اعداد 0 و 100 در اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

0 و 100 محدودهی حرکت اندیکاتور را نشان میدهد، اگر خط سیگنال آن به 0 نزدیک باشد، یعنی اشباع فروش در حال رخ دادن است و اگر به 100 نزدیک شود یعنی اشباع خرید وجود دارد.

برای تایید اشباع استوکاستیک از چه اندیکاتوری استفاده میشود؟

برای تایید وضعیت استوکاستیک میتوان از اندیکاتور RSI استفاده کرد تا اشباع رخ داده در بازار را تایید کند.

خانه > کالج کدام بروکر > آموزش اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخص‌های فنی فارکس است که در دسته‌بندی اوسیلاتورها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بسیار مهم که توجه زیادی در تحلیل تکنیکال به آن می‌شود، در دوره زمانی که برای آن مشخص می‌شود، وضعیت حرکت بازار را بر اساس قیمتی که بسته شده، نشان می‌دهد. از این شاخص برای مشخص کردن منطقه اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود. مدل کار این شاخص شبیه به RSI است، اما نحوه محاسبه آن بسیار متفاوت‌تر است و حساسیت بیشتری نسبت به قیمت از خود نشان می‌دهد. ما در این مقاله Stochastic را به صورت کامل شرح خواهیم داد و نحوه کاربرد آن را به شما آموزش می‌دهیم.

مرتضی گودرزی
بدون نظر
فروردین ۱۱, ۱۴۰۳

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در واقع یک اسیلاتور است که به صورت یک شاخص حرکتی کار می‌کند که بین ۰ و ۱۰۰ قرار می‌گیرد. زمانی که شاخص از ۸۰ عبور می‌کند، نشان می‌دهد که احتمالاً میزان خرید در بازار بیش از حد معمول است و وضعیت اشباع خرید در حال رخ دادن است و می‌توانید احتمال دهید که بازار برخواهد گشت. اما زمانی که به زیر ۲۰ نفوذ می‌کند به این معناست که وضعیت اشباع فروش در حال رخ دادن است و باید منتظر پایان روند نزولی شوید.

البته در روندهای بسیار قوی، ممکن است شرایط خرید یا فروش بیش از حد در منطقه اشباع، برای مدت طولانی حفظ شود. معامله‌گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر استوکاستیک برای پیدا کردن سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند در آینده باشند. اگر نیاز هست اطلاعات بیشتر راجب اندیکاتور کسب کنید به مقاله اندیکاتور چیست؟ مراجعه کنید.

فرمول استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم استوکاستیک از نظر عملکردی بسیار شبیه به RSI است، اما از نظر فرمول برای محاسبه خطوطی که به شما نشان می‌دهد، کاملاً متفاوت عمل می‌کند. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

C = جدیدترین قیمت بسته شدن؛
L14 = کمترین قیمت معامله شده در ۱۴ جلسه معامله قبلی؛
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان دوره ۱۴ روزه؛
%K = ارزش فعلی استوکاستیک.

البته شما می‌توانید دوره ۱۴ روزه را در تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید و از دوره دلخواه خود برای محاسبه استفاده نمایید.

نحوه ترسیم اندیکاتور استوکاستیک

دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور ۱۴ روزه است و به دلیل سهولت در استفاده، خیلی از تریدرها در استراتژی‌های معاملاتی خود از آن استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر بالاترین قیمت ۱۴ روزه ۱۵۰ دلار، پایین‌ترین قیمت ۱۲۵ دلار و قیمت بسته شدن فعلی ۱۴۵ دلار باشد، در این صورت خوانش برای قیمت جاری یک نماد به این صورت خواهد بود: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰ – ۱۲۵) * ۱۰۰، یا ۸۰

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور کمکی در یک استراتژی به کار برده می‌شود و به تنهایی نمی‌توان از آن استفاده کرد. زمانی که شما در استراتژی خود در یک منطقه به دنبال تایید معکوس شدن روند هستید، یعنی فکر می‌کنید که بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل خواهد شد یا برعکس بازار ممکن است در لحظه از حالت نزولی به صعودی تغییر کند، می‌توانید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید.

با این کار متوجه می‌شوید که آیا بازار در منطقه اشباع قرار دارد یا خیر تا بتوانید تایید ورود به معامله را دریافت کنید.

استوکاستیک یک اسیلاتور است و بیشتر کاربران نیز از تنظیمات پیش‌فرض آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور وظیفه اصلی‌اش نشان دادن نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در بازار است.

تفاوت بین RSI و Stochastic چیست؟

همان‌طور که گفتیم RSI و Stochastic هر دو به دنبال پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش در بازار هستند. با این تفاوت که RSI فاکتور سرعت را نیز در نظر می‌گیرد، بنابراین در بازارهای قوی و پرشتاب که حجم بالایی در آنها وجود دارد اندیکاتور RSI می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد، اما در بازارهای آرام که بیشتر روند محور است تا نوسانی، استفاده از استوکاستیک بیشتر جواب خواهد داد، زیرا بیشتر به دنبال فالو کردن قیمت‌ها در یک روند است.

مزایا و معایب در اندیکاتور استوکاستیک

مزایای اصلی اندیکاتور استوکاستیک این است که این اندیکاتور به خوبی و ساده می‌تواند مناطق اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد، همچنین یادگیری استفاده از آن بسیار ساده است و جز اندیکاتورهای تکمیل‌کننده استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد.

عیب این اندیکاتور این است که در بازارهای پر حجم و بسیار سریع اشتباهات آن به شدت افزایش پیدا می‌کند، پس در بازارهای پرنوسان بهتر است که خیلی روی نتایج آن حساب نکنید و حتماً آن را با یک استراتژی دیگر ترکیب نمایید.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم است که می‌توان از طریق آن واگرایی بازار را پیدا کرد. یعنی زمانی که می‌بینید بازار مثلاً در حال حرکت در یک روند صعودی است و قله‌های بالایی هم می‌سازد، به استوکستیک نگاه کنید. اگر روند آن برعکس یا متفاوت بود می‌توانید ببینید که واگرایی در بازار رخ داده است. واگرایی خودش یکی از علائم و نشانه‌های تغییر روند در بازار است.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

سایر تنظیمات رایج برای Stochastics عبارتند از 14، 3، 3 و 21، 5، 5.

Stochastics فست یا سریع با تنظیمات 5، 4 است و تنظیمات استوکاستیک آهسته 14، 3 می‌باشد. Full Stochastics نیز با تنظیمات 14، 3، 3 قابل دسترسی است.

آنچه در مقاله اندیکاتور استوکاستیک خواندیم:

همان‌طور که در این مقاله خواندید Stochastic یک اسیلاتور بسیار حرفه‌ای و محبوب است که کاربران برای پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش در بازار و همچنین واگرایی استفاده می‌کنند. خط سیگنال این اندیکاتور بین 0 و 100 در نوسان است. زمانی که زیر 20 نفوذ کند به معنای ورود به منطقه اشباع فروش است و زمانی که به بالای 80 می‌رود، یعنی وارد منطقه اشباع خرید شده است. از این اندیکاتور بیشتر برای گرفتن تاییدیه تغییر روند استفاده می‌شود.

تبلیغات