خانه > کالج کدام بروکر > همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

جفت ارزهای فارکس روابط متعددی دارند که یکی از آن‌ها همبستگی است. یعنی حرکت یک جفت ارز می‌تواند روی حرکت جفت ارز دیگر تاثیر بگذارد. به طور کلی دو نوع همبستگی داریم: همبستگی مثبت و همبستگی منفی. ما در این مقاله شما را به صورت کامل با مفهوم همبستگی یا Correlations در جفت ارزها آشنا خواهیم کرد.

همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

همبستگی همان‌طور که از نامش پیداست به رابطه حرکتی جفت ارزها گفته می‌شود، زمانی که می‌بینیم دو جفت ارز در جهت هم و تقریباً شبیه به هم حرکت می‌کنند، گفته می‌شود که همبستگی مثبت بین آن‌ها وجود دارد و زمانی که دو جفت ارز در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، همبستگی بین آن‌ها منفی است. درک همبستگی ارز برای معامله‌گران مهم است، زیرا می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نتایج معاملات فارکس داشته باشد، که اگر آن را نشناسیم اغلب بدون اطلاع معامله‌گر رخ می‌دهد.

همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟
همبستگی همان‌طور که از نامش پیداست به رابطه حرکتی جفت ارزها گفته می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می‌کند که همبستگی در فارکس منفی دارند. سود در یکی ممکن است با ضرر در دیگری جبران شود که اغلب به عنوان یک استراتژی پوششی استفاده می‌شود. در همین حال، خرید دو جفت ارز همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند، زیرا هر دو معامله منجر به زیان یا سود خواهند شد.

ضریب همبستگی چیست؟

اما علاوه بر وجود همبستگی یا همان Correlations، یک ضریب همبستگی نیز وجود دارد، یعنی دو جفت ارز تا چه حد همبستگی دارند و میزان شباهت حرکت آن‌ها چقدر است. ضریب همبستگی دارای عدد ۰ تا ۱۰۰ مثبت و منفی است. هرچقدر که ضریب همبستگی بالاتر باشد، شباهت حرکت دو جفت ارز بیشتر خواهد بود. عموماً ضریب همبستگی که بالای +۷۰ باشد یعنی تا حد بسیار زیادی حرکت دو جفت ارز شبیه به هم است و اگر زیر -۷۰ باشد یعنی تا حد زیادی کاملاً برعکس همدیگر حرکت می‌کنند. در ادامه این وضعیت مورد سنجش قرار می‌گیرد:

ضریب همبستگی چیست؟
اما علاوه بر وجود همبستگی یا همان Correlations، یک ضریب همبستگی نیز وجود دارد، یعنی دو جفت ارز تا چه حد همبستگی دارند و میزان شباهت حرکت آن‌ها چقدر است.

در نگاه اول این فرمول پیچیده به نظر می‌رسد، مفهوم کلی آن این است که نقاط داده را از دو جفت x و y می‌گیرد و سپس آن‌ها را با میانگین قرائت در این جفت‌ها مقایسه می‌کند. قسمت بالای معادله کوواریانس و قسمت پایین انحراف معیار است.

ضریب همبستگی چیست؟
به عنوان مثال، نقاط داده را به عنوان قیمت‌های بسته شدن برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید.

قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می‌شود، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر بسته شدن و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت‌ها را با هم استخراج کند. برای بدست آوردن میانگین نیاز به دنبال کردن چند قیمت در برنامه‌ای مانند اکسل مایکروسافت است. هنگامی که قیمت‌های بسته شدن چندگانه ثبت شد، می‌توان میانگینی را تعیین کرد که با ورود قیمت‌های جدید به طور مداوم به روز می‌شود.

همبستگی یا Correlation یکی از مهمترین رابطه‌های نمادهای معاملاتی است که فهم و درک آن برای معامله‌گرانی که هم زمان روی چند جفت ارز ترید می‌کنند بسیار مهم است. همبستگی کمک می‌کند تا مثلاً زمانی که دو نماد معاملاتی باهم همبستگی مثبت دارند درک کنید که نباید روی یکی از آن‌ها معامله Sell و دیگری معامله ‌Buy همزمان ایجاد کنید.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

ما در جدول زیر همبستگی و ضریب میزان آن را در برخی از مهم‌ترین نمادهای معاملاتی برای شما آورده‌ایم که می‌توانید آن‌ها را نگاه کرده تا اطلاعات اصلی درباره همبستگی جفت ارزها را به دست بیاورید:

نماد معاملاتیEUR/JPYEUR/GBPUSD/JPYUSD/CHFEUR/USDGBP/USDAUD/USDGBP/JPYUSD/CADUSD/CHF
EUR/USD50-43-46-77 777566-79-77
GBP/USD19-90-56-57777088-85-57
AUD/USD31-49-41-36757060-68-36
GBP/JPY54-80-9-36668860-76-36
EUR/JPY754-1850193154-31-18
EUR/GBP74930-43-90-49-806830
USD/JPY544957-46-56-41-94557
USD/CHF-183057-77-57-36-3670
USD/CAD-31684570-79-85-68-7670

هرچند که همیشه به این شکل نیست و ممکن است گاهی این میزان همبستگی بنا به شرایط بازار تغییر کند یا در لحظه رخ ندهد، اما شناخت کافی از این جدول کمک می‌کند اگر قرار است روی چند جفت ارز معامله باز کنید ابتدا از وضعیت همبستگی آن‌ها به صورت کامل مطلع شوید.

همبستگی سایر نمادهای مهم در فارکس

همبستگی تنها به جفت ارزها محدود نمی‌شود، گاهی برخی از جفت ارزها با کالاهای مهم مانند نفت، گاز، طلا و … نیز همبستگی مثبت و منفی از خودشان نشان می‌دهند که در جدول زیر آن‌ها را نیز برای شما آورده‌ایم

نماد معاملاتیEUR/USDGBP/USDXAG/USDWTICONATGASXAU/USDUSD/JPYUSD/CAD
EUR/USD 7754502419-46-79
GBP/USD77174258-22-56-85
XAG/USD541711-681-24-40
WTICO504211-15-287-46
CAD/JPY4746245418231-71
NATGAS2458-6-15-18-48-52
XAU/USD19-2281-28-18-6-6
USD/JPY-46-56-247-48-645
USD/CAD-79-85-40-46-52-645

آنچه در مقاله همبستگی بین جفت ارزها در فارکس خواندیم:

همبستگی به رابطه بین جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود که میزان آن با ضریب همبستگی که در جدول‌های بالا نیز آورده شده مشخص می‌شود. اگر میزان همبستگی دو نماد معاملاتی نزدیک به +100 باشد یعنی تقریباً شبیه به یکدیگر حرکت خواهند کرد و وابستگی آن‌ها به یکدیگر بسیار زیاد است. اما هر چقدر این عدد به -100 نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که این دو جفت ارز کاملاً مخالف حرکت یکدیگر حرکت می‌کنند و همبستگی آن‌ها منفی است. درک همبستگی از آنجایی مهم است که شما هنگام باز کردن معامله روی دو یا چند نماد مخالف باید بدانید که رابطه این نمادها چیست تا دچار ضرر هم زمان در دو نماد معاملاتی نشوید.

سوالات متداول
چرا همبستگی و شناخت آن بین ارزها مهم است؟
چون زمانی که یک تریدر می‌خواهد روی دو یا تعداد بیشتری نماد معاملاتی ترید باز کند، باید حتماً همبستگی آن دو را در نظر بگیرد تا با جهت اشتباه معامله، ضرر خود را دو برابر نکند یا اینکه سود یک معامله را به دلیل معامله دوم از دست ندهد.
بیشترین همبستگی بین کدام ارزهاست؟
جفت ارز GBP/USD و EUR/USD همبستگی به میزان 77 دارند که نشان می‌دهد تا حد زیادی این دو نماد معاملاتی کاملاً شبیه به هم حرکت می‌کنند.
ضریب همبستگی چیست؟
ضریب همبستگی به عددی بین 0 و 100 به صورت منفی و مثبت گفته می‌شود. هرچقدر عدد به 100 مثبت نزدیک باشد یعنی همبستگی دو جفت ارز شبیه به هم است و هرچقدر که به 100 منفی نزدیک باشد یعنی حرکت دو جفت ارز کاملاً مخالف هم است.

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

فهرست مطالب

تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران