معاملات الگوریتمی چیست؟؛ انواع الگوریتم تریدینگ

معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی

معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی (AI) از فناوری‌های پیشرفته مانند یادگیری ماشین (Machine Learning) و شبکه‌های عصبی (Neural Networks) برای تحلیل داده‌های بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها قادر هستند حجم عظیمی از داده‌ها، از جمله داده‌های تاریخی، اخبار، شبکه‌های اجتماعی و حتی داده‌های غیرسنتی را تحلیل کنند تا الگوهای پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکات بازار ارائه دهند. هوش مصنوعی به الگوریتم‌ها این امکان را می‌دهد که به طور خودکار یاد بگیرند و استراتژی‌های خود را بر اساس تغییرات بازار به‌روز کنند.

فرض کنید یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی از یادگیری ماشین برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌کند. این الگوریتم داده‌های تاریخی قیمت سهام، اخبار مربوط به شرکت، احساسات بازار در شبکه‌های اجتماعی و حتی داده‌های اقتصادی کلان را تحلیل می‌کند. بر اساس این تحلیل‌ها، الگوریتم پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهام شرکت X در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. سپس، به طور خودکار اقدام به خرید سهام می‌کند و در صورت رسیدن به قیمت هدف، آن را می‌فروشد. این فرآیند نه تنها سریع‌تر از تحلیل‌های انسانی انجام می‌شود، بلکه دقت پیش‌بینی‌ها نیز به دلیل توانایی هوش مصنوعی در شناسایی الگوهای پیچیده، افزایش می‌یابد.

مزایای معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی نقش بسیار مهمی در افزایش و سرعت دقت در معاملات را دارد که باعث کاهش خطاهای انسانی هم شده است. در این بخش قرار است به این دو موضوع مهم بپردازیم و بگوییم که هر کدام از مزایای معاملات الگوریتمی چگونه به داد معامله‌گران می‌رسند.

افزایش سرعت و دقت در معاملات

سرعت و دقت در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند تا جایی که معامله‌گران از هیچ نوسان کوچکی از بازار غافل نمی‌شوند و تمامی سودهای ممکن را کسب می‌کنند. ربات‌های معاملاتی می‌توانند بدون وقفه و با دقت بالا کار کنند و فرصت‌های معاملاتی را با استفاده از قوانین ازپیش‌تعیین‌شده و مدل‌های ریاضی پیچیده پیدا کنند.

برای مثال، فرض کنید که استراتژی معاملاتی یک کاربر این است که هر گاه قیمت دارایی به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه رسید؛ دارایی را بفروشد. برای اجرای این استراتژی نیاز است تا معامله‌گر بازار را به‌صورت روزانه دنبال کند و هر لحظه داده‌های قیمتی را اندازه‌گیری کند. ربات‌های معاملاتی با استفاده از الگوریتم‌های کاملا ساده می‌توانند بازار را در چند ثانیه آنالیز کنند و در فرصت مناسب، دارایی را با بهترین قیمت به فروش برسانند.

کاهش خطاهای انسانی

خطاهای انسانی ناشی از افزایش استرس و اضطراب در بازار بسیار پرتکرار است. معامله‌گران در نوسانات و روزهای پرهیجان بازار دچار اشتباه محاسباتی می‌شوند؛ نقطه ورود اشتباه را انتخاب می‌کنند؛ در انتخاب تعداد سهام یک صفر را جای می‌گذارند؛ حد سود و ضرر را با فاصله انتخاب می‌کنند و موارد این چنینی که یا میزان سود را کاهش می‌دهد یا این که باعث افزایش ضرر و زیان می‌شود. در بازار معاملاتی نباید هیچ‌گونه احساسات انسانی را دخالت داد و تنها بر اساس منطق تصمیم‌گیری کرد. ربات‌های معاملاتی تنها با الگوریتم‌های ریاضی فعالیت می‌کنند و فاقد احساسات هستند که باعث می‌شود تا هیچ‌گونه خطایی در آن‌ها راه پیدا نکند.

برای مثال، تصور کنید که معامله‌گری قصد دارد در یک روز ریزشی بازار دارایی‌های خود را به فروش برساند. او ۱۰۰۰ سهم دارد و به‌اشتباه ۱۰۰ سهم را برای فروش انتخاب می‌کند یا این که برای جلوگیری از ضرر بیشتر یا کسب سود بالاتر عدد اشتباهی را وارد می‌کند که خریداران در آن قیمت وجود ندارند و در مدت کمی فرصت معاملاتی خود را از دست می‌دهد. ربات‌های معاملاتی به محض دریافت سیگنال خروج، دارایی‌ها را با بهترین قیمت به فروش می‌رسانند تا حداکثر سود را کسب کنند و از ایجاد ضرر در معامله جلوگیری کنند.

معایب و چالش‌های معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی با وجود مزایای فراوان، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌ها، خطاهای فنی یا خرابی‌های الگوریتمی است که می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ در کسری از ثانیه شود. همچنین، این نوع معاملات ممکن است با افزایش سرعت و حجم معاملات، نوسانات بازار را تشدید کرده و باعث ایجاد سقوط‌های ناگهانی یا از دست‌دادن نقدینگی شود. علاوه بر این، مشکلات قانونی و نظارتی نیز وجود دارد. در ادامه به صورت مفصل درباره هر یک از این موارد صحبت خواهیم کرد.

ریسک‌های مرتبط با الگوریتم‌ها

الگوریتم‌های معاملاتی ممکن است به دلیل خطاهای برنامه‌نویسی، اشتباهات در داده‌های ورودی یا تغییرات غیرمنتظره در شرایط بازار، رفتار نادرستی از خود نشان دهند. این خطاها می‌توانند منجر به اجرای معاملات ناخواسته یا ضررهای بزرگ در مدت زمان بسیار کوتاه شوند. علاوه بر این، خرابی‌های فنی مانند مشکلات شبکه یا سرور نیز می‌تواند عملکرد الگوریتم‌ها را مختل کند.

تأثیر بر نوسانات بازار

معاملات الگوریتمی، به‌ویژه معاملات پرتکرار (HFT)، می‌توانند نوسانات بازار را افزایش دهند. این الگوریتم‌ها با سرعت بالا و حجم زیاد معاملات، ممکن است باعث ایجاد حرکات ناگهانی و شدید در قیمت‌ها شوند. به‌عنوان‌مثال، در رویدادهایی مانند «سقوط‌های ناگهانی» (Flash Crashes)، الگوریتم‌ها می‌توانند با واکنش‌های زنجیره‌ای، نقدینگی بازار را به‌سرعت کاهش داده و شرایط بی‌ثباتی ایجاد کنند.

مشکلات قانونی و نظارتی

ربات‌های معاملاتی تعادل و وزن بازار را به هم می‌ریزند. قانون‌گذاران به علت الگوریتم‌های پیچیده ربات‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و کنترل بازار از دست آن‌ها خارج خواهد شد. یکی از نگرانی‌های موجود برای قانون‌گذاران بازار دست‌کاری در قیمت و ایجاد شرایط نابرابر با استفاده از ربات‌های معاملاتی بین معامله‌گران خرد و عمده است که نیاز به قوانین پیچیده و محکم‌تر را افزایش می‌دهد.

کاربردهای معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی کاربردهای گسترده‌ای دارد و در حوزه‌های مختلفی مانند معاملات سهام، بازارهای ارز دیجیتال و مدیریت پورتفولیو استفاده می‌شود. معامله‌گران در این بازارها از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند تا حداکثر سود را به‌صورت خودکار از بازار دریافت کنند. در ادامه بیشتر با کاربردهای معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

استفاده در معاملات سهام

بازار سهام آمریکا و فارکس یکی از پرحجم‌ترین بازارهای مالی جهان هستند که میلیون‌ها معامله‌گر را به سمت خود جذب کرده‌اند. در طول روز بیش از ۷ تریلیون دلار معامله در این بازارها انجام می‌شود که با استفاده از معاملات الگوریتمی می‌توان در لابه‌لای تحرکات بازار به سود خوبی دست پیدا کرد. از آن جا که حجم نقدینگی و تعداد معامله‌گران در این بازار بسیار زیاد است؛ اکثر سود معامله‌گران در نوسان‌های کوچک اتفاق می‌افتد که کسب سود از آن‌ها تنها با ربات‌های معاملاتی ممکن است. این ربات‌ها سرعت و دقت را افزایش می‌دهند و از خطاهای محاسباتی انسانی جلوگیری می‌کنند.

کاربرد در بازارهای ارز دیجیتال

بازار فارکس و سهام در ساعت‌های خاصی از روز و هفته باز هستند؛ اما بازار ارز دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته فعال است. هیچ محدودیتی برای معامله در این بازار وجود ندارد و قانون‌گذاری خاصی هم جهت تنظیم بازار ارز دیجیتال به وجود نیامده است. این بازار بسیار مستعد نوسانات شدید است که در لحظه اتفاق می‌افتد. استفاده از ربات‌های معاملاتی در این بازار باعث می‌شود تا سیگنال‌های خرید و فروش زودتر از حالت عادی به معامله‌گران برسد و پوزیشن‌های خرید و فروش به صورت آنی و بدون دخالت انسان باز شوند. ترس و طمع دو احساس درگیر در این بازار هستند که به‌سادگی می‌توان معاملات الگوریتمی را طوری برنامه‌ریزی کرد تا ربات در دام این احساسات نیفتد.

نقش در مدیریت پورتفولیو

معامله‌گران می‌توانند ربات‌های معاملاتی را بر روی پرتفولیو خود اعمال کنند. الگوریتم‌های معاملاتی وزن هر دارایی را در سبد اندازه‌گیری می‌کنند و سعی می‌کنند تا با تغییر در وزن سبد، بازدهی را در بلندمدت افزایش دهند. ربات‌های معاملاتی با تحلیل مداوم بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی در هر کدام از دارایی‌ها می‌توانند ریسک را به‌شدت کاهش دهند و سود حاصل از سبد را از میانگین بیشتر کنند.

آینده معاملات الگوریتمی

آینده معاملات الگوریتمی با پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)، بسیار روشن به نظر می‌رسد. این فناوری‌ها به الگوریتم‌ها اجازه می‌دهند تا با دقت بیشتری داده‌های بازار را تحلیل کنند و الگوهای پیچیده‌تری را شناسایی کنند. علاوه بر این، افزایش سرعت پردازش و بهبود شبکه‌های ارتباطی، امکان اجرای معاملات با سرعت و کارایی بیشتری را فراهم می‌کند. شرکت‌های فین‌تک و مؤسسات مالی به طور مداوم درحال‌توسعه الگوریتم‌های پیشرفته‌تر هستند تا بتوانند در رقابت‌های فشرده بازارهای مالی پیشتاز باشند.

با وجود رشد سریع معاملات الگوریتمی، چالش‌هایی نیز در آینده وجود خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نوسانات بازار است که می‌تواند ناشی از استفاده گسترده از الگوریتم‌های مشابه باشد. علاوه بر این، تنظیم‌کنندگان و سیاست‌گذاران با چالش‌هایی در زمینه شفافیت، مسئولیت‌پذیری و کنترل الگوریتم‌های پیچیده مواجه هستند. در آینده، احتمالا شاهد قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری خواهیم بود تا اطمینان حاصل شود که معاملات الگوریتمی به شیوه‌ای ایمن و منصفانه انجام می‌شوند. این چالش‌ها اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به رشد پایدار و مسئولانه این حوزه کمک کنند.

روندهای جدید در بازارهای مالی

معاملات الگوریتمی در آینده، روندهای جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد خواهد کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به شخصی‌سازی استراتژی‌های معاملاتی اشاره کرد. با پیشرفت فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، الگوریتم‌ها قادر خواهند بود تا استراتژی‌های معاملاتی را بر اساس ترجیحات، اهداف و تحمل ریسک هر سرمایه‌گذار به طور سفارشی طراحی کنند. علاوه بر این، دسترسی به معاملات الگوریتمی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز افزایش خواهد یافت.

روند دیگر، ادغام معاملات الگوریتمی با فناوری‌های نوظهور مانند بلاک‌چین و اینترنت اشیا (IoT) است. بلاک‌چین می‌تواند شفافیت و امنیت معاملات الگوریتمی را افزایش دهد، درحالی‌که اینترنت اشیا با جمع‌آوری داده‌های بلادرنگ از منابع مختلف به الگوریتم‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری انجام دهند. همچنین، استفاده از داده‌های غیرسنتی مانند اطلاعات شبکه‌های اجتماعی یا اخبار، به الگوریتم‌ها امکان پیش‌بینی بهتر حرکات بازار را می‌دهد. این روندها نه تنها کارایی معاملات را افزایش می‌دهند، بلکه روش‌های جدیدی برای تحلیل و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند.

آنچه در مقاله معاملات الگوریتمی خواندیم

معاملات الگوریتمی با کمک ربات‌های معاملاتی انجام می‌شوند تا نقش انسان را در معاملات بازارهای مالی کاهش دهند. از آن جا که بازارهای مالی بر اساس نسبت‌های ریاضی صعود و نزول می‌کنند؛ این ربات‌ها می‌توانند سرعت و دقت در اجرای سفارش‌ها را بالا ببرند و خطای انسانی را کاهش دهند. رشد فناوری در سال‌های اخیر و ترکیب معادلات ریاضی ربات‌های معاملاتی با هوش مصنوعی باعث شده است تا داده‌های خارج از بازار هم برای تحلیل بازار در نظر گرفته شوند و بازدهی معاملات تا حد زیادی افزایش پیدا کند؛ اما چالش‌هایی نیز مانند مشکلات قانونی، به‌هم‌زدن تعادل در بازار و خطاهای برنامه‌نویسی هم ممکن است ضرر و زیان زیادی را به معامله‌گران وارد کند.