خانه > کالج کدام بروکر > تفاوت میانگین متحرک ها + آموزش کار با مووینگ اوریج

تفاوت میانگین متحرک ها + آموزش کار با مووینگ اوریج

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که تریدرها به صورت تکی، چندتایی یا ترکیبی با اندیکاتورهای مختلف از آن استفاده می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد مووینگ اوریج برای پیدا کردن روند است. ما در این مقاله به صورت کامل اندیکاتور مووینگ اوریج را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

معامله با مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی یا همان اندیکاتور است که تحلیلگران بازار از آن برای تعیین جهت یک روند استفاده کنند. این اندیکاتور نقاط داده یک سهام را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می‌کند و مقدار کل را بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کند تا به یک میانگین برسد. این میانگین، میانگین متحرک نامیده می‌شود، زیرا به طور مداوم بر اساس آخرین داده‌های قیمت محاسبه می‌شود. به زبان ساده میانگین متحرک، یک شاخص برای تعیین میانگین قیمت به صورت متحرک است که بیشتر برای پیدا کردن روند از آن استفاده می‌کنند. البته برای مشخص کردن حمایت و مقاومت نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده که به آن SMA گفته می‌شود و از یک فرمول ساده بدون وزن استفاده می‌کند و میانگین متحرک EMA که برای قیمت‌های آخر نزدیک به دوره وزن بیشتری را در نظر می‌گیرد.

این اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا وزنی نیز نامیده می‌شود. در واقع انواع میانگین متحرک عبارتند از:

  1. میانگین متحرک ساده؛
  2. میانگین متجرک نمایی.

در ادامه به صورت کامل به بررسی این دو میانگین متحرک می‌پردازیم:

میانگین متحرک ساده SMA:

میانگین متحرک ساده (SMA) یا Simple Moving Average یکی از انواع میانگین متحرک است. این میانگین با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه و تقسیم کل آن بر تعداد دوره‌های زمانی به دست می‌آید. معامله‌گران از نشانگر SMA برای تولید سیگنال در مورد زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. SMA یک میانگین متحرک تاخیری است، زیرا به داده‌های قیمت گذشته برای یک دوره معین متکی می‌باشد.

انواع میانگین متحرک
به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: ساده و نمایی

از میانگین متحرک ساده می‌توان برای محاسبه انواع مختلفی از قیمت‌ها، یعنی قیمت‌های زیاد (بالاترین قیمت)، کم (پایین‌ترین قیمت)، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن استفاده کرد. به طور کلی تریدرها از این شاخص برای تعیین روند و همچنین پیدا کردن حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول میانگین متحرک ساده به صورت زیر نوشته شده است:

SMA = (A1 + A2 + … + An) / n

توضیحات:

  • A میانگین در دوره n است؛
  • n تعداد دوره‌هاست.

برای مثال شما، یک معامله‌گر هستید که می‌خواهد میانگین متحرک ساده نماد EURUSD را با مشاهده قیمت‌های بسته شدن سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت‌های بسته شدن سهام EURUSD در پنج روز گذشته به شرح زیر است: ۲۳ دلار، ۲۳.۴۰ دلار، ۲۳.۲۰ دلار، ۲۴ دلار و ۲۵.۵۰ دلار. بنابراین SMA به صورت زیر محاسبه می‌شود:

SMA = (23 دلار + ۲۳.۴۰ دلار + ۲۳.۲۰ دلار + ۲۴ دلار + ۲۵.۵۰ دلار) / ۵

SMA = 23.82 دلار

میانگین متحرک نمایی EMA:

EMA یکی دیگر از انواع میانگین متحرک است که به آن نمایی گفته می‌شود. میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده که وزن برابری را برای تمام تغییرات قیمت در دوره معین اعمال می‌کند، بیشتر به تغییرات قیمت‌های اخیر وزن می‌دهد.

محاسبه میانگین متحرک نمایی، سه مرحله دارد:

  • میانگین متحرک ساده برای دوره را محاسبه کنید.
  • ضریب وزن به میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید.

ضریب = [۲ / (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]

به عنوان مثال، اگر بازه زمانی مورد نظر ۱۰ باشد، ضریب به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ضریب = [۲ / (۱۰+۱)] = ۰.۱۸۱۸

  • آخرین مرحله محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی است.

در آخرین مرحله محاسبه، EMA فعلی را با در نظر گرفتن دوره اولیه تا آخرین دوره زمانی، با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار EMA دوره قبلی محاسبه می‌شود. که برای آن می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

EMA فعلی = [قیمت بسته شدن – EMA (دوره زمانی قبلی)] x ضریب + EMA (دوره زمانی قبلی)

وزن داده شده به قیمت‌های اخیر برای یک EMA در دوره طولانی‌تر از یک EMA دوره کوتاه‌تر است. ضریب ۱۸.۱۸٪ برای قیمت‌های اخیر EMA 10 اعمال می‌شود، در حالی که ضریب ۹.۵۲٪ برای قیمت اخیر یک EMA 20 اعمال می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک وزنی

تفاوت اصلی بین این دو میانگین متحرک در حساسیتی است که روی قیمت‌ها اعمال می‌شود. همانطور که گفتیم میانگین متحرک ساده همه قیمت‌ها را با یک وزن در نظر می‌گیرد در حالی که میانگین متحرک وزنی یا نمایی قیمت‌ها را وزن بندی کرده و حساسیت بیشتری برای آخرین تغییرات قیمت قائل است. همانطور که در بالاتر هم دیدیم فرمول محاسبه میانگین وزنی یا نمایی از میانگین متحرک ساده بسیار پیچیده‌تر است.

مووینگ اوریج یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت را نشان می‌دهد و تریدرها برای پیدا کردن خطوط حمایت-مقاومت و همچنین پیدا کردن روند از آن استفاده می‌کنند.

آموزش استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. فرض کنید که می‌خواهید برای پیدا کردن روند از آن استفاده نمایید. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید یک میانگین متحرک با دوره‌ای که نیاز دارید را روی چارت فعال می‌کنید. اگر بازار به زیر خط مووینگ اوریج رفت پس بازار نزولی شده است و اگر بالای آن بود صعودی است.

آموزش استفاده از میانگین متحرک
روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

اگر می‌خواهید معاملات بلند مدت انجام دهید، اندازه میانگین متحرک را افزایش دهید. مثلاً برای بلند مدت می‌توانید 50، 100 یا 200 را انتخاب نمایید، اما اگر می‌خواهید در کوتاه مدت استفاده کنید می‌توانید اعدادی مثل 10 یا 20 را در نظر بگیرید.

آموزش استفاده از میانگین متحرک
ترکیب دو اندیکاتور مووینگ اوریج که یکی نمایی هست و یکی دیگر ساده، یک روش معاملاتی است.

روش دیگر استفاده از میانگین متحرک ترکیب دو مووینگ اوریج است، یعنی مثلاً از کراس مووینگ اوریج‌ها استفاده کنید، یعنی یک میانگین متحرک مثل 50 را با 10 ترکیب نمایید. هرگاه میانگین متحرک کوچک‌تر میانگین متحرک بلندتر را به سمت بالا کراس کند، بازار صعودی است و هرگاه به سمت پایین کراس کرد، یعنی بازار نزولی است. نمونه آن را می‌توانید در تصویر بالا مشاهده نمایید.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک استفاده به عنوان حمایت و مقاومت است. زمانی که چارت از خط عبور می‌کند و زیر یا بالای یکی از آنها قرار می‌گیرد، باید منتظر استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت باشید. هر بار برخورد قیمت به خط میانگین متحرک به صورت یک واکنش حمایتی و یا مقاومتی خودش را نشان می‌دهد.

آموزش استفاده از میانگین متحرک
یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک استفاده به عنوان حمایت و مقاومت است.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید کاملاً متوجه عملکرد خط خواهید شد. همانطور که می‌بینید خط در نقش حمایت در حال عمل است. البته با برخورد سریع قیمت به خط نمی‌توانید فوراً وارد معامله شوید، بلکه باید ابتدا صبر کنید و منتظر باشید که بازار خط را رد نکند.

آنچه در مقاله میانگین متحرک خواندیم:

همانطور که در این مقاله خواندید، میانگین متحرک یک خط حرکت‌کننده اما تاخیری است که به عنوان اندیکاتور استفاده می‌شود. این ابزار میانگین قیمت را روی چارت نشان می‌دهد. به صورت عمومی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد یعنی روند نزولی است. برخی از تریدرها از ترکیب چند مووینگ اوریج با یکدیگر استفاده می‌کنند تا از کراس آنها با هم به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده کنند. به طور کلی دو نوع مووینگ اوریج وجود دارد یکی مووینگ اوریج ema و دیگری sma که مدل ema وزن بیشتری از قیمت را برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد.

سوالات متداول
میانگین متحرک ema چیست؟
میانگین متحرک ema یک میانگین متحرک برای پیدا کردن قیمت میانگین در حال حرکت در بازار استفاده می‌شود. فقط این نوع میانگین متحرک به صورتی است که وزن بیشتری برای قیمت‌های آخر دوره قائل است.
میانگین متحرک sma چیست؟
میانگین متحرک sma ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است که از فرمولی برای پیدا کردن میانگین قیمت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این نوع میانگین متحرک تاخیری است زیرا از قیمت‌های یک دوره و بازه زمانی که در تنظیمات مشخص کرده‌اید استفاده می‌کند.
کاربرد میانگین متحرک چیست؟
کاربرد میانگین متحرک برای پیدا کردن ترند، روند بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

فهرست مطالب

تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران