تفاوت میانگین متحرک ها + آموزش کار با مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی یا همان اندیکاتور است که تحلیلگران بازار از آن برای تعیین جهت یک روند استفاده کنند. این اندیکاتور نقاط داده یک سهام را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می‌کند و مقدار کل را بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کند تا به یک میانگین برسد. این میانگین، میانگین متحرک نامیده می‌شود، زیرا به طور مداوم بر اساس آخرین داده‌های قیمت محاسبه می‌شود. به زبان ساده میانگین متحرک، یک شاخص برای تعیین میانگین قیمت به صورت متحرک است که بیشتر برای پیدا کردن روند از آن استفاده می‌کنند. البته برای مشخص کردن حمایت و مقاومت نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده که به آن SMA گفته می‌شود و از یک فرمول ساده بدون وزن استفاده می‌کند و میانگین متحرک EMA که برای قیمت‌های آخر نزدیک به دوره وزن بیشتری را در نظر می‌گیرد.

این اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا وزنی نیز نامیده می‌شود. در واقع انواع میانگین متحرک عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده؛
2. میانگین متجرک نمایی.

در ادامه به صورت کامل به بررسی این دو میانگین متحرک می‌پردازیم:

میانگین متحرک ساده SMA:

میانگین متحرک ساده (SMA) یا Simple Moving Average یکی از انواع میانگین متحرک است. این میانگین با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه و تقسیم کل آن بر تعداد دوره‌های زمانی به دست می‌آید. معامله‌گران از نشانگر SMA برای تولید سیگنال در مورد زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. SMA یک میانگین متحرک تاخیری است، زیرا به داده‌های قیمت گذشته برای یک دوره معین متکی می‌باشد.

از میانگین متحرک ساده می‌توان برای محاسبه انواع مختلفی از قیمت‌ها، یعنی قیمت‌های زیاد (بالاترین قیمت)، کم (پایین‌ترین قیمت)، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن استفاده کرد. به طور کلی تریدرها از این شاخص برای تعیین روند و همچنین پیدا کردن حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول میانگین متحرک ساده به صورت زیر نوشته شده است:

SMA = (A1 + A2 + … + An) / n

توضیحات:

• A میانگین در دوره n است؛
• n تعداد دوره‌هاست.

برای مثال شما، یک معامله‌گر هستید که می‌خواهد میانگین متحرک ساده نماد EURUSD را با مشاهده قیمت‌های بسته شدن سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت‌های بسته شدن سهام EURUSD در پنج روز گذشته به شرح زیر است: ۲۳ دلار، ۲۳.۴۰ دلار، ۲۳.۲۰ دلار، ۲۴ دلار و ۲۵.۵۰ دلار. بنابراین SMA به صورت زیر محاسبه می‌شود:

SMA = (23 دلار + ۲۳.۴۰ دلار + ۲۳.۲۰ دلار + ۲۴ دلار + ۲۵.۵۰ دلار) / ۵

SMA = 23.82 دلار

میانگین متحرک نمایی EMA:

EMA یکی دیگر از انواع میانگین متحرک است که به آن نمایی گفته می‌شود. میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده که وزن برابری را برای تمام تغییرات قیمت در دوره معین اعمال می‌کند، بیشتر به تغییرات قیمت‌های اخیر وزن می‌دهد.

محاسبه میانگین متحرک نمایی، سه مرحله دارد:

• میانگین متحرک ساده برای دوره را محاسبه کنید.
• ضریب وزن به میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید.

ضریب = [۲ / (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]

به عنوان مثال، اگر بازه زمانی مورد نظر ۱۰ باشد، ضریب به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ضریب = [۲ / (۱۰+۱)] = ۰.۱۸۱۸

• آخرین مرحله محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی است.

در آخرین مرحله محاسبه، EMA فعلی را با در نظر گرفتن دوره اولیه تا آخرین دوره زمانی، با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار EMA دوره قبلی محاسبه می‌شود. که برای آن می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

EMA فعلی = [قیمت بسته شدن – EMA (دوره زمانی قبلی)] x ضریب + EMA (دوره زمانی قبلی)

وزن داده شده به قیمت‌های اخیر برای یک EMA در دوره طولانی‌تر از یک EMA دوره کوتاه‌تر است. ضریب ۱۸.۱۸٪ برای قیمت‌های اخیر EMA 10 اعمال می‌شود، در حالی که ضریب ۹.۵۲٪ برای قیمت اخیر یک EMA 20 اعمال می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک وزنی

تفاوت اصلی بین این دو میانگین متحرک در حساسیتی است که روی قیمت‌ها اعمال می‌شود. همانطور که گفتیم میانگین متحرک ساده همه قیمت‌ها را با یک وزن در نظر می‌گیرد در حالی که میانگین متحرک وزنی یا نمایی قیمت‌ها را وزن بندی کرده و حساسیت بیشتری برای آخرین تغییرات قیمت قائل است. همانطور که در بالاتر هم دیدیم فرمول محاسبه میانگین وزنی یا نمایی از میانگین متحرک ساده بسیار پیچیده‌تر است.