نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال یک ابزار محبوب برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا فروش یک سهام یا دارایی دیگر است. این شاخص فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند و نتیجه را در یک رنج از صفر تا صد نشان می‌دهد. تریدرها از RSI برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش، همچنین تشخیص روندهای نزولی یا صعودی احتمالی استفاده می‌کنند. استفاده صحیح از شاخص RSI می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. از همین رو تصمیم داریم تا در این مطلب نحوه استفاده از RSI به طور کامل شرح دهیم پس با ما همراه باشید.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

فهرست مطالب

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI چیست؟ این شاخص که از صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد، نشان می‌دهد که آیا یک داراییِ خاص در حال حاضر بیش از حد خریداری شده یا فروش بیش از حد صورت گرفته است. RSI بالای ۷۰ نشانگر وضعیت اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانگر اشباع فروش است.

اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد.

RSI توسط جی. ویلز وایلدر در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و هنوز یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی نظیر فارکس محسوب می‌شود. در نتیجه آگاهی از نحوه استفاده از RSI بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه RSI ابتدا باید میانگین متحرک بازده مثبت (Average Gain) و میانگین متحرک بازده منفی (Average Loss) را برای یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنیم. برای این کار در هر روز تفاوت قیمت امروز با قیمت روز قبل را محاسبه می‌کنیم. اگر این تفاوت مثبت باشد، در زمره بازده‌های مثبت قرار می‌گیرد و اگر تفاوت منفی باشد، جزء بازده‌های منفی محسوب می‌شود. سپس با استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، میانگین بازده‌های مثبت و منفی را برای دوره مورد نظر محاسبه می‌کنیم. دانستن این موارد به ما در نحوه استفاده از RSI کمک زیادی می‌کند. پس از محاسبه Average Gain و Average Loss، فرمول اصلی RSI شامل زیر است.

RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]

در این فرمول، اگر Average Loss برابر با صفر باشد، RSI برابر ۱۰۰ خواهد شد. معمولا برای محاسبه RSI از یک بازه زمانی ۱۴ روزه استفاده می‌شود. هرچه طول این بازه زمانی بیشتر باشد، اندیکاتور RSI کندتر به سیگنال‌های جدید واکنش نشان می‌دهد و برعکس، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر باعث حساسیت بیشتر این شاخص می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
با محاسبه RSI می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد.

با محاسبه RSI می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. RSI بالای ۷۰ نشانه اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانه اشباع فروش است. البته این نقاط فقط سیگنال‌هایی برای احتمال تغییر روند هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. تریدرها همچنین از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند و به خوبی نحوه استفاده از RSI را می‌دانند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات مختلفی برای اندیکاتور RSI وجود دارد که می‌توانند بر عملکرد و دقت آن تاثیرگذار باشند. اگر می‌خواهید نحوه استفاده از RSI را بدانید، باید با این تنظیمات آشنا باشید. دو تنظیم اصلی این اندیکاتور را برای شما بیان خواهیم کرد.

طول بازه زمانی (Time Period)

همانطور که در فرمول محاسبه RSI دیدیم، این شاخص بر اساس میانگین متحرک بازده‌های مثبت و منفی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیش‌فرض برای RSI معمولا ۱۴ روز است، اما می‌توان آن را تغییر داد. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند ۹ روز باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت می‌شوند، در حالی که بازه‌های طولانی‌تر مانند ۲۱ روز اندیکاتور را کندتر و نسبت به نوسانات کوچک‌تر بی‌تفاوت‌تر می‌کنند. انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی به سبک ترید و هدف مورد نظر دارد.

نوع میانگین متحرک (Average Type)

برای محاسبه میانگین بازده‌های مثبت و منفی می‌توان از انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک نمایی لگاریتمی (LEMA) و غیره استفاده کرد. میانگین متحرک ساده به تمام داده‌ها در بازه زمانی مورد نظر وزن یکسان می‌دهد، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی و نمایی لگاریتمی به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری اختصاص می‌دهند. استفاده از EMA یا LEMA معمولا باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت جدید می‌شود.

میانگین متحرک rsi
میانگین متحرک ساده به تمام داده‌ها در بازه زمانی مورد نظر وزن یکسان می‌دهد.

علاوه بر این دو تنظیم اصلی، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی امکاناتی مانند تنظیم سطوح اشباع خرید و فروش (معمولا ۷۰ و ۳۰)، شیب خطوط مرزی RSI و ظاهر نمودار را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. تجربه و آزمون مداوم مهمترین راهنمایی برای انتخاب نحوه استفاده از RSI خواهد بود.

آموزش RSI در تریدینگ ویو

با توجه به اینکه تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌ها برای دیدن چارت و انجام تحلیل تکنیکال است، نحوه استفاده از RSI در این پلتفرم باید شرح داده شود. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI در نرم افزار TradingView باید مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. پس از ورود به نرم افزار TradingView و انتخاب نمودار مورد نظر، از منوی سمت راست گزینه Insert را انتخاب کنید. سپس از زیر منوی آن، گزینه Indicator را برگزینید.
  2. در پنجره جدیدی که باز می‌شود، در قسمت جستجو کلمه RSI را تایپ کنید. اندیکاتور RSI در لیست نمایش داده خواهد شد. روی آن کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب نمایید.

اکنون اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. می‌توانید با رفتن به قسمت Settings در منوی سمت راست، تنظیمات مختلف این اندیکاتور را ویرایش کنید که شامل موارد زیر است.

  1. در بخش Length می‌توانید طول دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه RSI را تغییر دهید. پیش‌فرض در این بخش عدد ۱۴ است.
  2. در قسمت Style قادر خواهید بود رنگ‌های مختلف برای نمایش مناطق اشباع خرید و فروش و سایر بخش‌های نمودار را تغییر دهید.
  3. می‌توانید با انتخاب گزینه Smoothing نوع میانگین متحرک مورد استفاده را از ساده (SMA) به نمایی (EMA) یا دیگر انواع آن تغییر دهید.
  4. تنظیماتی نظیر خطوط مرزی نمودار، مناطق اشباع خرید/فروش و سایر موارد را نیز از این بخش قابل ویرایش است.

پس از انجام تنظیمات مورد نظر، کلید Add را بزنید تا تغییرات اعمال شوند. توصیه می‌شود ابتدا تنظیمات پیش‌فرض را امتحان کرده و سپس بر اساس تجربه و نیازتان آن‌ها را تغییر دهید.

ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها

برای اینکه بتوانید به نحوه استفاده از RSI مسلط شوید، توصیه می‌شود که آن را با سایر روش‌های تکنیکالی ترکیب کنید. در واقع تجزیه و تحلیل بهتر بازار با ترکیب اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تحلیلی امکان‌پذیر است. این روش به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر و دقیق‌تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنید. یکی از رایج‌ترین ترکیب‌ها، استفاده همزمان از RSI و میانگین‌های متحرک است. می‌توانید از میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی برای تشخیص روند اصلی بازار استفاده کنید. سپس RSI را برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و امکان تغییر روند به کار ببرید. به عنوان مثال اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد (روند صعودی) و RSI به ناحیه خرید بیش از حد نزدیک شود، می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمت و فرصتی برای فروش باشد.

ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها
ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها می‌تواند یک استراتژی ایجاد کند.

آگاهی از نحوه استفاده از RSI با اندیکاتورهای نوسان‌ساز مانند اندیکاتور استوکاستیک نیز می‌تواند بسیار کارآمد باشد. این اندیکاتورها هر دو برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. بنابراین وقتی هر دو سیگنال‌های هم‌سو می‌دهند، اطمینان بیشتری برای تغییر روند وجود خواهد داشت. به عنوان مثال زمانی که RSI بالای ۷۰ و استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمت افزایش می‌یابد.

برخی تریدرهای حرفه‌ای نیز از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای تشخیص روندهای آینده استفاده می‌کنند. الگوهایی مانند سر و شانه، پرچم، مثلث، کانال و … می‌توانند بر روی نمودار RSI نیز مشاهده شوند. ترکیب این الگوها با الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار قیمت، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی برای معاملات آینده فراهم کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. RSI بالای ۷۰ نشانگر وضعیت اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانگر اشباع فروش است.

نکته مهم در استفاده از RSI

اجتناب از سیگنال‌های گمراه‌کننده در نحوه استفاده از RSI یک مهارت ضروری برای تریدرها است. باید توجه داشت که RSI تنها یک ابزار کمکی است و نباید بر اساس آن به تنهایی تصمیم‌گیری کرد. سطوح 70 و 30 که به عنوان نشانه‌های اشباع خرید و فروش شناخته می‌شوند، فقط نقاط راهنما هستند و نباید آن‌ها را به طور مطلق تفسیر کرد. گاهی اوقات RSI می‌تواند برای مدت طولانی در این مناطق باقی بماند بدون اینکه تغییر روندی رخ دهد.

نکته مهم در استفاده از RSI
باید توجه داشت که RSI تنها یک ابزار کمکی است.

همچنین باید برای تسلط بر نحوه استفاده از RSI، به روندهای بلندمدت بازار توجه کرد. در شرایطی که روند اصلی صعودی یا نزولی قوی است، دریافت سیگنال‌های متناقض از RSI امری رایج است. در این حالت باید به روند غالب بیشتر اعتماد کرد تا سیگنال‌های کوتاه‌مدت RSI. گمراه‌کننده‌ترین مواقع زمانی است که واگرایی‌های کاذب بین RSI و قیمت رخ می‌دهد. در این شرایط باید صبر کرد تا واگرایی کامل شکل بگیرد و توسط سایر اندیکاتورها نیز تایید شود.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات اصلی استفاده از RSI این است که اغلب خیلی زود سیگنال‌های خرید یا فروش می‌دهد. برای جلوگیری از این مشکل زمان‌بندی، می‌توان از میانگین‌های متحرک یا سایر فیلترها برای تایید سیگنال‌های RSI استفاده کرد. در نهایت باید خاطرنشان کرد که برای استفاده بهینه از RSI و اجتناب از سیگنال‌های گمراه‌کننده، این شاخص باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مانند میانگین‌های متحرک، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه در مقاله نحوه استفاده از RSI خواندیم:

مهمترین نکته در نحوه استفاده از RSI این است که آن را نباید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل تحلیلی و بنیادی مورد استفاده قرار داد. RSI ابزاری کمکی است که باید همراه با تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت، الگوهای قیمتی، حجم معاملات و دیگر اندیکاتورها به کار گرفته شود. تجربه، آزمون استراتژی‌های مختلف و درک درست از شرایط بازار، کلید استفاده موفق از این شاخص تحلیلی پرکاربرد است. با رعایت نکاتی که در این مطلب از کدام بروکر گفته شد، RSI می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک شایانی کند.

تبلیغات

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید