اندیکاتور RSX چگونه کار میکند؟
RSX مانند RSI تغییرات قیمت را بررسی میکند اما پیش از تبدیل مومنتوم به عددی بین صفر تا ۱۰۰، تغییرات مثبت و منفی قیمت را با چند مرحله فیلتر بازگشتی هموار میکند. هدف این ساختار کاهش حرکات دندانهای RSI بدون ایجاد تاخیر محسوس در واکنش اسیلاتور است. تریدینگ ویو نیز نسخه متنباز Jurik RSX را بهعنوان نسخه کمنویز RSI معرفی میکند. در پیادهسازی متنباز RSX که مبنای بسیاری از نسخههای متاتریدر و تریدینگ ویو قرار گرفته، ابتدا ضریب هموارسازی بر اساس دوره اندیکاتور محاسبه میشود:
α = 3 ÷ (N + 2)
β = 1 − α
در این رابطه، N همان Length یا دوره RSX است. سپس تغییر قیمت بین دو کندل متوالی محاسبه میشود:
ΔP = P(t) − P(t−1)
بعد از آن دو مسیر محاسباتی شکل میگیرد. در مسیر اول، مقدار ΔP چند مرحله هموار میشود تا مومنتوم جهتدار به دست آید. در مسیر دوم، همین محاسبات روی قدر مطلق تغییر قیمت یعنی |ΔP| انجام میشود تا شدت کل حرکت اندازهگیری شود. در هر مرحله از ساختاری مشابه رابطه زیر استفاده میشود:
A(t) = β × A(t−1) + α × X(t)
B(t) = α × A(t) + β × B(t−1)
F(t) = 1.5 × A(t) − 0.5 × B(t)
خروجی F دوباره وارد مراحل بعدی فیلتر میشود. این فرآیند هم برای تغییر جهتدار قیمت و هم برای قدر مطلق تغییرات انجام میگیرد. در پایان، اگر خروجی مسیر قدر مطلق را D و خروجی مومنتوم جهتدار را S در نظر بگیریم، مقدار RSX از رابطه زیر محاسبه میشود:
RSX = 50 × (1 + S ÷ D)
خروجی نهایی بین ۰ تا ۱۰۰ محدود میشود و اگر مقدار D صفر باشد، RSX روی سطح ۵۰ قرار میگیرد. در نتیجه، حرکت RSX به سمت ۱۰۰ بیانگر غلبه مومنتوم صعودی و حرکت آن به سمت صفر نشاندهنده غلبه مومنتوم نزولی است. سطح ۵۰ نیز نقطه تعادل میان این دو محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور Smart Money Concept
تنظیمات اندیکاتور RSX
پس از نصب اندیکاتور RSX در متاتریدر ۴، با باز کردن پنجره Properties و انتخاب تب Inputs میتوان پارامترهای محاسباتی آن را تنظیم کرد. RSX تنظیمات سادهای دارد و فقط دو ورودی RSX Period و Price در اختیار معاملهگر قرار میگیرد:
- RSX Period: دوره محاسبه اندیکاتور را مشخص میکند. مقدار پیش فرض روی ۱۴ است. کاهش Period باعث میشود RSX سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد اما نوسانات بیشتری نیز در خط اندیکاتور دیده میشود. با افزایش Period، خط RSX نرمتر شده و واکنش آن به تغییرات کوتاهمدت قیمت کندتر میشود؛
- Price: مشخص میکند محاسبات RSX بر اساس کدام داده قیمتی انجام شود. در تنظیمات پیش فرض، price یا قیمت بسته شدن انتخاب شده است. بسته به نسخه اندیکاتور، این قسمت میتواند امکان انتخاب دادههایی مانند Open، High، Low یا سایر قیمتهای ترکیبی را نیز فراهم کند.
لازم به ذکر است که نباید عدد ۱۴ را بهعنوان بهترین تنظیم برای همه بازارها و تایم فریمها در نظر گرفت. معاملهگر میتواند Period را متناسب با سرعت استراتژی و تایم فریم مورد استفاده تغییر داده و نتیجه را روی دادههای گذشته بررسی کند.
نکته: تنظیمات مربوط به اندیکاتور RSX (در برخی نسخهها Corrected RSX) ممکن است در پلتفرمها و نسخههای مختلف، متفاوت باشد.
آموزش معامله با اندیکاتور RSX
یکی از روشهای ساده استفاده از RSX، بررسی خروج اندیکاتور از نواحی اشباع خرید و فروش است. در تریدینگ ویو نیز یک روش پایه معرفی شده که در آن عبور RSX به بالای سطح ۳۰ برای بررسی موقعیت خرید و عبور آن به زیر سطح ۷۰ برای بررسی موقعیت فروش در نظر گرفته میشود.
برای مثال، فرض کنید در نمودار EURUSD قیمت به یک محدوده حمایتی رسیده و RSX نیز زیر سطح ۳۰ قرار دارد. اگر RSX دوباره به بالای ۳۰ برگردد و همزمان قیمت واکنش صعودی مناسبی به حمایت نشان دهد، میتوان شرایط ورود خرید را با تنظیمات زیر بررسی کرد:
- ورود: پس از عبور RSX به بالای ۳۰ و تایید حرکت صعودی قیمت؛
- حد ضرر: پایینتر از کف اخیر یا محدوده حمایتی؛
- حد سود: مقاومت بعدی یا بر اساس نسبت ریسک به بازده مشخص؛
- خروج زودتر: در صورت ضعف ساختار قیمت یا بازگشت شدید مومنتوم.
در موقعیت فروش میتوان همین منطق را برعکس اجرا کرد؛ یعنی RSX ابتدا وارد محدوده بالای ۷۰ شود و سپس با عبور به زیر این سطح، همراه با تأیید نزولی قیمت، شرایط فروش بررسی شود.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور الیگیتور
ترکیب اندیکاتور RSX با اندیکاتورهای دیگر
اندیکاتور RSX را میتوان در کنار ابزارهای روندی و مومنتومی استفاده کرد تا اعتبار سیگنالها بیشتر شود. از مهمترین ترکیبات این اندیکاتور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- RSX + Moving Average: اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد و RSX از محدوده اشباع فروش خارج شود، میتوان شرایط خرید را بررسی کرد. در روند نزولی، سیگنالهای فروش RSX اهمیت بیشتری پیدا میکنند؛
- RSX + MACD: همجهت بودن کراس MACD با حرکت RSX میتواند تأیید بیشتری برای تغییر مومنتوم ایجاد کند؛
- RSX + Bollinger Bands: برخورد قیمت به باندهای بیرونی همراه با برگشت RSX از نواحی ۳۰ یا ۷۰ میتواند برای بررسی برگشت قیمت استفاده شود؛
- RSX + پرایس اکشن: ترکیب RSX با حمایت و مقاومت، شکست ساختار، پینبار یا انگلفینگ کاربرد بیشتری نسبت به استفاده مستقل از اسیلاتور دارد.
