اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI چیست؟ این شاخص که از صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد، نشان می‌دهد که آیا یک داراییِ خاص در حال حاضر بیش از حد خریداری شده یا فروش بیش از حد صورت گرفته است. RSI بالای ۷۰ نشانگر وضعیت اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانگر اشباع فروش است.
RSI توسط جی. ویلز وایلدر در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و هنوز یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی نظیر فارکس محسوب می‌شود. در نتیجه آگاهی از نحوه استفاده از RSI بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
برای محاسبه RSI ابتدا باید میانگین متحرک بازده مثبت (Average Gain) و میانگین متحرک بازده منفی (Average Loss) را برای یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنیم. برای این کار در هر روز تفاوت قیمت امروز با قیمت روز قبل را محاسبه می‌کنیم. اگر این تفاوت مثبت باشد، در زمره بازده‌های مثبت قرار می‌گیرد و اگر تفاوت منفی باشد، جزء بازده‌های منفی محسوب می‌شود. سپس با استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، میانگین بازده‌های مثبت و منفی را برای دوره مورد نظر محاسبه می‌کنیم. دانستن این موارد به ما در نحوه استفاده از RSI کمک زیادی می‌کند. پس از محاسبه Average Gain و Average Loss، فرمول اصلی RSI شامل زیر است.
RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]
در این فرمول، اگر Average Loss برابر با صفر باشد، RSI برابر ۱۰۰ خواهد شد. معمولا برای محاسبه RSI از یک بازه زمانی ۱۴ روزه استفاده می‌شود. هرچه طول این بازه زمانی بیشتر باشد، اندیکاتور RSI کندتر به سیگنال‌های جدید واکنش نشان می‌دهد و برعکس، بازههای زمانی کوتاهتر باعث حساسیت بیشتر این شاخص می‌شوند.
با محاسبه RSI میتوان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. RSI بالای ۷۰ نشانه اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانه اشباع فروش است. البته این نقاط فقط سیگنال‌هایی برای احتمال تغییر روند هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. تریدرها همچنین از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند و به خوبی نحوه استفاده از RSI را می‌دانند.
تنظیمات اندیکاتور RSI
تنظیمات مختلفی برای اندیکاتور RSI وجود دارد که می‌توانند بر عملکرد و دقت آن تاثیرگذار باشند. اگر می‌خواهید نحوه استفاده از RSI را بدانید، باید با این تنظیمات آشنا باشید. دو تنظیم اصلی این اندیکاتور را برای شما بیان خواهیم کرد.
طول بازه زمانی (Time Period)
همانطور که در فرمول محاسبه RSI دیدیم، این شاخص بر اساس میانگین متحرک بازده‌های مثبت و منفی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیشفرض برای RSI معمولا ۱۴ روز است، اما میتوان آن را تغییر داد. بازههای زمانی کوتاهتر مانند ۹ روز باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت می‌شوند، در حالی که بازههای طولانی‌تر مانند ۲۱ روز اندیکاتور را کندتر و نسبت به نوسانات کوچک‌تر بی‌تفاوت‌تر می‌کنند. انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی به سبک ترید و هدف مورد نظر دارد.
نوع میانگین متحرک (Average Type)
برای محاسبه میانگین بازده‌های مثبت و منفی میتوان از انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک نمایی لگاریتمی (LEMA) و غیره استفاده کرد. میانگین متحرک ساده به تمام داده‌ها در بازه زمانی مورد نظر وزن یکسان می‌دهد، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی و نمایی لگاریتمی به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری اختصاص می‌دهند. استفاده از EMA یا LEMA معمولا باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت جدید می‌شود.
علاوه بر این دو تنظیم اصلی، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی امکاناتی مانند تنظیم سطوح اشباع خرید و فروش (معمولا ۷۰ و ۳۰)، شیب خطوط مرزی RSI و ظاهر نمودار را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. تجربه و آزمون مداوم مهمترین راهنمایی برای انتخاب نحوه استفاده از RSI خواهد بود.
آموزش RSI در تریدینگ ویو
با توجه به اینکه تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌ها برای دیدن چارت و انجام تحلیل تکنیکال است، نحوه استفاده از RSI در این پلتفرم باید شرح داده شود. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI در نرم افزار TradingView باید مراحل زیر را دنبال کنید.
- پس از ورود به نرم افزار TradingView و انتخاب نمودار مورد نظر، از منوی سمت راست گزینه Insert را انتخاب کنید. سپس از زیر منوی آن، گزینه Indicator را برگزینید.
- در پنجره جدیدی که باز می‌شود، در قسمت جستجو کلمه RSI را تایپ کنید. اندیکاتور RSI در لیست نمایش داده خواهد شد. روی آن کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب نمایید.
اکنون اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. می‌توانید با رفتن به قسمت Settings در منوی سمت راست، تنظیمات مختلف این اندیکاتور را ویرایش کنید که شامل موارد زیر است.
- در بخش Length می‌توانید طول دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه RSI را تغییر دهید. پیشفرض در این بخش عدد ۱۴ است.
- در قسمت Style قادر خواهید بود رنگ‌های مختلف برای نمایش مناطق اشباع خرید و فروش و سایر بخش‌های نمودار را تغییر دهید.
- می‌توانید با انتخاب گزینه Smoothing نوع میانگین متحرک مورد استفاده را از ساده (SMA) به نمایی (EMA) یا دیگر انواع آن تغییر دهید.
- تنظیماتی نظیر خطوط مرزی نمودار، مناطق اشباع خرید/فروش و سایر موارد را نیز از این بخش قابل ویرایش است.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر، کلید Add را بزنید تا تغییرات اعمال شوند. توصیه می‌شود ابتدا تنظیمات پیشفرض را امتحان کرده و سپس بر اساس تجربه و نیازتان آنها را تغییر دهید.
ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها
برای اینکه بتوانید به نحوه استفاده از RSI مسلط شوید، توصیه می‌شود که آن را با سایر روش‌های تکنیکالی ترکیب کنید. در واقع تجزیه و تحلیل بهتر بازار با ترکیب اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تحلیلی امکان‌پذیر است. این روش به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر و دقیق‌تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنید. یکی از رایج‌ترین ترکیب‌ها، استفاده همزمان از RSI و میانگین‌های متحرک است. می‌توانید از میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی برای تشخیص روند اصلی بازار استفاده کنید. سپس RSI را برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و امکان تغییر روند به کار ببرید. به عنوان مثال اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد (روند صعودی) و RSI به ناحیه خرید بیش از حد نزدیک شود، می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمت و فرصتی برای فروش باشد.
آگاهی از نحوه استفاده از RSI با اندیکاتورهای نوسان‌ساز مانند اندیکاتور استوکاستیک نیز می‌تواند بسیار کارآمد باشد. این اندیکاتورها هر دو برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. بنابراین وقتی هر دو سیگنال‌های هم‌سو می‌دهند، اطمینان بیشتری برای تغییر روند وجود خواهد داشت. به عنوان مثال زمانی که RSI بالای ۷۰ و استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمت افزایش می‌یابد.
برخی تریدرهای حرفه‌ای نیز از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای تشخیص روندهای آینده استفاده می‌کنند. الگوهایی مانند سر و شانه، پرچم، مثلث، کانال و … می‌توانند بر روی نمودار RSI نیز مشاهده شوند. ترکیب این الگوها با الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار قیمت، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی برای معاملات آینده فراهم کند.
