خانه > کالج کدام بروکر > اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی است که سرعت و میزان تغییرات در قیمت یک نماد معاملاتی را بررسی می‌کند. کاربرد اصلی RSI در نمایش وضعیت قیمت نسبت به میزان خرید و فروش است. به این معنا که اگر یک دارایی بیش از حد خرید شده باشد یا بیش از حد (در یک دوره مشخص) به فروش رسیده باشد را نشان می‌دهد. بیشتر تریدرها برای اطلاع از موقعیت برگشت قیمتی از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. در ادامه مقاله با ما همراه شوید تا به طور دقیق شیوه استفاده از RSI را برای شما شرح دهیم.

اندیکاتور RSI

در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI توسط J. Welles Wilder Jr اولین بار در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و به مرور توسط خود او و دیگران توسعه یافت. این اندیکاتور جذاب امروزه یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. RSI یک بازه ۳۰ تا ۷۰ دارد که کار اصلی آن نشان دادن خرید یا فروش بیش از حد است. همین خرید و فروش بیش از حد نشان می‌دهد که امکان اصلاح یا تغییر روند کلی در بازار ممکن است. معمولاً کاربران این اندیکاتور را با استراتژی خود و اندیکاتورهای دیگر ترکیب می‌کنند تا بهترین زمان برای تغییر روند را در بازار شکار کنند.

در طول یک روند صعودی معمولاً RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اگر هم به ۳۰ یا زیر آن برسد صرفاً به دلیل اصلاحات کوچک بوده و دوباره خیلی سریع مسیر خود را ادامه می‌دهد. درباره روند نزولی هم همین است. یعنی در روند نزولی، اندیکاتور RSI تمایل دارد زیر ۷۰ بماند. همین مسئله می‌تواند به کاربر کمک کند تا قدرت روند را تشخیص دهد، به عنوان مثال اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود. برای مطالعه بیشتر به مقاله اندیکاتور چیست؟ مراجعه کنید.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد از یک فرمول استفاده می‌کند که به شرح زیر است:

فرمول اندیکاتور RSI
قدم اول محاسبه فرمول اندیکاتور RSI

در واقع این فرمول از میانگین رشد و میانگین اصلاح یا عقب‌نشینی رشد در طول یک دوره بازگشتی استفاده می‌کند. دوره‌های با عقب‌نشینی قیمت در محاسبات میانگین رشد به عنوان صفر محاسبه می‌شود. دوره‌های با رشد قیمت در محاسبات میانگین عقب‌نشینی یا اصلاح، صفر محاسبه می‌شود. هنگامی که ۱۴ دوره داده در دسترس است، محاسبه دوم را می‌توان انجام داد.

فرمول اندیکاتور Relative Strength Index
قدم دوم محاسبه فرمول اندیکاتور RSI

هدف آن هموارسازی نتایج به‌گونه‌ای است که RSI در یک بازار پر حجم، فقط به ۱۰۰ یا صفر نزدیک شود.

اندیکاتور RSI چطور ترسیم می‌شود؟

حالا که متوجه شدید این اندیکاتور چطور محاسباتش را انجام می‌دهد، باید بدانید که به طور کلی اندیکاتور RSI به شکل زیر در چارت به نمایش درمی‌آید. همان‌طور که می‌بینید شاخص فنی RSI مدام بین پایین‌ترین نقطه یعنی زیر ۳۰ و بالاترین نقطه یعنی بالای ۷۰ به صورت در حال حرکت است.

اسیلاتور RSI
اندیکاتور RSI در واقع یک اسیلاتور است که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

همان‌طور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید زمانی که بازار دارای یک‌ترند است، زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید خود می‌رسد، نهایتاً روی چارت بتوانید یک اصلاح بسیار کوچک را بگیرید، اما در همین زمان شما می‌توانید هرگاه که بازار وارد منطقه اشباع فروش شد، متوجه شوید یک اصلاح تمام شده و حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که از اندیکاتور RSI باید در مسیر ترند خود استفاده کنید. یعنی به صورت پیش‌فرض مسیر ترند و ستاپ ورود به معامله هستند که در کنار اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان ممکن در جهت درست معامله کنید. در چارت بالا شما باید فقط در مواقعی که اندیکاتور RSI زیر ۳۰% نفوذ می‌کند وارد معامله خرید شوید. برای مطالعه بیشتر به مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور RSI مراجعه کنید.

کاربرد اندیکاتور RSI

همان‌طور که گفتیم کاربرد اندیکاتور RSI برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش است، اما به طور کلی می‌توانید ۵ کاربرد دیگر اصلی آن را در ادامه بخوانید:

  • معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش‌بینی رفتار قیمت نماد استفاده کنند.
  • به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و تغییر روندها را تایید کنند.
  • می‌تواند به نمادهای بیش از حد خرید و فروش بپردازد.
  • سیگنال‌های خرید و فروش را به معامله‌گران کوتاه مدت ارائه می‌دهد.
  • RSI یک شاخص فنی است که می‌تواند به همراه دیگر شاخص‌ها برای حمایت از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.

واگرایی در RSI

نکته جذاب دیگری که کاربران معمولاً در RSI از آن استفاده می‌کنند، واگرایی یا همگرایی است. واگرایی در اندیکاتور RSI زمانی رخ می‌دهد که شما به وضوح می‌بینید که قیمت و RSI در حال ارائه یک حرکت عکس یکدیگر هستند. مانند عکس زیر یعنی شما ببینید که مثلاً قیمت در حال پایین‌تر آمدن است، اما در همان لحظه RSI در حال بالا رفتن باشد. این رویداد را واگرایی در RSI می‌گویند. خود واگرایی می‌تواند یک سیگنال برای معامله باشد. مثل همین عکس زیر وقتی که بازار به سختی پایین می‌آید، اما بعد از اولین کف RSI مشاهده می‌کنید که کف دوم آن بالاتر است، یعنی حجم فروش در حال کاهش است.

واگرایی اندیکاتور RSI
از اندیکاتور RSI می‌توان برای واگرایی استفاده کرد.

باید بدانید این مسئله روی چارت مشخص نیست، در این لحظه شما باید هوشیار باشید که واگرایی صعودی رخ داده است و به احتمال قوی بازار روند صعودی را شروع می‌کند. برای واگرایی نزولی نیز دقیقاً همین شرایط فقط به صورت برعکس در بالای عدد ۷۰ رخ می‌دهد. یعنی قله دوم RSI از قله اول آن پایین‌تر است و نشان می‌دهد که بازار در حال برگشت است.

بریک اوت در RSI

یکی از روش‌های معاملاتی که کاربران با استفاده از RSI از آن استفاده می‌کنند، بریک اوت در RSI است. در این روش چهار مرحله باید انجام شود تا یک معامله بر اساس ستاپ بریک اوت انجام دهید:

  1. RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
  2. RSI دوباره از ۳۰ عبور می‌کند.
  3. RSI افت دیگری را بدون بازگشت به منطقه بیش از حد فروش تشکیل می‌دهد.
  4. سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

برای درک بهتر این چهار مرحله به تصویر زیر نگاه کنید:

بریک اوت اندیکاتور RSI
بعد از بریک اوت شدن در اندیکاتور RSI می‌توان وارد معامله شد.

همان‌طور که توضیح داده شد، زمانی که RSI از منطقه ۳۰ خارج می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند، سپس یک افت را انجام می‌دهد، اما دوباره زیر ۳۰ نمی‌رود و در نهایت آخرین سقف خود را می‌شکند، یعنی بریک اوت در RSI به وجود آمده و شما می‌توانید از منطقه شکسته شده وارد معامله خرید شوید. همین روند هم در معامله فروش وجود دارد.

بریک اوت نزولی RSI
بعد از بریک اوت نزولی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توان وارد معامله Sell شد.

یعنی هنگامی که قیمت از منطقه ۷۰ خارج شود و سپس از یک افت دوباره سعی می‌کند آخرین کف خود را بشکند، در آن لحظه بریک اوت اتفاق افتاده و شما می‌توانید وارد معامله شوید. برای اینکه دقیق‌تر این مسئله را متوجه شوید به عکس بالا دقت کنبد.

RSI اندیکاتوری است که دارای یک خط میانی است که بین منطقه 30 و 80 در نوسان است، البته می‌توان این اعداد را نیز در تنظیمات تغییر داد. اما اگر خط سیگنال RSI بالای 80 باشد به معنای اشباع خرید و اگر زیر 30 باشد به معنای اشباع فروش در یک نماد معاملاتی است.

مزایا و معایب اندیکاتور RSI

پس از بررسی کلی که در اندیکاتور RSI انجام دادیم، می‌توانیم این موارد را به عنوان مزایا و معایب RSI برای شما ذکر کنیم.

مزایا

اندیکاتور RSI مزایایی دارد که در ادامه این مزایا را آورده‌ایم:

  • نمایش مناطق اشباع خرید و فروش؛
  • ارائه سیگنال از طریق واگرایی؛
  • اندیکاتور مناسب برای تأیید برگشت قیمت.

معایب

اندیکاتور RSI معایبی نیز دارد که در ادامه این معایب اندیکاتور شاخص قدرت نصبی را آورده‌ایم:

  • امکان سیگنال دهی مستقیم ندارد:
  • نمی‌توان از آن به تنهایی استفاده کرد.
  • سیگنال‌ها RSI با تاخیر همراه هستند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگر بخواهید از اندیکاتور RSI در معاملات خود استفاده کنید، باید حتماً تنظیمات آن را بر اساس استراتژی خود انجام دهید، زمانی که وارد بخش Setting اندیکاتور RSI شوید همان‌طور که در عکس زیر می‌بینید این موارد را می‌توانید تنظیم کنید:

RSI LENGTH: این بخش مربوط به دوره محاسبه است. به صورت پیش فرض اکثر معامله‎‌گران آن را روی 14 قرار می‌دهند و به معنای محاسبه وضعیت از روی 14 کندل گذشته است. اگر معامله‌گر بلند مدت تری هستید می‌توانید این دوره را افزایش دهید.

تنظیمات RSI
در اندیکاتور RSI می‌توانید بر اساس نیاز خود شخصی سازی کنید.

APPLY TO: در بخش Parameters گزینه Apply to وجود دارد که به این معناست که محاسبه RSI از چه قیمتی از کندل انجام شود. قیمت باز شدن، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، میانگین وزنی و … اما بهترین گزینه قیمت بسته شدن کندل است.

استراتژی معاملاتی با RSI + Stochastic + МА

روش‌های مختلفی را می‌توان برای استفاده از RSI به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد که به عنوان نمونه ما یک استراتژی ساده، اما کاربردی را برای شما شرح خواهیم داد. در این روش شما باید از RSI، Stochastic و MA استفاده کنید:

  • MA را روی دوره 10 قرار دهید.
  • RSI را روی تنظیمات استاندارد دوره 14 روزه بگذارید.
  • Stochastic را به صورت معمول روی 80 و 20 قرار دهید.

بر اساس این استراتژی، زمانی که سیگنال‌های زیر تولید می‌شوند، یک معامله باز کنید:

ترکیب اندیکاتور RSI
با ترکیب سه اندیکاتور گفته شده می‌توانید سیگنال ورود به معامله بگیرید.

برای معامله خرید زمانی که کندل ها از پایین به سمت بالا MA را رد می‌کنند و بعد از آن استوکاستیک و RSI نیز از منطقه اشباع خود خارج می‌شوند، می‌توانید یک معامله BUY را ایجاد کنید. همین‌طور برای معامله فروش، زمانی که کندل ها MA را از بالا به پایین رد می‌کنند و هم زمان RSI و STOCHASTIC نیز از منطقه اشباع خرید خود خارج می‌شوند، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید. البته در تمامی این روش‌ها حتماً ترند اصلی بازار را در نظر داشته باشید و فقط در جهت ترند معامله کنید.

آنچه در مقاله اندیکاتور RSI خواندیم:

همان‌طور که در این مقاله متوجه شدید، RSI یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای کاربردی در فارکس است که به عنوان یک شاخص حرکتی، اشباع خرید یا فروش را در هر نماد معاملاتی در طول بازار نشان می‌دهد. تنظیمات اصلی RSI دارای یک دوره 14 است که به معنای محاسبه 14 کندل گذشته برای نشان دادن نشانگر خودش است. اگر بخواهید RSI بلند مدت‌تر باشد، باید این عدد را افزایش دهید. از RSI به تنهایی برای دریافت سیگنال معاملاتی استفاده نمی‌شود، اما از آن می‌توانید در کنار سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که دارید برای تایید معاملات خود استفاده کنید.

سوالات متداول
اندیکاتور RSI چه کاربردی دارد؟
وظیفه اصلی اندیکاتور RSI نشان دادن ورود قیمت یک نماد معاملاتی به منطقه اشباع خرید و اشباع فروش است.
بهترین تنظیمات برای RSI چیست؟
بهتر است برای معاملات کوتاه و میان مدت آن را روی 14 بگذارید. هر چقدر عدد پایین‌تر باشد سیگنال‌های اشتباه آن به دلیل نوسانات بیشتر خواهد بود.
بهتر است اندیکاتور RSI را با چه اندیکاتوری ترکیب کنیم؟
اندیکاتور و روش‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان با RSI استفاده شود، اما معمولاً از ترکیب MA یا SAM با این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

فهرست مطالب

تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید