خانه > مقالات > مزایای ترکیب دو اندیکاتور RSI و MACD

مزایای ترکیب دو اندیکاتور RSI و MACD

مرتضی گودرزی
بهمن ۲۸, ۱۴۰۳

امتیاز:5

مکدی (MACD) و آر اس ای (RSI) دو اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی هستند که عموما برای شناسایی روند، پیدا کردن نقاط ورود و نقاط خروج در معامله از آن‌ها استفاده می‌شود. از آنجا که این دو اندیکاتور بسیار دقیق و قابل اعتماد هستند، عموما کاربران با ترکیب آن‌ها سعی می‌کنند تا سیگنال‌های معتبری در بازار دریافت کنند. ما در این مقاله به این مسئله خواهیم پرداخت که چطور می‌شود با استفاده از ترکیب RSI و MACD؛ یک استراتژی معتبر داشت و سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری دریافت کرد. با ما همراه شوید.

این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.

لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

RSI در واقع یک اندیکاتور شاخص نوسانی که اعدادی بین 0 تا 100 دارد و مشخص می‌کند چه زمان بازار در محدوده بیش از حد خرید و بیش از حد فروش قرار دارد. فرمول RSI به شرح زیر است:

RSI=100−(1+RS100)

RS = میانگین ضرر در N دوره گذشته یا میانگین سود در N دوره گذشته

معمولا مقدار N برابر با 14 دوره است، اما معامله‌گران می‌توانند این مقدار را تغییر دهند تا حساسیت RSI را تنظیم کنند.

عملکرد RSI به این‌گونه است که اگر خط سیگنال آن از عدد 70 بالاتر برود یعنی بازار در حالت بیش از حد خرید (اشباع خرید) قرار دارد و احتمال برعکس شدن و ریزش بازار وجود دارد. اما در مقابل اگر خط سیگنال از 30 پایین‌تر بیاید به معنای ورود به محدوده بیش از حد فروش (اشباع فروش) است و احتمال دارد بازار به سمت خرید برگردد.

در تصویر بالا نمونه‌ای از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI را مشاهده می‌کنید.

MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

MACD یک اندیکاتور میانگین متحرک است که بیشتر برای تشخیص روند از آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ۳ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول خط مکدی است که از اختلاف بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (EMA-12) و ۲۶ دوره‌ای (EMA-26) تشکیل شده و فرمول آن به شرح زیر است:

MACD=EMA(12)−EMA(26)

وقتی خط MACD بالاتر از صفر قرار دارد، نشان‌دهنده روند صعودی و وقتی زیر صفر قرار دارد، نشان‌دهنده روند نزولی است. بخش بعدی خط سیگنال است که یک میانگین متحرک ۹ دوره‌ای (EMA-9) از خط MACD است.

اندیکاتور MACD در زیر چارت — در تصویر بالا اندیکاتور MACD را در زیر چارت مشاهده می‌کنید.

این خط کمک می‌کند سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم و بخش آخر هیستوگرام است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. وقتی هیستوگرام مثبت باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و وقتی منفی باشد، نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

مزایای ترکیب دو اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از معامله گران سعی می‌کنند در استراتژی‌های معاملاتی خود این دو اندیکاتور را باهم ترکیب کنند. دلیل عمده آن را در ادامه شرح می‌دهیم:

پوشش خطا

این دو اندیکاتور، خطاها و اشتباهات سیگنالی یکدیگر را خنثی می‌کنند و در نتیجه سیگنال‌های قوی‌تری را ارائه می‌دهند. برای مثال، در بازارهایی که روندهای قوی ایجاد می‌شود. RSI برای مدت طولانی در ناحیه اشباع باقی می‌ماند و عملا فرایند دریافت سیگنال برگشتی آن با مشکل مواجه می‌شود. در اینجا وجود MACD می‌تواند کمک کند تا روند قوی را تشخیص دهیم و منتظر نباشیم که هنگام ورود RSI به ناحیه اشباع، برگشت قیمتی رخ دهد.

تایید سیگنال

مزیت دوم تایید سیگنال است. مثلا زمانی که ما از RSI سیگنال تغییر روند دریافت می‌کنیم، MACD به ما می‌گوید که واقعا روند در حال تغییر است یا خیر. برای مثال:

RSI زیر ۳۰ باشد (اشباع فروش) + MACD کراس صعودی بدهد → سیگنال خرید قوی
RSI بالای ۷۰ باشد (اشباع خرید) + MACD کراس نزولی بدهد → سیگنال فروش قوی
اگر RSI در اشباع فروش باشد اما MACD هنوز نزولی باشد، احتمال دارد که روند نزولی ادامه پیدا کند.
اگر RSI در اشباع خرید باشد اما MACD هنوز صعودی باشد، ممکن است قیمت بیشتر رشد کند.

سیگنال واگرایی

مزیت بعدی ترکیب این دو اندیکاتور، دریافت سیگنال واگرایی است. سیگنال واگرایی ترکیبی که از RSI و MACD به دست می‌آید، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سیگنال‌های واگرایی است.

احتمال افزایش قیمت ← MACD شروع به صعود کند + قیمت کف پایین‌تر بزند اما RSI کف بالاتر بزند (واگرایی مثبت)
احتمال کاهش قیمت ← MACD شروع به نزول کند + قیمت سقف بالاتر بزند اما RSI سقف پایین‌تر بزند (واگرایی منفی)

اگر هم RSI و هم MACD واگرایی نشان دهند، احتمال تغییر روند بسیار قوی‌تر خواهد بود. بنابراین تا اینجا چند ویژگی مهم ترکیب RSI و MACD را متوجه شدیم و دریافتیم که ترکیب این دو اندیکاتور سبب قوی‌تر شدن سیگنال دریافتی از آن‌ها می‌شود.

تفاوت‌های کلیدی بین RSI و MACD

هرچند که هردو اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج یا تغییرات روند بازار را ارائه می‌دهند، اما نحوه استفاده یا کارآمدی آن‌ها باهم متفاوت است. مثلا در بازارهای رنج که روند کمتری دارند RSI عملکرد بسیار بهتری دارد، اما در بازارهای روند که قدرت پشت حرکت نماد است، MACD عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد و شاید این کلیدی‌ترین تفاوت بین RSI و MACD باشد. اما برای درک بهتر این تفاوت‌ها، در ادامه در یک جدول همه آن‌ها را ذکر خواهیم کرد:

ویژگی	RSI اندیکاتور	MACD اندیکاتور
نوع اندیکاتور	نوسانی (Oscillator)	روندی و مومنتوم (Trend & Momentum)
هدف اصلی	تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش	اندازه‌گیری قدرت و جهت روند
فرمول محاسبه	نسبت میانگین سود به میانگین ضرر در ۱۴ دوره گذشته	اختلاف بین میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 و ۲۶
دامنه تغییرات	بین ۰ تا ۱۰۰	مقادیر مثبت و منفی (بدون محدودیت)
سطوح مهم	۳۰ (اشباع فروش) و ۷۰ (اشباع خرید)	خط صفر (۰) و کراس‌های MACD/سیگنال
سیگنال خرید	زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد و شروع به افزایش کند	وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور کند (کراس صعودی)
سیگنال فروش	زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد و شروع به کاهش کند	وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور کند (کراس نزولی)
واگرایی (Divergence)	نشان‌دهنده احتمال تغییر روند	تایید قوی‌تر تغییر روند
دقت در بازارهای رونددار	ضعیف، ممکن است در اشباع خرید یا فروش گیر کند	قوی، بهتر روندها را شناسایی می‌کند
دقت در بازارهای رنج	قوی، سیگنال‌های مناسبی می‌دهد	ضعیف، ممکن است سیگنال‌های تاخیری بدهد
بهترین تایم‌فریم	کوتاه‌مدت و میان‌مدت (Swing & Day Trading)	میان‌مدت و بلندمدت (Trend Following)
مشکل اصلی	سیگنال‌های کاذب در روندهای قوی	سیگنال‌دهی با تاخیر
نحوه نمایش	یک خط در محدوده ۰ تا ۱۰۰	دو خط (MACD و سیگنال) + هیستوگرام
ترکیب با سایر ابزارها	بهتر است با MACD و پرایس اکشن ترکیب شود	بهتر است با RSI و میانگین متحرک ترکیب شود
مناسب برای چه شرایطی؟	بازارهای نوسانی (رنج) و پرنوسان	بازارهای دارای روند قوی
بهترین روش استفاده	برای تایید نقاط اشباع خرید و فروش	برای تایید تغییرات روند

RSI و MACD دو اندیکاتور بسیار پیشرفته برای تحلیل روند بازار و بازگشت‌هایی هستند که بازار در نقاط مختلف انجام می‌دهد و ترکیب آن‌ها با در نظر گرفتن ترند، می‌تواند در تایم فریم 5 تا 30 دقیقه بهترین نتیجه را داشته باشد.

تنظیمات پیشنهادی برای ترکیب این دو اندیکاتور

به روش‌های گوناگونی می‌توانید MACD و RSI را با یکدیگر ترکیب کنید. ابتدا مهم است که در قدم اول بدانید قرار است در چه نوع معاملات یا بازاری از آن استفاده کنید و تنظیمات را بر این اساس انجام دهید.

در ادامه 3 مدل تنظیمات برای معاملات اسکلپ، سوئینگ روزانه و بلند مدت را به شما ارائه خواهیم کرد.:

تنظیمات ویژه اسکلپ

این تنظیمات ویژه معاملات 1 تا 5 دقیقه‌ای است. هدف اسکلپ شکار حرکت‌های نوسانی و کوچک بازار است.

اندیکاتور	تنظیمات پیشنهادی
RSI	دوره 7، سطوح 20 و 80 (برای حساسیت بیشتر)
MACD	EMA(5, 13, 8) (برای واکنش سریع‌تر به تغییرات بازار)

قوانین ورود به معامله خرید

RSI زیر 20 برود و سپس به بالای آن بازگردد
MACD کراس صعودی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند)
هیستوگرام MACD مثبت شود (خط بالاتر از صفر برود)

قوانین ورود به معامله فروش

RSI بالای 80 برود و سپس به زیر آن بازگردد.
MACD کراس نزولی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند)
هیستوگرام MACD منفی شود (خط پایین‌تر از صفر برود)

تایید نهایی: کندل تاییدی قوی در جهت روند برای معامله فروش و خرید ایجاد شود.

تنظیمات ویژه معاملات سوئینگ یا میان مدت

این تنظیمات ویژه معاملات 15 دقیقه تا 4 ساعته است برای اینکه بتوانید روندهای سوئینگ در یک روز را از حرکت بازار بخصوص در بازارهای ترند شکار کنید.

اندیکاتور	تنظیمات پیشنهادی
RSI	دوره 14، سطوح 30 و 70 (استاندارد)
MACD	EMA(12, 26, 9) (تنظیم کلاسیک برای روندها)

قوانین ورود به معامله خرید

RSI به زیر 30 برود و سپس از آن بالاتر رود.
MACD کراس صعودی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
MACD به سمت خط صفر حرکت کند و از آن عبور کند (نشانه قوی‌تر).

قوانین ورود به معامله فروش

RSI بالای 70 برود و سپس به زیر آن بازگردد.
MACD کراس نزولی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
MACD به سمت خط صفر حرکت کند و از آن عبور کند (نشانه قوی‌تر)

تایید نهایی: حمایت قوی یا سطح کلیدی در نمودار برای معامله خرید و فروش رخ بدهد.

تنظیمات برای معاملات بلند مدت

این تنظیمات ویژه معاملات روزانه تا حتی چند هفتگی و ماهانه است که روندهای بزرگ و بنیادین بازار را شکار می‌کند.

اندیکاتور	تنظیمات پیشنهادی
RSI	دوره 21، سطوح 40 و 60 (برای کاهش نویز)
MACD	EMA(24, 52, 18) (برای حرکات بلندمدت)

قوانین ورود به معامله خرید

RSI به بالای 40 برسد (نشان‌دهنده روند صعودی).
MACD کراس صعودی بدهد (MACD از خط سیگنال عبور کند).
MACD از خط صفر عبور کند (تایید قدرت روند صعودی).

قوانین ورود به معامله فروش

RSI به زیر 60 برود (نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی).
MACD کراس نزولی بدهد (MACD از خط سیگنال عبور کند).
MACD از خط صفر پایین‌تر برود (تایید روند نزولی).

تایید نهایی: همگرایی با میانگین متحرک 200 روزه است که تایید قوی ایجاد می‌کند. البته در معاملات این سبک باید حتما اخبار و تحولات اقتصادی را مدنظر قرار دهید.

شناسایی نقاط ورود و خروج با RSI و MACD

یکی از مهم‌ترین کاربردهایی که می‌توانیم در ترکیب RSI و MACD به دست بیاوریم و از آن در بازار استفاده کنیم، ترکیب نقاط ورود و خروج است. یعنی بتوانیم به صورت هم‌زمان از هر دوی این اندیکاتورها سیگنال‌هایی دریافت کنیم که سبب شوند به یک نقطه واحد ورود به معامله یا نقطه واحد خروج از معامله دست پیدا کنیم. برای این کار فارغ از تنظیماتی که انجام می‌دهید، قوانین وجود دارد که باید آن‌ها را مدنظر داشته باشید. این قوانین شامل موارد زیر است:

سیگنال ورود به خرید زمانی صادر می‌شود که:

RSI به زیر سطح ۳۰ برسد و سپس دوباره به سمت بالا حرکت کند.
MACD کراس صعودی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
هیستوگرام MACD مثبت شود (به بالای خط صفر حرکت کند).

تایید نهایی: قیمت روی یک سطح حمایتی قوی یا در نزدیکی میانگین متحرک بلندمدت باشد.

سیگنال خروج از معامله خرید زمانی صادر می‌شود که:

RSI به بالای سطح ۷۰ برسد و شروع به کاهش کند.
MACD کراس نزولی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
هیستوگرام MACD منفی شود و به زیر خط صفر برود.

در اینجا باید سیو سود اصلی را انجام داد، می‌توان معامله را ریسک فری کرد و اجازه داد بخش کمی از حجم باقی بماند تا معامله ادامه پیدا کند.

سیگنال ورود به فروش زمانی صادر می‌شود که:

RSI به بالای سطح ۷۰ برسد و سپس به سمت پایین حرکت کند.
MACD کراس نزولی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
هیستوگرام MACD منفی شود و به زیر خط صفر برود.

تایید نهایی: قیمت روی یک سطح مقاومتی قوی باشد.

سیگنال خروج از فروش زمانی صادر می‌شود که:

RSI به زیر سطح ۳۰ برسد و دوباره به سمت بالا حرکت کند.
MACD کراس صعودی بدهد (خط MACD از خط سیگنال عبور کند).
هیستوگرام MACD مثبت شود و به بالای خط صفر برود.

نتیجه: خروج از معامله فروش و بستن موقعیت نزولی. اگر RSI همچنان زیر ۳۰ باشد اما MACD هنوز نزولی باشد، ممکن است روند نزولی ادامه پیدا کند و نباید زودتر از موعد از معامله خارج شد.

محدودیت‌های ترکیب RSI و MACD

هرچند که از ترکیب RSI و MACD می‌توانیم سیگنال‌های مناسبی دریافت کنیم و یک روش خوب برای معامله در بازار فارکس است. اما این ترکیب همیشه هم کاربردی نیست و نکات منفی دارد که باید دقت کافی را به آن داشته باشیم. این محدودیت و مشکلات در ترکیب RSI و MACD شامل موارد زیر می‌شود:

ارائه سیگنال متناقض: زمانی که بازار ترند باشد، عموما RSI و MACD سیگنال‌های مختلف هم ارائه می‌دهند. MACD در این زمان سیگنال‌های ادامه روند می‌دهد و RSI دائما خبر از اشباع می‌دهد و نمی‌توان یک سیگنال دقیق از هردو دریافت کرد.
سیگنال‌های تاخیری: زمانی که بازار با سرعت در حال نوسان است و شتاب بازار بالا می‌رود، ابتدا RSI سیگنال ورود را به شما می‌دهد، اما ممکن است MACD آنقدر در ارائه سیگنال تاخیر داشته باشد که به کلی روندی که ایجاد شده به اتمام برسد.
عدم توجه به حجم معاملات: یکی از مشکلات ترکیب RSI و MACD در عدم توجه به حجم معاملات است. این دو اندیکاتور هردو بر اساس قیمت کار می‌کنند و حجم را در نظر نمی‌گیرند. پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکل حتما از حجم معاملات با استفاده از یک اندیکاتور جانبی، استفاده کنید.
کارایی متفاوت: یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های این دو اندیکاتور به طور کلی کارایی متفاوت آنهاست. MACD در شرایط بازار رنج و ساید کارایی خوبی ندارد در حالی که RSI بهترین عملکرد را در این زمان دارد. بنابراین تفاوت کارایی این دو اندیکاتور سبب ایجاد محدودیت‌های فراوانی برای گرفتن سیگنال صحیح می‌شود.
حد سود و حد ضرر: یکی کاستی‌های هردو اندیکاتور این است که به خوبی حد سود و حد ضرر را مشخص نمی‌کند و باید این نقاط را با استفاده از استراتژی متفاوتی به دست بیاورید.

آنچه در مقاله ترکیب RSI و MACD خواندیم:

در این مقاله با شیوه عملکرد ترکیب RSI و MACD آشنا شدیم و فهمیدیم که ترکیب این دو اندیکاتور مهم می‌تواند باعث ایجاد یک استراتژی معاملاتی شود که در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده باشد. مسئله مهم در استفاده از MACD و RSI آزمون خطا برای شخصی‌سازی کردن تنظیمات و ترکیب این دو اندیکاتور است. از آنجا که RSI یک اندیکاتور نوسانی است و بیشتر مناسب بازار رنج است، ترکیب آن با MACD که اندیکاتور مناسب روند است می‌تواند چالش برانگیز باشد.

سوالات متداول

RSI و MACD در چه نوع بازاری بیشترین بازدهی را دارند؟

بیشتر در بازارهایی کاربرد دارند که نه رنج هستند، ترند خیلی قوی ندارند و بازار از ترکیب روند و اصلاح برای حرکت منطقی خود استفاده می‌کند.

چطور از سیگنال‌های کاذب RSI و MACD جلوگیری کنیم؟

برای این کار بهتر است هم‌زمان به حجم معاملات نیز توجه کنید تا یک تاییدیه سوم از ترکیب RSI و MACD به دست بیاورید.

علت سیگنال‌های خلاف یکدیگر در RSI و MACD چیست؟

زمانی که بازار به شدت ترند یا به شدت رنج باشد، این دو اندیکاتور شروع به ارائه سیگنال‌های خلاف یکدیگر می‌کنند.