خانه > مقالات > بررسی همبستگی طلا با جفت ارز ها + اهمیت همبستگی طلا در فارکس

بررسی همبستگی طلا با جفت ارز ها + اهمیت همبستگی طلا در فارکس

مرتضی گودرزی
شهریور ۴, ۱۴۰۳

امتیاز:5

در دنیای بازارهای مالی، همبستگی یا Correlation یک معیار آماری از نحوه حرکت دو نماد در رابطه با یکدیگر است. بنابراین، همبستگی ارز به ما می‌گوید که آیا دو جفت ارز در یک جهت، در خلاف جهت و یا کاملاً تصادفی حرکت می‌کنند. به زبان ساده‌تر کورولیشن به معنای میزان وابستگی نوع حرکت نمادها با یکدیگر است. وقتی درباره کورلیشن طلا صحبت می‌کنیم به این معنی است که اگر طلا بالا می‌رود کدام نمادها نیز همراه آن بالا خواهند رفت یا بر عکس اگر طلا بالا می‌رود، کدام نمادها بر خلاف آن پایین می‌آیند. البته خود کورولیشن هم متغیر است، مثلاً ممکن است در یک دوره همبستگی طلا با نماد دیگری 90% باشد، یعنی تا حد 90% حرکت آن‌ها یکسان باشد، اما در دوره‌ای دیگر این مقدار تغییر کند و بیشتر یا کمتر شود.

دلایل اهمیت همبستگی طلا با جفت ارزها

یکی از دلایل بررسی همبستگی طلا با جفت ارزها، دسترسی و مقرون به صرفه بودن بازار فارکس در مقایسه با بازار طلا است. با استفاده از جفت‌ارزهای فارکس دارای طلا، معامله‌گران به راحتی می‌توانند طلا را در برابر سایر جفت ارزها مورد معامله قرار دهند.

میزان همبستگی طلا با سایر ارزها

دلار استرالیا از لحاظ تاریخی همبستگی مثبت قوی با قیمت طلا با همبستگی فعلی ۰.۴۴ نشان داده است. این همبستگی را می‌توان به موقعیت استرالیا به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر طلا در جهان نسبت داد. با افزایش قیمت طلا، دلار استرالیا تمایل به صعود دارد که نشان دهنده قدرت اقتصادی این کشور است.

برعکس، دلار آمریکا در سال‌های اخیر همبستگی معکوس با قیمت طلا داشته است. با بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا که به تقویت دلار منجر شد، شاهد کاهش طلا در بازار بودیم. با این حال، با کاهش نرخ بهره، طلا قوی شده و باعث تضعیف دلار می‌شود. در بین جفت‌های اصلی USD/CHF قوی‌ترین همبستگی معکوس (میانگین همبستگی ۰.۵۲-) را در بین جفت‌های اصلی نشان داده است.

میزان همبستگی طلا با سایر ارزها — همبستگی مثبت بین قیمت طلا و جفت ارز AUD/USD باعث افزایش قیمت دلار هنگام افزایش قیمت طلا می شود.

همبستگی در ۳ سال اخیر با جفت ارزهای مختلف به این صورت بوده است:

USD/CHF -0.52؛
EUR/USD +0.48؛
AUD/USD +0.44؛
NZD/USD +0.40؛
USD/JPY -0.38؛
GBP/USD +0.36؛
USD/CAD -0.28.

درک این کورولیشن می‌تواند دیدگاه‌های ارزشمندی را به معامله گران ارائه دهد. برای کسانی که به دنبال خرید یا بای (Buy) زدن در طلا هستند، سل (Sell) کردن USD/CHF می‌تواند یک استراتژی قابل اجرا باشد. برعکس، معامله‌گرانی که به دنبال موقعیت Sell در طلا هستند ممکن است خرید (Buy) USD/CHF را در نظر بگیرند. توجه به این نکته مهم است که اگرچه همبستگی‌های تاریخی می‌توانند قوی باشند، اما نشان‌دهنده روابط آینده نیستند و عوامل دیگر نیز می‌توانند بر بازار فارکس تاثیر بگذارند.

آنچه در مقاله کورولیشن طلا چیست خواندیم:

دقت بر تحولات اقتصادی و خطرات ژئوپلیتیکی که ممکن است بر این همبستگی‌ها تاثیر بگذارد بسیار مهم است. از آنجایی که بازار طلا دائما در حال تغییر است، معامله‌گران باید ارزیابی کنند که آیا افزایش فعلی قیمت طلا پایدار است یا اینکه یک رویداد موقتی است. به طور کلی اگر یک معامله‌گر متوسط هستید، نباید صرفا از کورلیشن برای دریافت دیدگاه از بازار استفاده کنید و هیچ‌گاه بر اساس آن معاملات خود را انجام ندهید.