جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس
شناخت جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس برای معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد مدیریت ریسک، تخصیص سرمایه و تنوع‌بخشی به پرتفوی خود بگیرند.
با درک ارتباط بین جفت ارزهای مختلف، معامله‌گران می‌توانند از افزایش ریسک ناشی از ورود به پوزیشن‌های مشابه در جفت ارزهایی با همبستگی بالا، اجتناب کنند. همچنین، آنها می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی، ریسک خود را کاهش دهند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل همبستگی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بالقوه یا ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است منجر به کسب سود شود. از همین رو برای درک بهتر، جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس بهمراه تصویر در اختیار شما قرار داده شده است.
| جفت ارزها | میزان و نوع همبستگی |
|---|---|
| EUR/USD و GBP/USD | همبستگی مثبت قوی |
| EUR/USD و USD/CHF | همبستگی منفی قوی |
| GBP/USD و USD/CHF | همبستگی منفی قوی |
| USD/JPY و USD/CHF | همبستگی مثبت قوی |
| AUD/USD و NZD/USD | همبستگی مثبت قوی |
| USD/CAD و USD/CHF | همبستگی مثبت متوسط |
| EUR/USD و USD/JPY | همبستگی منفی ضعیف تا متوسط |
| GBP/USD و USD/JPY | همبستگی منفی ضعیف تا متوسط |
همبستگی ارزها با کامودیتی ها
همبستگی ارزها و کامودیتی‌ها به شکلی است که می‌تواند به معامله‌گران در درک بهتر حرکت بازار بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند. برخی از ارزها به‌ویژه ارزهای کشورهای صادرکننده عمده کالاها، اغلب همبستگی زیادی با قیمت کامودیتی‌های خاص نشان می‌دهند. به عنوان مثال، دلار کانادا (CAD) اغلب با قیمت نفت همبستگی مثبت دارد زیرا کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است. به همین ترتیب، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) اغلب با قیمت فلزات و محصولات کشاورزی همبستگی دارند زیرا این کشورها صادرکنندگان عمده این کالاها هستند.
با درک همبستگی بین ارزها و کامودیتی‌ها، معامله‌گران می‌توانند وقتی قیمت یک کالای خاص تغییر می‌کند، حرکات احتمالی ارز مرتبط را پیش‌بینی کنند. این امر می‌تواند به آنها در شناسایی فرصت‌های معاملاتی یا تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک کمک کند. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید همبستگی‌ها همیشه ثابت نیستند و می‌توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاست‌های پولی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرند. بنابراین تریدرها باید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را به‌طور منظم دنبال کنند و تحلیل خود را با سایر ابزارهای تحلیلی و بنیادی ترکیب کنند.
| نماد معاملاتی | EUR/USD | GBP/USD | XAG/USD | WTICO | NATGAS | XAU/USD | USD/JPY | USD/CAD |
| EUR/USD | ۷۷ | ۵۴ | ۵۰ | ۲۴ | ۱۹ | -۴۶ | -۷۹ | |
| GBP/USD | ۷۷ | ۱۷ | ۴۲ | ۵۸ | -۲۲ | -۵۶ | -۸۵ | |
| XAG/USD | ۵۴ | ۱۷ | ۱۱ | -۶ | ۸۱ | -۲۴ | -۴۰ | |
| WTICO | ۵۰ | ۴۲ | ۱۱ | -۱۵ | -۲۸ | ۷ | -۴۶ | |
| CAD/JPY | ۴۷ | ۴۶ | ۲۴ | ۵۴ | ۱۸ | ۲ | ۳۱ | -۷۱ |
| NATGAS | ۲۴ | ۵۸ | -۶ | -۱۵ | -۱۸ | -۴۸ | -۵۲ | |
| XAU/USD | ۱۹ | -۲۲ | ۸۱ | -۲۸ | -۱۸ | -۶ | -۶ | |
| USD/JPY | -۴۶ | -۵۶ | -۲۴ | ۷ | -۴۸ | -۶ | ۴۵ | |
| USD/CAD | -۷۹ | -۸۵ | -۴۰ | -۴۶ | -۵۲ | -۶ | ۴۵ |
نحوه محاسبه ضریب همبستگی
علاوه بر وجود همبستگی یا همان Correlations، یک ضریب همبستگی نیز وجود دارد، یعنی دو جفت ارز تا چه حد همبستگی دارند و میزان شباهت حرکت آنها چقدر است. ضریب همبستگی دارای عدد ۰ تا ۱۰۰ مثبت و منفی است. هرچقدر که ضریب همبستگی بالاتر باشد، شباهت حرکت دو جفت ارز بیشتر خواهد بود. عموماً ضریب همبستگی که بالای +۷۰ باشد یعنی تا حد بسیار زیادی حرکت دو جفت ارز شبیه به هم است و اگر زیر -۷۰ باشد یعنی تا حد زیادی کاملاً برعکس همدیگر حرکت میکنند. در ادامه این وضعیت مورد سنجش قرار می‌گیرد:
با توجه به پیچیدگی فرمول همبستگی، معمولا محاسبه آن توسط نرم‌افزارهای آماری صورت می‌گیرد که با چند کلیک ساده می‌توان آن را انجام داد.
کاربرد جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس
درک جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد مدیریت ریسک، تخصیص سرمایه و تنوع‌بخشی به پرتفوی خود بگیرند. با شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند، تریدرها می‌توانند از قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک ناشی از گرفتن پوزیشن‌های مشابه در این جفت ارزها اجتناب کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر همزمان پوزیشن خرید در EUR/USD و GBP/USD داشته باشد که همبستگی مثبت بالایی دارند، ریسک پرتفولیوی آنها افزایش می‌یابد، زیرا هر دو پوزیشن به احتمال زیاد در یک جهت حرکت خواهند کرد.
از سوی دیگر، گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی بالا می‌تواند به کاهش ریسک کلی پورتفوی کمک کند. به عنوان مثال، گرفتن پوزیشن خرید در EUR/USD و پوزیشن فروش در USD/CHF، که همبستگی منفی قوی دارند، می‌تواند اثر متعادل‌کننده‌ای داشته باشد، زیرا این جفت ارزها معمولاً در جهت عکس یکدیگر حرکت میکنند. علاوه بر این، تحلیل همبستگی ارزها در فارکس می‌تواند ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ایجاد کند.
مزایا و معایب همبستگی جفت ارزها در فارکس
مزایای استفاده از تحلیل همبستگی جفت ارزها شامل بهبود مدیریت ریسک، کمک به تنوع‌بخشی پرتفولیو و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه است. تریدرها با درک رابطه بین جفت ارزهای مختلف، از قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک ناشی از گرفتن پوزیشن‌های مشابه در جفت ارزهای با همبستگی بالا اجتناب میکنند. همچنین آنها می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی، ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند. همچنین تحلیل همبستگی می‌تواند ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است منجر به فرصت‌های معاملاتی سودآور شود.
با این حال، استفاده از تحلیل جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس محدودیت‌هایی نیز دارد. یکی از عمده‌ترین معایب این است که همبستگی‌ها پویا هستند و می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. رابطه بین دو جفت ارز ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاست‌های پولی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرد. بنابراین معامله‌گران باید همبستگی جفت ارزها را به‌طور منظم بررسی کنند و از به‌روز بودن تحلیل خود اطمینان حاصل کنند.
