ترکیب میانگین متحرک ساده و نمایی برای ورود به معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اولین قدم برای استفاده از میانگین متحرک این است که درک کنید این اندیکاتور چیست و چه ساختاری دارد. میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیداست، یک اندیکاتور برای نشان دادن میانگین قیمتی است که به صورت شناور یا متحرک می‌باشد و به شکل یک خط روی چارت نمایش داده می‌شود. همان‌طور که در عکس زیر می‌بینید، اگر کندل‌ها بالای میانگین متحرک باشند، به این معناست که قیمت، از میانگین خود عبور کرده پس میل به صعود دارد، اما اگر پایین‌تر از خط میانگین متحرک باشند به این معناست که قیمت از میانگین خود سقوط کرده و میل به پایین‌تر رفتن دارد.

میانگین متحرک بر اساس یک دوره سنجیده می‌شود، یعنی شما اگر مثلا در تنظیمات، دوره آن را ۲۰ قرار دهید، میانگینی که محاسبه می‌کند مربوط به قیمت ۲۰ کندل گذشته است. پس هرچقدر که دوره را بلندتر کنیم، کندل‌های بیشتری را در محاسبه خود در نظر می‌گیرد و به طبع، نوسان کمتر و کارآمدی بیشتری دارد. البته اینکه شما میانگین متحرک را روی چه عددی بگذارید بسته به استراتژی، تایم فریم معاملاتی و همچنین استراتژی معاملاتی شما دارد.

فرمول کلی محاسبه Moving Average

قدم بعدی برای درک استفاده از میانگین متحرک، درک فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک است. عدد میانگین متحرک از جمع قیمت کل روزهای دوره، تقسیم‌بر تعداد کل روزها به دست می‌آید. یعنی مثلاً اگر دوره‌ای که برای اندیکاتور انتخاب کرده‌اید ۲۰ کندل است، ابتدا قیمت ۲۰ کندل را باهم جمع می‌کند و سپس عدد به دست آمده را تقسیم‌بر ۲۰ می‌کند:

SMA= (A1+A2+…….AN) / N day

این ساده‌ترین نوعی است که میانگین متحرک به دست می‌آید و به همین دلیل است که به آن میانگین متحرک ساده یا SMA گفته می‌شود. یک میانگین متحرک دیگر به نام EMA وجود دارد که دارای وزن است، این میانگین متحرک نیز مانند مدل بالا ابتدا قیمت را به دست می‌آورد، اما وزن قیمتی بیشتری برای کندل‌های آخر یا همان کندل‌های جدیدتر نسبت به کندل‌های قدیمی‌تر قائل می‌شود. فرمول میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است.

EMA=(q*m)+(EMA1*(1-m))

انواع میانگین متحرک

متوجه شدیم که دو مدل میانگین متحرک وجود دارد، یکی میانگین متحرک ساده و دیگری میانگین متحرک نمایی است. مدل محاسباتی آن‌ها تا حدودی با هم فرق دارد و در نهایت نتیجه‌ای که به شما می‌دهد نیز متفاوت خواهد بود، پس قبل از استفاده لازم است که به صورت دقیق شما با هر دوی این مدل‌ها آشنا شوید تا درک بهتری از آن‌ها داشته باشید و بدانید که برای استراتژی خود بهتر است از کدام مدل استفاده کنید. در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:

میانگین متحرک ساده

همان‌طور که گفتیم میانگین متحرک ساده SMA به ساده‌ترین شکل ممکن یک میانگین قیمتی را به ما ارائه می‌کند. این میانگین متحرک، از جمع کردن اعداد قیمت بسته شده در روزهای دوره‌ای که مشخص کرده‌ایم استفاده می‌کند تا در نهایت با تقسیم آن‌ها بر عدد دوره، میانگین قیمت را ارائه کند. میانگین متحرک ساده در عین حال که بسیار ساده است، بسیار کاربردی نیز می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟ را مطالعه کنید.

میانگین متحرک نمایی

اما بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که همیشه قیمت‌های آخر ارزش و اثرگذاری بیشتری دارند، به همین دلیل و با همین استدلال سعی می‌کنند از میانگین متحرک EMA که وزن بیشتری برای قیمت‌های آخر غائل می‌شود، استفاده کنند.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک، مشخص کردن روند است. میانگین متحرک به قدری ساده و حرفه‌ای روندها را شناسایی می‌کند که اکثر تریدرها از آن استفاده می‌کنند. معمولاً هر استراتژی و هر تایم فریمی  که داشته باشید، می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک مشخص کنید که روند بر اساس دوره‌ای که تعیین کرده‌اید صعودی است یا نزولی. همچنین زمانی که کندل‌ها در دل خط روند قرار می‌گیرند، عموماً به معنای ساید شدن یا رنج شدن بازار است و متوجه می‌شوید که در آن زمان نباید هیچ معامله‌ای باز کنید. برخی دیگر از کاربران از کراس دو میانگین متحرک برای گرفتن سیگنال معاملاتی استفاده می‌کنند که در ادامه آن روش را نیز توضیح خواهیم داد.

کاربرد اول میانگین متحرک همان‌طور که در عکس زیر می‌بینید به صورت زیر است: در محل‌هایی که بازار عبور کرده و بالاتر رفته نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران است که باید وارد معامله خرید شوند.

کاربرد دیگری که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، نوسان‌گیری از خط است. عموماً اسکالپرها هر برخوردی که روی خط رخ می‌دهد یک معامله در مسیر ترند باز می‌کنند و حد ضرر خود را زیر خط می‌گذارند. اگر بازار از خط عبور کند و زیر خط بیاید از معامله خارج می‌شوند.

اندیکاتور مووینگ اوریج کاربردهای فراوان دیگری هم دارد و قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها نیز می‌باشد. برای مثال می‌توان مووینگ اوریج را با اندیکاتور MACD یا RSI ترکیب کرد و سیگنال همزمان از هردو دریافت کرد.

در ادامه ترکیب میانگین متحرک ساده و نمایی برای ورود به معاملات را بیشتر برای شما توضیح خواهیم داد.