خانه > مقالات > اندیکاتور ATR چیست؟ + کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟ + کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتورها ابزارهای مالی هستند که به تریدرها، دیدگاهی نسبت به روند ادامه‌ی بازار ارائه می‌دهند. اهمیت اصلی استفاده از این اندیکاتورها در اجرای صحیح آنها در بازار است. باید به درستی از این ابزارها استفاده کنیم تا بتوانیم در بازار به بازدهی مالی برسیم. در این مقاله به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی، یعنی اندیکاتور ATR می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری قدرت بازار در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود. به همین دلیل، این اندیکاتور برای افرادی که به دنبال درک نوسانات در بازار هستند، بسیار مناسب است. ATR در سال ۱۹۷۸ توسط ویلدر ولز ساخته شد.

اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR مخفف Average True Range و یک شاخص تجزیه است که طبق آن برای یک دوره مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود.

فرمول اندیکاتور ATR

یادگیری فرمول اندیکاتور ATR در بازارهای مالی اهمیت کمی دارد، زیرا این اندیکاتور به راحتی در پلتفرم‌های تحلیلی قابل دسترسی است و به صرفه‌جویی زمان یک تریدر کمک می‌کند. اما برای افرادی که به یادگیری عمیق این اندیکاتور و درک فرمول آن علاقه‌مندند به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت.

برای محاسبه این اندیکاتور، در ابتدا به یک محدوده رنج معتبر نیاز داریم، که به آن True Range می‌گوییم.

TR =max [(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]

 

برای اندازه‌گیری رنج، ابتدا نیاز داریم به بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت در یک دوره زمانی مشخص، همچنین به قیمت بسته‌شدن در انتهای آن دوره (Close) و قیمت بسته‌شدن در دوره قبلی (Closep) دسترسی داشته باشیم.

با قرار دادن مقادیر در این فرمول، مقدار True Range (TR) به دست می‌آید. برای محاسبه اندیکاتور ATR در یک دوره زمانی، کافی است مقدار به‌دست‌آمده را بر N که دوره زمانی است، تقسیم کنیم.

اجزای اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR، مانند سایر اندیکاتورها، از اجزای مخصوص به خود تشکیل شده است. آشنایی با این اجزا به شما کمک می‌کند تا آن را بهتر درک کنید. در ادامه، به این اجزا می‌پردازیم.

اجز اندیکاتور ATR  عبارت اند:

  • TR: محدوده واقعی؛
  • High: بالاترین دوره زمانی مشخص؛
  • Low: پایین ترین دوره زمانی مشخص؛
  • Close: قیمت بسته شدن دوره زمانی مدنظر؛
  • Closep: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ATR به عنوان یک خط میانگین متحرک نمایش داده می‌شود، که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

اجزای اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان کالاها درنظر گرفته می شود.

خط آبی که در تصویر مشاهده می‌کنید، نمایانگر تغییرات نوسانات قیمت در بازار است. در پایین سمت چپ تصویر، مقدار ۰.۰۰۲۵ را مشاهده می‌کنید که این محدوده پیپ (واحد محاسبات سود و زیان در بازار فارکس) بوده که در یک بازه زمانی مشخصی تغییر کرده است. این نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته می‌باشد که نشان می‌دهد نوسانات قیمتی به طور میانگین ۲۵ پیپ در ۷ روز گذشته بوده است. این مقدار به تریدر کمک می‌کند تا به حرکات این جفت ارز آگاه باشد و بتواند تصمیم‌گیری مناسبی برای ادامه داشته باشد.

کاربرد اندیکاتور ATR

یکی از شرایط ضروری برای ماندگاری در یک پوزیشن سودآور، تعیین حد سود و حد ضرر مناسب است. زمانی که ATR اعداد بالایی را نشان می‌دهد، به این معناست که بازار دارای نوسانات شدید است و در زمان ورود به بازار، باید به حد ضرر توجه کنیم و آن را در یک نقطه مناسب تعیین کنیم. زیرا ممکن است به دلیل هیجان بازار، اگر استاپ مناسب قرار ندهیم، این استاپ فورا فعال شود و قیمت به سمت موقعیت خروج ما در سود بازگردد.

 

یادگیری فرمول اندیکاتور ATR در بازارهای مالی اهمیت کمی دارد، زیرا این اندیکاتور به راحتی در پلتفرم‌های تحلیلی قابل دسترسی است و به صرفه‌جویی زمان یک تریدر کمک می‌کند.

آموزش اندیکاتور ATR

از اندیکاتور ATR می‌توان در زمانی که بازار دارای نوسانات شدیدی می‌باشد، استفاده کرد. برای داشتن سودآوری در بازار، فهمیدن قدرت و جهت آن در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. باید بتوانید با کمک این اندیکاتور، قدرت فعلی بازار را تشخیص دهید. برای درک بهتر، به تصویر زیر توجه کنید.

آموزش اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR با محاسبه میانگین بازه واقعی به سنجش میزان نوسانات قیمت می پردازد.

می‌بینم زمانی که اندیکاتور ATR مقادیر بالا را نشان می‌دهد، بازار دارای هیجان بسیار زیادی است و زمانی که به سطح پایین حرکت می‌کند، بازار در رنج یا به عبارت دیگر، در وضعیت تعادل قرار می‌گیرد.

آموزش استفاده از اندیکاتور ATR

برای کسب سود با استفاده از اندیکاتور ATR، از سه روش استفاده می‌شود که دقت در اجرای آنها بسیار اهمیت دارد. این سه روش عبارتند از:

  1. انتظار برای رسیدن ATR به حداقل خود در تایم‌فریم هفتگی.
  2. تعیین رنج قیمتی که با محدوده پایین‌ترین حد ATR همخوانی دارد.
  3. ورود به پوزیشن همزمان با شکستن رنج و افزایش ATR.

بعد از بررسی آموزش استفاده از اندیکاتور ATR حال تنظیمات آن را بررسی می کنیم:

آموزش استفاده از اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR با محاسبه میانگین محدوده واقعی به اندازه گیری میزان نوسانات قیمت می‌پردازد.

در تصویر بالا نماد EURUSD را مشاهده می‌کنید که با شکست رنج خود و افزایش ATR، قیمت آن با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور ATR

در نرم‌افزار متاتریدر، اندیکاتور ATR به طور پیش‌فرض در قسمت مخصوص اندیکاتورهای متاتریدر موجود است و نیازی به نصب اندیکاتور خاصی ندارید. برای دسترسی به این اندیکاتور، کافی است به قسمت اندیکاتورها رفته و بر روی Average True Range کلیک کنید، سپس تنظیمات مربوطه برای شما نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات اندیکاتور ATR
تنظیمات اندیکاتور ATR. پس از رسم افزودن اندیکاتور ATR به آن، می‌توان از قسمت Setting تنظیمات را تغییر داد.

در ادامه، پنجره تنظیمات ATR برای شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید دوره زمانی مورد نظر خود را مشخص کنید. در تصویر زیر، تنظیمات این صفحه را مشاهده می‌کنید.

بازه زمانی اندیکاتور ATR
در قسمت period می توانید مدت زمان انتخابی خود را وارد کنید.

اندیکاتور ATR برای چه کسانی مناسب است؟

برای استفاده از اندیکاتور ATR، باید ببینید که این ابزار اصلا در استراتژی معاملاتی شما جای دارد یا خیر. تریدرهایی که به دنبال تشخیص روند بازار هستند، معمولا از این اندیکاتور بیشتر استفاده می‌کنند، زیرا این ابزار قدرت فعلی بازار را نشان می‌دهد. پس تریدرهایی که در جهت قدرت وارد پوزیشن می‌شوند، با ریسک کمتری مواجه خواهند شد.

مزایا و معایب اندیکاتور ATR

همانطور که گفته شد، اندیکاتورها می‌توانند به ما در تشخیص ساختار بازارهای مالی کمک کنند. اما هر اندیکاتور دارای مزایا و معایب خاص خود است که یک معامله‌گر باید از آن‌ها آگاه باشد.

مزایا اندیکاتور ATR

مزایا اندیکاتور ATR عبارت اند از:

  • تنظیمات خاص و پیچیده‌ای ندارد.
  • برای نشان دادن نوسانات قیمتی کاربرد دارد.
  • می‌توان از آن برای تعیین حد ضرر و سود نیز استفاده کرد.

بعد از بررسی مزایا این اندیکاتور حال معایب آن را بیان می کنیم:

معایب اندیکاتور ATR

معایب اندیکاتور ATR شامل موارد زیر است:

  • اندیکاتور ATR تنها در تایم‌فریم‌های بالاتر از یک ساعت قابل استفاده است.
  • با استفاده از آن نمی‌توان آینده قیمتی را پیش‌بینی کرد، بلکه فقط نوسانات قیمتی را به ما نشان می‌دهد.
  • معیار خاص و ثابتی برای استفاده از این اندیکاتور وجود ندارد، بنابراین ممکن است هر تریدر روش‌های متفاوتی برای استفاده از این اندیکاتور را به کار ببرد که می‌تواند باعث گیجی تریدر شود.

آنچه در مقاله اندیکاتور ATR چیست؟ خواندیم:

در این مقاله، به تعریف اندیکاتور ATR پرداخته شد. فرمول محاسبه آن را بررسی کردیم، روش‌های استفاده و کارایی ATR را بررسی نمودیم و نشان دادیم که این اندیکاتور برای چه کسانی مفید است. در پایان، به مزایا و معایب آن پرداخته شد.

سوالات متداول
چه مواقعی باید از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟
استفاده از ATR در زمانی مناسب است که بازار دارای نوسانات شدیدی باشد و می‌خواهیم به حرکات این نوسانات آگاه شویم.
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری قدرت بازار در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود.
چه تریدرهایی از ATR استفاده می‌کنند؟
هر کسی می‌تواند از اندیکاتور ATR استفاده کند، اما معمولاً تریدرهایی که به دنبال تشخیص روند بازار هستند، از آن بیشتر استفاده می‌کنند.

حسین حیدری
من حسین حیدری هستم، فعالیت در بازار های مالی را از سال 1397 که تازه با بازار بورس آشنا شده بودم، شروع کردم…

فهرست مطالب

تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران