خانه > مقالات > نوسان یا Volatility در فارکس چیست؟

نوسان یا Volatility در فارکس چیست؟

مرتضی گودرزی
آبان ۷, ۱۴۰۳

امتیاز:5

نوسان یا Volatility به میزان جابجایی قیمت در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. درک اندازه نوسان در رفتار هر جفت ارز کمک می‌کند که بدانید آیا آن جفت ارز برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است یا خیر. مثلاً در لحظاتی که نوسان پایین است یا در ارزهایی که به طور کلی نوسان کمی دارند، نمی‌توان از استراتژی‌های اسکالپ استفاده کرد. ما در مقاله نوسان یا Volatility در فارکس چیست؟ به صورت کامل نوسان یا Volatility را برای شما شرح خواهیم داد.

Volatility در فارکس چیست؟

نوسان یک توضیح بسیار ساده دارد: به بالا و پایین شدن قیمت یک سهام یا جفت ارز نوسان گفته می‌شود. عموماً زمانی که این اتفاق به سرعت و خیلی زیاد رخ می‌دهد و یک روند عادی در بازار طی نمی‌شود، می‌گویند بازار نوسانی شده است. برخی از نمادهای معاملاتی ماهیت نوسانی دارند، زیرا واکنش‌های آن‌ها به طور کلی بالاست. مثلاً نماد طلا جزء آن دسته از نمادهای معاملاتی پر نوسان است. برخی اوقات نیز اخبار و شرایط اقتصادی یا وجود قیمت در یک منطقه مهم سبب می‌شود که نوسان قیمت در آن لحظه بالا برود. هرچقدر تایم فریم خود را کمتر کنید، میزان مشاهده نوسان بیشتر می‌شود. مثلاً در تایم فریم 1 ساعته عملاً نوسان کمتر مشاهده می‌شود، اما در همان نماد اگر وارد تایم فریم 1 دقیقه شوید تغییر روند و جهت بازار را به شدت مشاهده می‌کنید. پس تایم فریم هم یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان نوسان یک نماد است.

نوسان عموماً چیز خیلی خوبی نیست چون امکان تصمیم‌گیری صحیح را سخت می‌کند و امکان تحلیل را از شما می‌گیرد، اما تریدرهای حرفه‌ای که اسکالپ می‌کند سعی دارند تا از همان شرایط نوسانی برای معاملات فوری و کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص نوسان

شاخص یا اندیکاتورهای مختلفی برای اندازه‌گیری نوسان یا Volatility وجود دارد که بر اساس استراتژی معاملاتی که دارید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. فهرست اندیکاتورهایی که برای سنجش نوسان قیمت در بازار وجود دارند، به شرح زیر است:

Bollinger Bands؛
ATR – Average True Range Indicator؛
VIX – Volatility Index؛
Keltner Channel Indicator؛
Donchian Channel Indicator؛
Chaikin Volatility Indicator؛
Twiggs Volatility Indicator؛
RVI – Relative Volatility Index.

بعد از بررسی شاخص های نوسان در ادامه در مورد عوامل موثر بر نوسانات صحبت خواهیم کرد.

شاخص نوسان — تریدرها باید از شاخص‌های تکنیکال به منظور شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر سیگنال‌ها برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

در عکس زیر می‌بینید که حجم چگونه تاثیری روی بازار می‌گذارد و از طریق آن می‌توانید روند حرکتی آن را به خوبی مشاهده کنید.

نوسان به حرکات سریع با حجم‌های زیاد در بازار گفته می‌شود که توسط اندیکاتورهای مختلفی مانند ATR سنجیده می‌شود. رفتار تاریخی نماد، تایم فریم، سشن معاملاتی و اخبار به شدت روی نوسان تاثیر دارند.

چه عواملی بر نوسانات تاثیرگذار هستند؟

عوامل مختلفی روی نوسانات بازار تاثیرگذار است. رفتار هر جفت ارز به لحاظ تاریخی اولین عامل مهم نوسانات است، مثلاً نمادی مانند CHF/JPY به طور عمومی رفتار آرام و با نوسان کمی دارد، اما نمادی مانند XAU/USD به طور معمول پرنوسان است. عامل بعدی تایم فریم است. همان‌طور که گفتیم هرچقدر که تایم فریم را پایین‌تر بیاورید، نوسان در بازار بیشتر می‌شود.

مسئله بعدی سشن معاملاتی است، هرچقدر که حجم بازار بیشتر شود، نوسان نیز افزایش پیدا می‌کند، مثلاً در سشن‌هایی مانند سشن لندن و نیویورک شما نوسان بسیار بالایی خواهید داشت، اما در سشن توکیو و سیدنی نوسانات بازار به شدت کاهش پیدا می‌کند. عامل بعدی که می‌تواند به صورت ناگهانی نوسانات بازار را بالا ببرد، اخبار است. هر خبری که در بازار منتشر شود می‌تواند تا حد زیادی یک‌باره را زیاد کند. پس به طور کلی عواملی که روی نوسان تاثیر دارند عبارت اند از:

رفتار تاریخی نماد؛
تایم فریم؛
سشن معاملاتی؛
اخبار.

شناخت عوامل اصلی تاثیرگذار روی نوسانات یک جفت ارز و استفاده از اندیکاتورهای سنجش نوسان می‌تواند کمک کند تا Volatility را به راحتی بسنجید و در معاملات خود مد نظر قرار دهید.

آنچه در مقاله نوسان یا Volatility خواندیم:

در مقاله نوسان یا Volatility در فارکس چیست؟ متوجه شدید که نوسان چیست. به حرکت سریع قیمت در یک محدوده زمانی یا مکانی خاص در بازار نوسان می‌گویند. برخی از شرایط مانند تایم فریم، نقاط حساس و یا اخبار سبب می‌شود که بازار ناگهان پر از نوسان شود. نوسان هم می‌تواند مثبت باشد هم منفی، برای افرادی که اسکلپر هستند Volatility بسیار مفید است، اما برای معامله‌گران روزانه یا سوئینگ، نوسان می‌تواند مضر باشد و گاهی باعث تاچ شدن حد ضررهای آن‌ها می‌شود. به طور کلی رصد کردن نوسان برای معامله‌گران میان مدت و کوتاه مدت بسیار مهم است.

سوالات متداول

بازار نوسانی مناسب با چه نوع معامله است؟

بازارهای نوسانی مناسب معاملات اسکلپ است. بیشتر تریدرهایی که می‌خواهند معاملات کوتاه مدت سریع استفاده کنند سعی می‌کنند تا در بازارهای پرنوسان معامله کنند.

آیا نوسان قیمت مضر است؟

نوسان قیمت برای تریدرهای میان مدت می‌تواند ضررده باشد و بازار را لحظاتی از دیدگاه آن‌ها بهم بریزد.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص میزان نوسان در بازار چیست؟

اندیکاتورهای مختلفی برای این کار وجود دارد، مانند بولینگر بند، VIX و ATR که جزء مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای سنجش نوسان است.