در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI توسط J. Welles Wilder Jr اولین بار در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و به مرور توسط خود او و دیگران توسعه یافت. این اندیکاتور جذاب امروزه یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. RSI یک بازه ۳۰ تا ۷۰ دارد که کار اصلی آن نشان دادن خرید یا فروش بیش از حد است. همین خرید و فروش بیش از حد نشان می‌دهد که امکان اصلاح یا تغییر روند کلی در بازار ممکن است. معمولاً کاربران این اندیکاتور را با استراتژی خود و اندیکاتورهای دیگر ترکیب می‌کنند تا بهترین زمان برای تغییر روند را در بازار شکار کنند.
در طول یک روند صعودی معمولاً RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اگر هم به ۳۰ یا زیر آن برسد صرفاً به دلیل اصلاحات کوچک بوده و دوباره خیلی سریع مسیر خود را ادامه می‌دهد. درباره روند نزولی هم همین است. یعنی در روند نزولی، اندیکاتور RSI تمایل دارد زیر ۷۰ بماند. همین مسئله می‌تواند به کاربر کمک کند تا قدرت روند را تشخیص دهد، به عنوان مثال اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود. برای مطالعه بیشتر به مقاله اندیکاتور چیست؟ مراجعه کنید.
فرمول اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد از یک فرمول استفاده می‌کند که به شرح زیر است:
در واقع این فرمول از میانگین رشد و میانگین اصلاح یا عقب‌نشینی رشد در طول یک دوره بازگشتی استفاده می‌کند. دوره‌های با عقب‌نشینی قیمت در محاسبات میانگین رشد به عنوان صفر محاسبه می‌شود. دوره‌های با رشد قیمت در محاسبات میانگین عقب‌نشینی یا اصلاح، صفر محاسبه می‌شود. هنگامی که ۱۴ دوره داده در دسترس است، محاسبه دوم را می‌توان انجام داد.
هدف آن هموارسازی نتایج به‌گونه‌ای است که RSI در یک بازار پر حجم، فقط به ۱۰۰ یا صفر نزدیک شود.
اندیکاتور RSI چطور ترسیم می‌شود؟
حالا که متوجه شدید این اندیکاتور چطور محاسباتش را انجام می‌دهد، باید بدانید که به طور کلی اندیکاتور RSI به شکل زیر در چارت به نمایش درمی‌آید. همان‌طور که می‌بینید شاخص فنی RSI مدام بین پایین‌ترین نقطه یعنی زیر ۳۰ و بالاترین نقطه یعنی بالای ۷۰ به صورت در حال حرکت است.
همان‌طور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید زمانی که بازار دارای یک‌ترند است، زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید خود می‌رسد، نهایتاً روی چارت بتوانید یک اصلاح بسیار کوچک را بگیرید، اما در همین زمان شما می‌توانید هرگاه که بازار وارد منطقه اشباع فروش شد، متوجه شوید یک اصلاح تمام شده و حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که از اندیکاتور RSI باید در مسیر ترند خود استفاده کنید. یعنی به صورت پیش‌فرض مسیر ترند و ستاپ ورود به معامله هستند که در کنار اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان ممکن در جهت درست معامله کنید. در چارت بالا شما باید فقط در مواقعی که اندیکاتور RSI زیر ۳۰% نفوذ می‌کند وارد معامله خرید شوید. برای مطالعه بیشتر به مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور RSI مراجعه کنید.
کاربرد اندیکاتور RSI
همان‌طور که گفتیم کاربرد اندیکاتور RSI برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش است، اما به طور کلی می‌توانید ۵ کاربرد دیگر اصلی آن را در ادامه بخوانید:
- معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش‌بینی رفتار قیمت نماد استفاده کنند.
- به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و تغییر روندها را تایید کنند.
- می‌تواند به نمادهای بیش از حد خرید و فروش بپردازد.
- سیگنال‌های خرید و فروش را به معامله‌گران کوتاه مدت ارائه می‌دهد.
- RSI یک شاخص فنی است که می‌تواند به همراه دیگر شاخص‌ها برای حمایت از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.
واگرایی در RSI
نکته جذاب دیگری که کاربران معمولاً در RSI از آن استفاده می‌کنند، واگرایی یا همگرایی است. واگرایی در اندیکاتور RSI زمانی رخ می‌دهد که شما به وضوح می‌بینید که قیمت و RSI در حال ارائه یک حرکت عکس یکدیگر هستند. مانند عکس زیر یعنی شما ببینید که مثلاً قیمت در حال پایین‌تر آمدن است، اما در همان لحظه RSI در حال بالا رفتن باشد. این رویداد را واگرایی در RSI می‌گویند. خود واگرایی می‌تواند یک سیگنال برای معامله باشد. مثل همین عکس زیر وقتی که بازار به سختی پایین می‌آید، اما بعد از اولین کف RSI مشاهده می‌کنید که کف دوم آن بالاتر است، یعنی حجم فروش در حال کاهش است.
باید بدانید این مسئله روی چارت مشخص نیست، در این لحظه شما باید هوشیار باشید که واگرایی صعودی رخ داده است و به احتمال قوی بازار روند صعودی را شروع می‌کند. برای واگرایی نزولی نیز دقیقاً همین شرایط فقط به صورت برعکس در بالای عدد ۷۰ رخ می‌دهد. یعنی قله دوم RSI از قله اول آن پایین‌تر است و نشان می‌دهد که بازار در حال برگشت است.
بریک اوت در RSI
یکی از روش‌های معاملاتی که کاربران با استفاده از RSI از آن استفاده می‌کنند، بریک اوت در RSI است. در این روش چهار مرحله باید انجام شود تا یک معامله بر اساس ستاپ بریک اوت انجام دهید:
- RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
- RSI دوباره از ۳۰ عبور می‌کند.
- RSI افت دیگری را بدون بازگشت به منطقه بیش از حد فروش تشکیل می‌دهد.
- سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.
برای درک بهتر این چهار مرحله به تصویر زیر نگاه کنید:
همان‌طور که توضیح داده شد، زمانی که RSI از منطقه ۳۰ خارج می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند، سپس یک افت را انجام می‌دهد، اما دوباره زیر ۳۰ نمی‌رود و در نهایت آخرین سقف خود را می‌شکند، یعنی بریک اوت در RSI به وجود آمده و شما می‌توانید از منطقه شکسته شده وارد معامله خرید شوید. همین روند هم در معامله فروش وجود دارد.
یعنی هنگامی که قیمت از منطقه ۷۰ خارج شود و سپس از یک افت دوباره سعی می‌کند آخرین کف خود را بشکند، در آن لحظه بریک اوت اتفاق افتاده و شما می‌توانید وارد معامله شوید. برای اینکه دقیق‌تر این مسئله را متوجه شوید به عکس بالا دقت کنبد.
