اندیکاتور Aroon از ابزارهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال است که با اندازهگیری مدت زمان گذشته از آخرین سقف و کف قیمتی، قدرت و جهت روند را بررسی میکند. این اندیکاتور از دو خط Aroon Up و Aroon Down تشکیل شده و میتواند برای شناسایی شروع روندهای جدید، تضعیف روند فعلی و دورههای تثبیت قیمت استفاده شود. معاملهگران از تقاطع و فاصله این دو خط برای ارزیابی شرایط بازار کمک میگیرند.
اندیکاتور Aroon چیست؟
اندیکاتور Aroon، یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت روند و ارزیابی قدرت آن است که در سال ۱۹۹۵ توسط Tushar Chande معرفی شد. این اندیکاتور برخلاف بسیاری از ابزارهای روند، به میزان تغییر قیمت توجه نمیکند؛ بلکه بررسی میکند از آخرین سقف و کف مهم قیمت چند دوره گذشته است. Aroon از دو خط با دامنه ۰ تا ۱۰۰ تشکیل میشود:
- Aroon Up: مدت زمان گذشته از ثبت بالاترین قیمت در دوره مورد بررسی را اندازهگیری میکند؛
- Aroon Down: مدت زمان گذشته از ثبت پایینترین قیمت همان دوره را نشان میدهد.
قرار گرفتن Aroon Up در نزدیکی ۱۰۰ و Aroon Down در مقادیر پایینتر میتواند نشاندهنده قدرت بیشتر روند صعودی باشد. در شرایط معکوس، بالا بودن Aroon Down میتواند برتری حرکت نزولی را نشان دهد. تقاطع این دو خط نیز برای بررسی تغییر احتمالی جهت روند استفاده میشود.
اندیکاتور Aroon چگونه کار میکند؟
اندیکاتور Aroon با اندازهگیری مدت زمان گذشته از آخرین سقف و کف قیمت در یک بازه مشخص کار میکند. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از اندیکاتورها تمرکز اصلی آن روی مقدار تغییر قیمت نیست، بلکه بررسی میکند سقف یا کف جدید با چه فاصله زمانی ایجاد شده است. خروجی این محاسبه دو خط Aroon Up و Aroon Down با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ است. فرمول اصلی اندیکاتور به شکل زیر است:
Aroon Up = [(Period – Periods Since Highest High) ÷ Period] × 100
Aroon Down = [(Period – Periods Since Lowest Low) ÷ Period] × 100
برای مثال، اگر دوره اندیکاتور روی ۱۴ قرار داشته باشد و بالاترین قیمت همین کندل ثبت شده باشد، مقدار Aroon Up برابر با ۱۰۰ خواهد بود. هرچه زمان بیشتری از آخرین سقف بگذرد، مقدار این خط کاهش پیدا میکند. همین منطق برای Aroon Down و آخرین کف قیمت نیز برقرار است. تفسیر خطوط نیز بر همین اساس انجام میشود. قرار گرفتن Aroon Up بالاتر از ۵۰ و نزدیک ۱۰۰ همراه با Aroon Down پایینتر از ۵۰ میتواند نشاندهنده تقویت روند صعودی باشد. در حالت معکوس، بالا بودن Aroon Down و پایین بودن Aroon Up قدرت بیشتر روند نزولی را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتورهای هوش مصنوعی تریدینگ ویو
تنظیمات اندیکاتور Aroon
تنظیمات Aroon نسبتاً ساده است و مهمترین پارامتر آن Period یا Length است؛ یعنی تعداد کندلهایی که اندیکاتور برای پیدا کردن آخرین سقف و کف در نظر میگیرد. تریدینگ ویو نیز Length را به عنوان اصلیترین ورودی Aroon معرفی میکند. هرچه این عدد کمتر باشد، اندیکاتور سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد و با افزایش آن، تمرکز بیشتر روی روندهای بزرگتر قرار میگیرد:
- Period / Length: دوره محاسبه Aroon Up و Aroon Down را مشخص میکند. برای مثال، اگر Period روی ۲۰ باشد، اندیکاتور موقعیت آخرین سقف و کف را در ۲۰ کندل گذشته بررسی میکند.
- Overbought: در نسخه MT5، سطح اشباع یا قدرت بالای روند را مشخص میکند و قابل تغییر است.
- Oversold: سطح پایینتر اندیکاتور را تعیین میکند و در کنار Overbought برای ارزیابی موقعیت خطوط Aroon استفاده میشود.
- Aroon Up / Aroon Down Style: در تریدینگ ویو میتوان نمایش هر خط، رنگ، ضخامت و نوع خط را تغییر داد. این تنظیمات فقط ظاهر اندیکاتور را تغییر میدهند و روی محاسبات اثر ندارند.
برای شروع، بهتر است از تنظیمات پیشفرض نسخه مورد استفاده یا Period حدود ۲۰ استفاده شود و تغییر آن فقط بعد از بررسی عملکرد اندیکاتور روی تایم فریم و بازار موردنظر انجام گیرد.
نکته: تنظیمات اندیکاتور Aroon ممکن است در نسخههای مختلف، متفاوت باشد.
آموزش معامله با اندیکاتور Aroon
برای معامله با اندیکاتور Aroon، مهمترین نکته بررسی تقاطع Aroon Up و Aroon Down و موقعیت هر کدام نسبت به سطوح میانی و بالایی است. این اندیکاتور بیشتر برای تشخیص شروع یا تقویت روند کاربرد دارد و بهتر است سیگنال آن همراه با ساختار قیمت بررسی شود. در یک سناریوی صعودی، زمانی که Aroon Up از Aroon Down عبور کند و به سمت ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ حرکت کند، در حالی که Aroon Down در سطوح پایینتر قرار دارد، میتوان احتمال شکلگیری یا تقویت روند صعودی را بررسی کرد. برای معامله فروش نیز شرایط برعکس است؛ یعنی Aroon Down باید قدرت بیشتری نشان دهد و Aroon Up کاهش پیدا کند. در شرایطی که برتری مشخصی میان دو خط دیده نمیشود، میتوان برای بررسی خنثی بودن بازار از اندیکاتور تشخیص بازار رنج نیز کمک گرفت.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت EUR/USD پس از یک دوره حرکت خنثی، مقاومت خود را میشکند. همزمان Aroon Up از Aroon Down عبور کرده و به بالای ۷۰ میرسد، در حالی که Aroon Down زیر ۳۰ قرار دارد. این همزمانی میتواند نشانه افزایش قدرت روند صعودی باشد. در چنین شرایطی، معاملهگر میتواند پس از تأیید شکست مقاومت یا پولبک به سطح شکستهشده، ورود خرید را بررسی کند. حد ضرر میتواند زیر آخرین کف یا زیر محدوده شکست قرار بگیرد و هدف معامله نیز بر اساس مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به بازده تعیین شود.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور DMI
ترکیب اندیکاتور Aroon با اندیکاتورهای دیگر
اندیکاتور Aroon بیشتر برای تشخیص جهت و قدرت روند کاربرد دارد؛ به همین دلیل، ترکیب آن با ابزارهایی که مومنتوم، نوسان یا ساختار قیمت را بررسی میکنند میتواند تحلیل دقیقتری ایجاد کند. از مهمترین این ترکیبات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ترکیب با Moving Average: میانگین متحرک میتواند جهت کلی روند را مشخص کند و Aroon برای بررسی قدرت همان روند استفاده شود. برای مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد و Aroon Up نیز در ناحیه بالا باقی بماند، شرایط صعودی اعتبار بیشتری پیدا میکند.
- ترکیب با RSI: اندیکاتور RSI برای بررسی مومنتوم و محدودههای اشباع خرید و فروش کاربرد دارد. اگر Aroon روند صعودی را تأیید کند و RSI نیز از ناحیه ضعیف به سمت بالا حرکت کند، میتوان قدرت بیشتر خریداران را بررسی کرد.
- ترکیب با MACD: مکدی میتواند تغییرات مومنتوم و جهت روند را نمایش دهد. زمانی که تقاطع صعودی خطوط Aroon با سیگنال صعودی MACD همزمان شود، احتمال ادامه یا شروع حرکت صعودی بیشتر میشود.
مزایا و معایب اندیکاتور Aroon
اندیکاتور Aroon ابزار مناسبی برای بررسی شکلگیری، قدرت و ضعف روند است اما مانند هر اندیکاتور دیگری محدودیتهایی دارد و بهتر است بهتنهایی مبنای ورود به معامله قرار نگیرد. از جمله مزایای اندیکاتور Aroon میتوان به تشخیص شروع روند، بررسی قدرت روند، تشخیص بازار خنثی، ساختار ساده و قابلیت استفاده در بازارهای مختلف: اشاره کرد.
همچنین معایب اندیکاتور Aroon نیز شامل سیگنالهای ضعیف در بازار رنج، وابستگی به دادههای گذشته، عدم تعیین نقطه دقیق ورود و حساسیت به Period است. در مجموع، مهمترین مزیت Aroon تشخیص جهت و قدرت روند است و نقطه ضعف اصلی آن نیز کاهش دقت در شرایطی است که بازار روند مشخصی ندارد.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور CCI
جمع بندی مقاله اندیکاتور Aroon
اندیکاتور Aroon ابزاری برای تشخیص جهت روند، بررسی قدرت آن و شناسایی دورههای بدون روند است. این اندیکاتور با دو خط Aroon Up و Aroon Down نشان میدهد آخرین سقف و کف قیمت با چه فاصله زمانی تشکیل شدهاند. تقاطع و موقعیت این خطوط میتواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت بازار بدهد اما برای ورود دقیقتر بهتر است Aroon در کنار ساختار قیمت، حمایت و مقاومت و مدیریت ریسک استفاده شود.
سوالات متداول
Aroon یک اندیکاتور تشخیص روند است که با بررسی زمان گذشته از آخرین سقف و کف قیمت، جهت و قدرت روند را ارزیابی میکند.
این اندیکاتور دو خط Aroon Up و Aroon Down دارد که هر کدام مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش میدهند.
تنظیم ثابتی برای همه بازارها وجود ندارد. دورههای ۱۴ تا ۲۵ از گزینههای رایج هستند و در نسخه MT4، مقدار Period برابر ۲۰ پیشنهاد شده است.
Aroon Up برابر ۱۰۰ یعنی بالاترین قیمت دوره مورد بررسی در آخرین کندل ثبت شده و میتواند نشانه قدرت بالای حرکت صعودی باشد.
این مقدار نشان میدهد پایینترین قیمت دوره در آخرین کندل ایجاد شده و میتواند نشانه افزایش قدرت روند نزولی باشد.
عبور Aroon Up از Aroon Down میتواند نشانه تقویت حرکت صعودی باشد و عبور Aroon Down از Aroon Up میتواند افزایش قدرت حرکت نزولی را نشان دهد.
میتوان از آن در تایم فریمهای پایین استفاده کرد اما افزایش نویز و تقاطعهای متعدد ممکن است باعث کاهش اعتبار سیگنالها شود؛ بنابراین تأیید با ابزارهای دیگر اهمیت بیشتری دارد.
