اندیکاتور OBV چیست؟
اندیکاتور On Balance Volume یا OBV یک شاخص تجمعی حجم و مومنتوم است که برای سنجش فشار خرید و فروش و تایید قدرت روند قیمت استفاده میشود. این ابزار که توسط جوزف گرانویل معرفی شد، حجم معاملات هر کندل را بر اساس افزایش یا کاهش قیمت پایانی به مقدار قبلی خود اضافه یا از آن کم میکند. در نتیجه، OBV به صورت یک خط در پنجرهای جداگانه نمایش داده میشود و جهت حرکت آن معمولاً از عدد دقیق شاخص مهمتر است. حرکت همزمان قیمت و OBV میتواند روند را تایید کند؛ در مقابل ناهماهنگی میان آنها یا ایجاد واگرایی ممکن است نشانه تضعیف روند و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.
اندیکاتور OBV چگونه کار می کند؟
OBV حجم معاملات را بر اساس جهت حرکت قیمت پایانی بهصورت تجمعی محاسبه میکند. اگر قیمت بسته شدن کندل فعلی بالاتر از کندل قبلی باشد، حجم همان کندل به مقدار قبلی OBV اضافه میشود؛ اگر قیمت کاهش یابد، حجم از آن کم خواهد شد. در صورت برابر بودن دو قیمت پایانی نیز مقدار شاخص تغییری نمیکند. فرمول محاسبه اندیکاتور به شکل زیر است:
اگر Close(i) > Close(i-1) باشد:
OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i)
اگر Close(i) < Close(i-1) باشد:
OBV(i) = OBV(i-1) − Volume(i)
اگر Close(i) = Close(i-1) باشد:
OBV(i) = OBV(i-1)
در این فرمول، OBV(i) مقدار فعلی شاخص، OBV(i-1) مقدار دوره قبلی و Volume(i) حجم کندل فعلی است. افزایش خط OBV نشان میدهد حجم معاملات در کندلهای صعودی بیشتر بوده و فشار خرید تقویت شده است؛ کاهش آن نیز افزایش فشار فروش را نشان میدهد. عدد مطلق OBV اهمیت زیادی ندارد و تریدر باید بیشتر جهت حرکت، سقف و کفها و هماهنگی آن با روند قیمت را بررسی کند. واگرایی میان قیمت و OBV نیز میتواند هشداری درباره تضعیف روند باشد، اما به تنهایی سیگنال قطعی ورود محسوب نمیشود.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور کاماریلا
تنظیمات اندیکاتور OBV
این اندیکاتور برخلاف ابزارهایی مانند RSI، دوره زمانی مشخصی ندارد و محاسبات آن بر اساس حجم کندلهای نمودار انجام میشود. مهمترین بخشهای تنظیمات عبارتاند از:
- Volumes: انتخاب حجم تیک یا حجم واقعی؛ در بازار فارکس معمولاً حجم تیک، یعنی تعداد تغییرات قیمت، در دسترس است؛
- Style: تعیین رنگ، ضخامت و نوع خط OBV؛
- Levels: افزودن خطوط افقی دلخواه؛ OBV محدوده ثابت اشباع خرید و فروش ندارد؛
- Visualization: مشخصکردن تایم فریمهایی که اندیکاتور در آنها نمایش داده شود.
تنظیمات پیش فرض برای بیشتر کاربران مناسب است؛ زیرا جهت و ساختار خط OBV اهمیت بیشتری از ظاهر یا مقدار عددی آن دارد.
آموزش معامله با اندیکاتور OBV
یکی از روشهای کاربردی معامله با OBV، شناسایی واگرایی و دریافت تایید از نمودار قیمت است. برای نمونه، اگر قیمت کف پایینتری بسازد اما خط OBV کف بالاتری تشکیل دهد، واگرایی مثبت ایجاد شده و کاهش فشار فروش را نشان میدهد. در این شرایط نباید بلافاصله وارد معامله شد؛ شکست خط روند نزولی یا مقاومت نزدیک میتواند تایید مناسبتری برای ورود خرید باشد.
به عنوان مثال، پس از مشاهده واگرایی مثبت، منتظر بستهشدن کندل بالای مقاومت بمانید و سپس وارد شوید. حد ضرر را پایینتر از آخرین کف قیمت و حد سود را در مقاومت بعدی یا بر اساس نسبت ریسک به بازده قرار دهید. واگرایی صرفا یک هشدار است و بهتر است در کنار ساختار بازار، حمایت و مقاومت و مدیریت ریسک بررسی شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور BOP
ترکیب اندیکاتور OBV با اندیکاتورهای دیگر
برای کاهش سیگنالهای اشتباه، بهتر است OBV همراه با یک ابزار بررسی روند یا مومنتوم استفاده شود. میانگین متحرک میتواند جهت روند اصلی را مشخص کند؛ برای مثال زمانی به دنبال ورود خرید باشید که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد و خط OBV نیز سقف قبلی خود را میشکند.
ترکیب OBV با RSI نیز کاربردی است. تشکیل واگرایی مثبت در OBV، همراه با خروج RSI از ناحیه اشباع فروش، میتواند اعتبار سناریوی صعودی را افزایش دهد. RSI بین صفر تا صد نوسان میکند و برای بررسی مومنتوم و واگرایی به کار میرود. همچنین میتوان از MACD برای تایید تغییر مومنتوم استفاده کرد؛ به طوریکه شکست مقاومت در OBV با تقاطع صعودی MACD همراه شود. با این حال، همزمانکردن چند اندیکاتور مشابه ممکن است باعث تاخیر در ورود شود؛ بنابراین بهتر است OBV با ساختار قیمت و تنها یک ابزار تاییدی ترکیب شود.
