‌کنیم به مقاله اندیکاتور چیست؟ مراجعه کنید.
کاربرد اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX، با قابلیت‌های زیادی که در عرصه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی ارائه میدهد، یک ابزار مهم برای استراتژی‌های معاملاتی به شمار می‌رود. اصلی‌ترین ویژگی آن، آشکارسازی قدرت و جهت‌گیری روند است. با این اندیکاتور، معامله‌گران قادر به شناسایی روندهای پرقدرتی می‌شوند که دربردارنده فرصت‌های ارزشمند می‌باشند. علاوه بر این، تلاقی خطوط +DI و -DI به عنوان نقطه عطفی برای تغییر مسیر روندها تلقی می‌شود.
این ابزار، در شناسایی زمان‌های ایده‌آل برای پیوستن به یک روند یا ترک آن نیز موثر است. تریدرها می‌توانند با مشاهده افزایش مقادیر ADX به عنوان نشانه‌ای برای ورود به روند و با دیدن کاهش آن به عنوان سیگنالی برای خروج، معاملات خود را بهتر کنند. نکته دیگر در استفاده از ADX، قابلیت آن در تحلیل وضعیت بازار است. ارزش‌های پایین این اندیکاتور (کمتر از ۲۰)، حکایت از بازاری دارد که روند مشخصی نداشته و ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال ترید بر اساس روند هستند، مناسب نباشد. در چنین شرایطی، رویکردهای معاملاتی دیگری مانند ترید در بازه‌های قیمتی یا استفاده از اندیکاتورهای مخصوص بازارهای نوسانی، مفیدتر است.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADX
استفاده از اندیکاتور جهت دار متوسط (ADX) در عرصه تجزیه و تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران امکان میدهد تا با دقت بیشتری روند بازارهای مالی را مورد سنجش قرار دهند. این ابزار پیچیده، از درون داده‌های روزانه، با استخراج اطلاعات مربوط به حرکت‌های صعودی (DI+) و نزولی (DI-)، شکل میگیرد. شاید با خود بپرسید فرمول محاسبه آن چیست. برای تعیین DI+ و DI-، ابتدا نوسانات قیمت روزانه را با استفاده از حداکثر و حداقل قیمت‌ها و قیمت بسته شدن دوره قبل محاسبه می‌کنیم. سپس با مقایسه تفاوت بین حداکثر قیمت‌های جاری و قبلی و تفاوت بین حداقل قیمت‌های جاری و قبلی، جهت حرکت‌های قیمتی را تعیین خواهیم کرد.
سپس با گرفتن میانگین تفاوت مطلق بین DI+ و DI- و تقسیم آن بر حاصل جمع میانگینی این دو، در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ روزه)، ADX را به دست می‌آوریم. این کار، نتیجه‌ای را در قالب درصد به ما میدهد که برای ارزیابی قدرت یا ضعف روند بازار بسیار مفید است. ویژگی عالی اندیکاتور ADX در این است که با افزایش مقدارش، نشان از روندی محکم‌تر میدهد و با کاهش آن، حکایت از ضعف روند یا حتی یک بازار بی‌روند دارد.
تنظیمات اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX چند پارامتر قابل تنظیم دارد که می‌توانند بر روی عملکرد و نحوه محاسبات آن تاثیرگذار باشند. یکی از مهمترین پارامترهای قابل تنظیم، طول دوره است که معمولاً با عدد ۱۴ تنظیم می‌شود. این پارامتر تعیین میکند که میانگین متحرک چند روزه برای محاسبه +DI و -DI باید در نظر گرفته شود. هرچه این عدد بزرگتر باشد، ADX کندتر به تغییرات روند واکنش نشان میدهد اما پایدارتر است. برعکس، اعداد کوچکتر باعث می‌شوند ADX سریعتر به تغییرات واکنش نشان دهد اما نوسان بیشتری نیز خواهد داشت.
پارامتر دیگری که باید تنظیم شود، سطح آستانه برای تشخیص روند قوی یا ضعیف است. معمولاً عدد ۲۵ به عنوان آستانه روند قوی و ۲۰ به عنوان آستانه روند ضعیف در نظر گرفته می‌شود، اما برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند این اعداد را تغییر دهند تا بهتر با استراتژی و سبک معامله خود هماهنگ شوند. به عنوان مثال، افزایش آستانه روند قوی به ۳۰ باعث می‌شود فقط روندهای بسیار قوی شناسایی شوند. تنظیم رنگ‌ها و ظاهر اندیکاتور نیز میتواند کمک کند تا تفسیر سیگنال‌های آن راحت‌تر شود. در نهایت تجربه و آزمایش با پارامترهای مختلف اندیکاتور ADX میتواند به تریدرها کمک کند تا بهترین تنظیمات را برای استراتژی خود پیدا کنند.
