اندیکاتور Twin Range Filter یک ابزار دنبال‌کننده روند است که با ترکیب دو فیلتر محدوده سریع و کند، نوسانات کوچک قیمت را حذف کرده و تغییرات مهم‌تر جهت بازار را برجسته می‌کند. این اندیکاتور با ایجاد یک خط فیلتر پویا و نمایش سیگنال‌های Long و Short، برای شناسایی جهت روند و نقاط احتمالی ورود کاربرد دارد و تنظیم دوره‌ها و ضرایب آن نقش مهمی در میزان حساسیت سیگنال‌ها دارد.
اندیکاتور Twin Range Filter چیست؟
اندیکاتور Twin Range Filter یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت قیمت و کاهش نویز بازار است. این اندیکاتور به‌جای یک محدوده‌ی نوسان، دو محدوده با دوره‌ها و ضرایب متفاوت محاسبه می‌کند و میانگین آن‌ها را مبنای یک فیلتر واحد قرار می‌دهد تا حرکات کوچک و کم‌اهمیت قیمت تأثیر کمتری بر سیگنال‌ها داشته باشند.
نسخه اصلی Twin Range Filter در سال ۲۰۲۰ توسط colinmck در تریدینگ ویو منتشر شد. سازنده هدف آن را ترکیب دو فیلتر محدوده و میانگین‌گیری از آن‌ها برای نرم‌تر شدن سیگنال‌ها عنوان کرده است. خروجی اندیکاتور می‌تواند تغییر جهت بازار را با سیگنال‌های Long و Short مشخص کند.”در نسخه اصلی، روی نمودار فقط برچسب‌های Long و Short نمایش داده می‌شود و خط فیلتر بعدها در نسخه‌های توسعه‌یافته‌ای مانند Twin Range Filter Visualized به چارت اضافه شد.” در نتیجه، تریدر می‌تواند از آن برای تشخیص روند، بررسی نقاط احتمالی ورود و ساخت سیستم معاملاتی در کنار فیلترهای تأییدی دیگر استفاده کند.
بیشتر بخوانید: دانلود رایگان اندیکاتور
اندیکاتور Twin Range Filter چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور Twin Range Filter ابتدا میزان تغییرات قیمت را در دو بازه سریع و کند محاسبه می‌کند، سپس خروجی این دو محدوده را با یکدیگر میانگین می‌گیرد. نتیجه، یک Range Filter پویا است که تنها زمانی جابه‌جا می‌شود که حرکت قیمت از محدوده تعیین‌شده عبور کند؛ به همین دلیل بخشی از نوسانات کوچک بازار از سیگنال نهایی حذف می‌شوند. در نسخه اصلی، قیمت بسته‌شدن (Close) به‌عنوان Source انتخاب شده و تنظیمات پایه به شکل زیر هستند:
- Fast Period = ۲۷
- Fast Range = ۱.۶
- Slow Period = ۵۵
- Slow Range = ۲
مرحله اول، محاسبه قدر مطلق تغییر قیمت نسبت به کندل قبلی است:
Price Change = |Price(t) − Price(t−۱)|
این اندیکاتور نوسان را فقط از تغییر قیمت بسته‌شدن بین دو کندل محاسبه می‌کند و برخلاف ATR از سقف و کف کندل‌ها (High و Low) استفاده نمی‌کند.
سپس برای هر فیلتر، میانگین نمایی این تغییرات محاسبه می‌شود. اگر دوره فیلتر را n و ضریب آن را m در نظر بگیریم:
Average Range = EMA(Price Change, n)
دوره هموارسازی دوم نیز از رابطه زیر به دست می‌آید:
Smoothing Period = (۲ × n) − ۱
سپس محدوده هموار شده محاسبه می‌شود:
Smoothed Range = EMA(Average Range, 2n − ۱) × m
این محاسبه یک‌بار برای محدوده سریع و یک‌بار برای محدوده کند انجام می‌شود:
Fast Range = EMA[EMA(|ΔPrice|, ۲۷), ۵۳] × ۱.۶
Slow Range = EMA[EMA(|ΔPrice|, ۵۵), ۱۰۹] × ۲
در مرحله بعد، Twin Range Filter میانگین این دو مقدار را محاسبه می‌کند:
Twin Range = (Fast Range + Slow Range) ÷ ۲
این مقدار مشخص می‌کند خط اصلی فیلتر تا چه اندازه اجازه دارد از قیمت فاصله داشته باشد. اگر قیمت بالاتر از مقدار قبلی فیلتر قرار گیرد، خط فقط زمانی افزایش پیدا می‌کند که قیمت به‌اندازه کافی از آن فاصله گرفته باشد:
Filter(t) = max[Filter(t−۱), Price(t) − Twin Range]
اگر قیمت پایین‌تر از مقدار قبلی فیلتر باشد:
Filter(t) = min[Filter(t−۱), Price(t) + Twin Range]
به این ترتیب، خط فیلتر در برابر حرکات کوچک ثابت می‌ماند و تنها حرکت‌های بزرگ‌تر باعث تغییر آن می‌شوند. برای تشخیص جهت نیز اندیکاتور حرکت خود خط فیلتر را بررسی می‌کند. افزایش Filter وضعیت Upward و کاهش آن وضعیت Downward را ایجاد می‌کند؛ اگر فیلتر افقی بماند، آخرین وضعیت حفظ می‌شود. وقتی قیمت بالای Filter قرار داشته باشد و خود Filter نیز صعودی باشد، شرایط Long شکل می‌گیرد. در حالت معکوس، قرارگرفتن قیمت زیر Filter همراه با حرکت نزولی آن شرایط Short را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور پیش بینی کندل بعدی
آیا اندیکاتور Twin Range Filter ریپینت می‌کند؟
محاسبات Twin Range Filter فقط بر اساس داده‌های کندل فعلی و کندل‌های گذشته انجام می‌شود؛ بنابراین پس از بسته‌شدن کندل، سیگنال آن تغییر نمی‌کند. اما روی کندل در حال تشکیل، ممکن است سیگنال با تغییر قیمت ظاهر یا حذف شود. به همین دلیل تصمیم‌گیری باید پس از بسته‌شدن کندل سیگنال انجام شود.
تنظیمات اندیکاتور Twin Range Filter
تنظیمات Twin Range Filter میزان حساسیت دو فیلتر سریع و کند به تغییرات قیمت را مشخص می‌کنند. در نسخه متاتریدر، پس از اضافه‌کردن اندیکاتور به چارت می‌توان این مقادیر را از بخش Inputs تغییر داد. تنظیمات پایه نسخه اصلی شامل Fast Period = ۲۷، Fast Range = ۱.۶، Slow Period = ۵۵ و Slow Range = ۲ است. مهم‌ترین تنظیمات اندیکاتور عبارت‌اند از:
- Source: قیمت مورد استفاده در محاسبات را تعیین می‌کند. در نسخه اصلی، قیمت بسته‌شدن یا Close مبنای محاسبات است.
- Fast Period: دوره فیلتر سریع است و مقدار پایه آن ۲۷ در نظر گرفته شده است. کاهش این عدد واکنش فیلتر را سریع‌تر می‌کند.
- Fast Range / Fast Multiplier: ضریب محدوده فیلتر سریع است که مقدار پایه آن ۱.۶ است. افزایش آن باعث بزرگ‌تر شدن محدوده و کاهش حساسیت سیگنال‌ها می‌شود.
- Slow Period: دوره محاسبه محدوده کند با مقدار پایه ۵۵ است. عدد بزرگ‌تر برآورد نوسان را پایدارتر و کندتر می‌کند. این بخش سیگنال جداگانه‌ای تولید نمی‌کند و فقط با محدوده سریع میانگین‌گیری می‌شود؛
- Slow Range / Slow Multiplier: ضریب فیلتر کند است و مقدار پایه آن ۲ است. افزایش این عدد فاصله فیلتر از قیمت را بیشتر می‌کند.
- Show Buy/Sell Arrows: در برخی نسخه‌های متاتریدر امکان نمایش یا مخفی‌کردن فلش‌های خرید و فروش را کنترل می‌کند.
- Alerts: در نسخه‌های دارای سیستم هشدار، می‌توان اعلان سیگنال جدید را روی متاتریدر یا از طریق Push Notification فعال کرد.
- Fast Period: دوره محاسبه محدوده سریع با مقدار پایه ۲۷ است. کاهش این عدد باعث می‌شود برآورد نوسان سریع‌تر با تغییرات اخیر بازار هماهنگ شود.
افزایش ضرایب Fast و Slow محدوده فیلتر را بزرگ‌تر می‌کند؛ در نتیجه تعداد سیگنال‌ها کمتر و واکنش اندیکاتور دیرتر می‌شود. در مقابل، کاهش ضرایب خط فیلتر را به قیمت نزدیک‌تر کرده و تعداد سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد.
آموزش معامله با اندیکاتور Twin Range Filter
برای معامله با اندیکاتور Twin Range Filter باید تغییر جهت فیلتر و نمایش سیگنال‌های Long و Short را بررسی کرد. سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بالای خط فیلتر قرار بگیرد، فیلتر حرکت صعودی داشته باشد و وضعیت قبلی اندیکاتور فروش بوده باشد. سیگنال فروش نیز در شرایط معکوس صادر می‌شود. برای ورود به معامله خرید، مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی سیگنال: منتظر نمایش برچسب Long پس از تغییر وضعیت اندیکاتور از نزولی به صعودی بمانید.
- تأیید ورود: پس از بسته‌شدن کندل سیگنال و تثبیت شرایط خرید، ورود را در کندل بعدی بررسی کنید.
- تعیین حد ضرر: حد ضرر را زیر آخرین کف معتبر قیمت قرار دهید؛ اگر نسخه اندیکاتور شما خط فیلتر را نمایش می‌دهد، کمی پایین‌تر از خط فیلتر نیز گزینه مناسبی است.
- مدیریت معامله: تا زمانی که شرایط روند صعودی حفظ شده است، معامله را مدیریت کنید و با فعال‌شدن حد ضرر یا مشاهده سیگنال مخالف، خروج را بررسی کنید.
به عنوان مثال، در نمودار چهار‌ساعته بیت کوین پس از پایان یک حرکت نزولی، اندیکاتور سیگنال سبز رنگ Long نمایش می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند پس از بسته‌شدن کندل سیگنال، وارد خرید شود و حد ضرر را زیر کف اخیر قرار دهد. با ادامه افزایش قیمت، معامله حفظ می‌شود و نمایش سیگنال قرمز رنگ Short در ادامه نمودار، هشداری برای بررسی خروج است.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور signal table
ترکیب اندیکاتور Twin Range Filter با اندیکاتورهای دیگر
Twin Range Filter به‌تنهایی می‌تواند جهت حرکت و تغییر وضعیت بازار را نشان دهد اما سازنده نسخه متاتریدر نیز تأکید کرده که بهتر است این ابزار با فیلترهای تکمیلی استفاده شود، چون سیگنال‌های آن در بازارهای پرنوسان یا رنج می‌توانند نویز داشته باشند.
یکی از ترکیب‌های کاربردی، استفاده از Twin Range Filter همراه با EMA است. برای مثال، می‌توان فقط سیگنال‌های Long را زمانی بررسی کرد که قیمت بالای EMA قرار دارد و فقط سیگنال‌های Short را زمانی در نظر گرفت که قیمت زیر EMA باشد.
ترکیب دیگر، استفاده از RSI برای بررسی مومنتوم است. در این روش، سیگنال Long زمانی اعتبار بیشتری دارد که Twin Range Filter وضعیت صعودی را نشان دهد و RSI نیز تقویت مومنتوم خرید را تأیید کند. برای سیگنال Short نیز می‌توان به‌دنبال هم‌زمانی تغییر وضعیت نزولی اندیکاتور با ضعف مومنتوم در RSI بود.
ADX نیز برای سنجش قدرت روند قابل استفاده است. Twin Range Filter جهت حرکت را مشخص می‌کند و ADX می‌تواند نشان دهد بازار از قدرت روند کافی برخوردار است یا در شرایط کم‌قدرت و رنج قرار دارد.
در مجموع، ترکیب Twin Range Filter + EMA برای فیلتر جهت روند، Twin Range Filter + RSI برای بررسی مومنتوم و Twin Range Filter + ADX برای سنجش قدرت روند، سه ساختار کاربردی برای کاهش سیگنال‌های ضعیف‌تر این اندیکاتور هستند.
اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور Twin Range Filter
بیشترین خطا در استفاده از Twin Range Filter زمانی رخ می‌دهد که سیگنال‌های Long و Short بدون بررسی شرایط بازار وارد معامله شوند. از مهم‌ترین اشتباهات رایج در استفاده از Twin Range Filter می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
| اشتباه رایج | پیامد | راهکار |
| ورود بلافاصله بعد از هر سیگنال Long یا Short | افزایش معاملات ضعیف در بازار رنج | بررسی ساختار قیمت یا استفاده از EMA و ADX |
| کاهش بیش از حد Fast و Slow Period | افزایش حساسیت و تعداد سیگنال‌های کاذب | شروع با تنظیمات پایه ۲۷ و ۵۵ |
| کاهش زیاد Range Multiplier | نزدیک‌شدن فیلتر به قیمت و تغییر وضعیت‌های مکرر | تنظیم ضریب متناسب با نوسان بازار |
| استفاده از تنظیمات یکسان در همه دارایی‌ها و تایم‌فریم‌ها | عملکرد متفاوت در بازارهای کم‌نوسان و پرنوسان | تست تنظیمات روی همان نماد و تایم‌فریم |
| استفاده از اندیکاتور بدون حد ضرر | افزایش ریسک در تغییر ناگهانی بازار | تعیین Stop Loss بر اساس ساختار قیمت |
| ورود پیش از بسته‌شدن کندل سیگنال | احتمال تغییر وضعیت سیگنال تا پایان کندل | تصمیم‌گیری پس از بسته‌شدن کندل |
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور Range Filter Buy and Sell ۵min
جمع بندی نهایی
اندیکاتور Twin Range Filter با ترکیب دو Range Filter سریع و کند، بخشی از نوسانات کم‌اهمیت قیمت را حذف کرده و تغییرات اصلی جهت بازار را واضح‌تر نمایش می‌دهد. تنظیمات دوره‌های ۲۷ و ۵۵ همراه با ضرایب ۱.۶ و ۲، مبنای نسخه اصلی این ابزار هستند. برای استفاده بهتر از سیگنال‌های Long و Short، می‌توان Twin Range Filter را با EMA، RSI یا ADX ترکیب کرد و مدیریت ریسک را جداگانه در نظر گرفت.
سوالات متداول
تنظیمات پایه نسخه اصلی شامل Fast Period = ۲۷، Fast Range = ۱.۶، Slow Period = ۵۵ و Slow Range = ۲ است.
سیگنال Long زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بالای خط فیلتر قرار داشته باشد، جهت فیلتر صعودی شود و وضعیت اندیکاتور از Short به Long تغییر کند.
سیگنال Short با قرارگرفتن قیمت زیر خط فیلتر، نزولی‌شدن جهت آن و تغییر وضعیت از Long به Short ایجاد می‌شود.
این اندیکاتور محدود به تایم فریم خاصی نیست اما تنظیمات آن باید روی همان نماد و تایم‌فریمی که معامله می‌شود بک‌تست شود.
افزایش ضرایب محدوده باعث دورترشدن فیلتر از قیمت، کاهش حساسیت و کمترشدن تعداد سیگنال‌ها می‌شود.
EMA برای فیلتر جهت روند، RSI برای بررسی مومنتوم و ADX برای سنجش قدرت روند، از گزینه‌های کاربردی در کنار Twin Range Filter هستند.
در بازارهای رنج احتمال تغییر وضعیت‌های پیاپی و سیگنال‌های ضعیف‌تر افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل استفاده از فیلتر روند یا ADX می‌تواند کمک‌کننده باشد.
