در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
همبستگی در فارکس چیست؟
همبستگی در فارکس به رابطه بین دو جفت ارز اشاره دارد که می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد. زمانی که دو جفت ارز همبستگی مثبت دارند، به این معنی است که به طور همزمان در یک جهت حرکت میکنند، یعنی اگر یکی صعود کند، دیگری نیز صعود میکند و اگر یکی نزول کند، دیگری نیز نزول میکند. از سوی دیگر، همبستگی منفی نشان می‌دهد که دو جفت ارز در جهت عکس یکدیگر حرکت میکنند، به این معنی که وقتی یکی صعود میکند، دیگری نزول میکند و برعکس. همبستگی خنثی زمانی است که هیچ رابطه مشخصی بین حرکات دو جفت ارز وجود ندارد.
درک همبستگی در فارکس برای معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه بگیرند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر پوزیشن‌های مشابهی در دو جفت ارز با همبستگی مثبت بالا داشته باشد، در واقع ریسک خود را دو برابر کرده است، زیرا هر دو پوزیشن در صورت حرکت بازار در جهت نامطلوب، ضرر خواهند کرد. از سوی دیگر گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی بالا می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند از تجزیه و تحلیل همبستگی برای شناسایی فرصتهای معاملاتی بالقوه یا ناهماهنگی‌های موقتی در بازار استفاده کنند.
جدول همبستگی جفت ارزها
شناخت جدول همبستگی جفت ارزها برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است، زیرا به آنها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد مدیریت ریسک، تخصیص سرمایه و تنوع‌بخشی به پرتفوی خود بگیرند.
با درک رابطه بین جفت ارزهای مختلف، معامله‌گران می‌توانند از افزایش بیش از حد ریسک ناشی از گرفتن پوزیشن‌های مشابه در جفت ارزهای با همبستگی بالا اجتناب کنند. همچنین، آنها می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی، ریسک خود را کاهش دهند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل همبستگی می‌تواند فرصتهای معاملاتی بالقوه یا ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است منجر به کسب سود شود. از همین رو جدول زیر برای درک بهتر همبستگی در فارکس در اختیار شما قرار داده شده است. برای مطالعه بیشتر به مقاله همبستگی جفت ارزها مراجعه کنید.
| جفت ارزها | میزان و نوع همبستگی |
| EUR/USD و GBP/USD | همبستگی مثبت قوی |
| EUR/USD و USD/CHF | همبستگی منفی قوی |
| GBP/USD و USD/CHF | همبستگی منفی قوی |
| USD/JPY و USD/CHF | همبستگی مثبت قوی |
| AUD/USD و NZD/USD | همبستگی مثبت قوی |
| USD/CAD و USD/CHF | همبستگی مثبت متوسط |
| EUR/USD و USD/JPY | همبستگی منفی ضعیف تا متوسط |
| GBP/USD و USD/JPY | همبستگی منفی ضعیف تا متوسط |
همبستگی ارزها با کامودیتی‌ها
همبستگی بین ارزها و کامودیتی‌ها رابطه‌ای است که می‌تواند به معامله‌گران در درک بهتر حرکت بازار بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند. برخی از ارزها به‌ویژه ارزهای کشورهای صادرکننده عمده کالاها، اغلب همبستگی زیادی با قیمت کامودیتی‌های خاص نشان می‌دهند. به عنوان مثال، دلار کانادا (CAD) اغلب با قیمت نفت همبستگی مثبت دارد زیرا کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است. به همین ترتیب، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) اغلب با قیمت فلزات و محصولات کشاورزی همبستگی در فارکس را نشان می‌دهند زیرا این کشورها صادرکنندگان عمده این کالاها هستند.
با درک همبستگی بین ارزها و کامودیتی‌ها، معامله‌گران می‌توانند وقتی قیمت یک کالای خاص تغییر میکند، حرکات احتمالی ارز مرتبط را پیش‌بینی کنند. این امر می‌تواند به آنها در شناسایی فرصتهای معاملاتی یا تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک کمک کند. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید همبستگیها همیشه ثابت نیستند و می‌توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاستهای پولی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرند. بنابراین تریدرها باید همبستگی در فارکس را به‌طور منظم دنبال کنند و تحلیل خود را با سایر ابزارهای تحلیلی و بنیادی ترکیب کنند.
نحوه محاسبه ضریب همبستگی
ضریب همبستگی در فارکس شاخصی آماری است که شدت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر را اندازه‌گیری میکند. این ضریب بین ۱- و ۱+ متغیر است، به‌طوری‌که ۱- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل، صفر نشان‌دهنده عدم همبستگی و ۱+ نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل است. برای محاسبه ضریب همبستگی از فرمول ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود که کوواریانس دو متغیر را بر حاصل‌ضرب انحراف معیار آنها تقسیم میکند. کوواریانس میانگین حاصل‌ضرب انحرافات هر جفت داده از میانگین‌های متناظر خود است، در حالی که انحراف معیار، میزان پراکندگی داده‌ها حول میانگین را اندازه‌گیری میکند. فرمول ضریب همبستگی به شکل زیر است.
r = (Σ((x – x̄)(y – ȳ))) / (√(Σ(x – x̄)²) × √(Σ(y – ȳ)²))
با توجه به پیچیدگی فرمول همبستگی، معمولا محاسبه آن توسط نرم‌افزارهای آماری صورت می‌گیرد که با چند کلیک ساده میتوان آن را انجام داد.
کاربرد همبستگی در فارکس
درک همبستگی در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد مدیریت ریسک، تخصیص سرمایه و تنوع‌بخشی به پرتفوی خود بگیرند. با شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند، تریدرها می‌توانند از قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک ناشی از گرفتن پوزیشن‌های مشابه در این جفت ارزها اجتناب کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر همزمان پوزیشن خرید در EUR/USD و GBP/USD داشته باشد که همبستگی مثبت بالایی دارند، ریسک پرتفولیوی آنها افزایش می‌یابد، زیرا هر دو پوزیشن به احتمال زیاد در یک جهت حرکت خواهند کرد.
از سوی دیگر، گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی بالا می‌تواند به کاهش ریسک کلی پورتفوی کمک کند. به عنوان مثال، گرفتن پوزیشن خرید در EUR/USD و پوزیشن فروش در USD/CHF، که همبستگی منفی قوی دارند، می‌تواند اثر متعادل‌کننده‌ای داشته باشد، زیرا این جفت ارزها معمولاً در جهت عکس یکدیگر حرکت میکنند. علاوه بر این، تحلیل همبستگی در فارکس می‌تواند ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است فرصتهای معاملاتی سودآوری را ایجاد کند.
مزایا و معایب همبستگی
مزایای استفاده از تحلیل همبستگی در فارکس شامل بهبود مدیریت ریسک، کمک به تنوع‌بخشی پرتفولیو و شناسایی فرصتهای معاملاتی بالقوه است. تریدرها با درک رابطه بین جفت ارزهای مختلف، از قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک ناشی از گرفتن پوزیشن‌های مشابه در جفت ارزهای با همبستگی بالا اجتناب میکنند. همچنین آنها می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های مخالف در جفت ارزهایی با همبستگی منفی، ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند. همچنین تحلیل همبستگی می‌تواند ناهماهنگی‌های موقتی در بازار را آشکار کند که ممکن است منجر به فرصتهای معاملاتی سودآور شود.
با این حال، استفاده از تحلیل همبستگی در فارکس محدودیت‌هایی نیز دارد. یکی از عمده‌ترین معایب این است که همبستگیها پویا هستند و می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. رابطه بین دو جفت ارز ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاستهای پولی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرد. بنابراین معامله‌گران باید همبستگیها را به‌طور منظم بررسی کنند و از به‌روز بودن تحلیل خود اطمینان حاصل کنند.
