شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال یک ابزار محبوب برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا فروش یک سهام یا دارایی دیگر است. این شاخص فشار خرید و فروش را اندازهگیری میکند و نتیجه را در یک رنج از صفر تا صد نشان میدهد. تریدرها از RSI برای شناسایی سیگنالهای خرید و فروش، همچنین تشخیص روندهای نزولی یا صعودی احتمالی استفاده میکنند. استفاده صحیح از شاخص RSI میتواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. از همین رو تصمیم داریم تا در این مطلب نحوه استفاده از RSI به طور کامل شرح دهیم پس با ما همراه باشید.
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان میدهد. این شاخص که از صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد، نشان میدهد که آیا یک داراییِ خاص در حال حاضر بیش از حد خریداری شده یا فروش بیش از حد صورت گرفته است. RSI بالای ۷۰ نشانگر وضعیت اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانگر اشباع فروش است.
RSI توسط جی. ویلز وایلدر در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و هنوز یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی نظیر فارکس محسوب میشود. در نتیجه آگاهی از نحوه استفاده از RSI بیش از هر چیز اهمیت مییابد.
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری تحلیلی در بازارهای مالی است که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان میدهد. RSI بالای ۷۰ نشانگر وضعیت اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانگر اشباع فروش است.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
برای محاسبه RSI ابتدا باید میانگین متحرک بازده مثبت (Average Gain) و میانگین متحرک بازده منفی (Average Loss) را برای یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنیم. برای این کار در هر روز تفاوت قیمت امروز با قیمت روز قبل را محاسبه میکنیم. اگر این تفاوت مثبت باشد، در زمره بازدههای مثبت قرار میگیرد و اگر تفاوت منفی باشد، جزء بازدههای منفی محسوب میشود. سپس با استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، میانگین بازدههای مثبت و منفی را برای دوره مورد نظر محاسبه میکنیم. دانستن این موارد به ما در نحوه استفاده از RSI کمک زیادی میکند. پس از محاسبه Average Gain و Average Loss، فرمول اصلی RSI شامل زیر است.
RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]
در این فرمول، اگر Average Loss برابر با صفر باشد، RSI برابر ۱۰۰ خواهد شد. معمولا برای محاسبه RSI از یک بازه زمانی ۱۴ روزه استفاده میشود. هرچه طول این بازه زمانی بیشتر باشد، اندیکاتور RSI کندتر به سیگنالهای جدید واکنش نشان میدهد و برعکس، بازههای زمانی کوتاهتر باعث حساسیت بیشتر این شاخص میشوند.
با محاسبه RSI میتوان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. RSI بالای ۷۰ نشانه اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانه اشباع فروش است. البته این نقاط فقط سیگنالهایی برای احتمال تغییر روند هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیمگیری قرار گیرند. تریدرها همچنین از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای پیشبینی روندهای آینده استفاده میکنند و به خوبی نحوه استفاده از RSI را میدانند.
تنظیمات اندیکاتور RSI
تنظیمات اندیکاتور RSI بشدت میتواند بر عملکرد و دقت آن تاثیرگذار باشد. برای استفاده از RSI، آشنایی با این تنظیمات اهمیت بالایی دارد و تنظیم اندیکاتور RSI چندان کار سختی نیست. دو مورد از مهمترین نکات تنظیم اندیکاتور RSI را برای شما بیان خواهیم کرد.
طول بازه زمانی (Time Period)
همانطور که در فرمول محاسبه RSI دیدیم، این شاخص بر اساس میانگین متحرک بازدههای مثبت و منفی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود. بازه زمانی پیشفرض برای RSI معمولا ۱۴ روز است، اما میتوان آن را تغییر داد. بازههای زمانی کوتاهتر مانند ۹ روز باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت میشوند، در حالی که بازههای طولانیتر مانند ۲۱ روز اندیکاتور را کندتر و نسبت به نوسانات کوچکتر بیتفاوتتر میکنند. انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی به سبک ترید و هدف مورد نظر دارد.
نوع میانگین متحرک (Average Type)
برای محاسبه میانگین بازدههای مثبت و منفی میتوان از انواع مختلفی از میانگینهای متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک نمایی لگاریتمی (LEMA) و غیره استفاده کرد. میانگین متحرک ساده به تمام دادهها در بازه زمانی مورد نظر وزن یکسان میدهد، در حالی که میانگینهای متحرک نمایی و نمایی لگاریتمی به دادههای جدیدتر وزن بیشتری اختصاص میدهند. استفاده از EMA یا LEMA معمولا باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت جدید میشود.
علاوه بر این دو تنظیم اصلی، برخی از پلتفرمهای معاملاتی امکاناتی مانند تنظیم سطوح اشباع خرید و فروش (معمولا ۷۰ و ۳۰)، شیب خطوط مرزی RSI و ظاهر نمودار را نیز در اختیار کاربران قرار میدهند. تجربه و آزمون مداوم مهمترین راهنمایی برای انتخاب نحوه استفاده از RSI خواهد بود.
آموزش اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو
با توجه به اینکه تریدینگ ویو یکی از بهترین سایتها برای دیدن چارت و انجام تحلیل تکنیکال است، نحوه استفاده از RSI در این پلتفرم باید شرح داده شود. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI در TradingView باید مراحل زیر را دنبال کنید.
- پس از ورود به نرم افزار TradingView و انتخاب نمودار مورد نظر، از منوی سمت راست گزینه Insert را انتخاب کنید. سپس از زیر منوی آن، گزینه Indicator را برگزینید.
- در پنجره جدیدی که باز میشود، در قسمت جستجو کلمه RSI را تایپ کنید. اندیکاتور RSI در لیست نمایش داده خواهد شد. روی آن کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب نمایید.
اکنون اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود. میتوانید با رفتن به قسمت Settings در منوی سمت راست، تنظیمات مختلف این اندیکاتور را ویرایش کنید که شامل موارد زیر است.
- در بخش Length میتوانید طول دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه RSI را تغییر دهید. پیشفرض در این بخش عدد ۱۴ است.
- در قسمت Style قادر خواهید بود رنگهای مختلف برای نمایش مناطق اشباع خرید و فروش و سایر بخشهای نمودار را تغییر دهید.
- میتوانید با انتخاب گزینه Smoothing نوع میانگین متحرک مورد استفاده را از ساده (SMA) به نمایی (EMA) یا دیگر انواع آن تغییر دهید.
- تنظیماتی نظیر خطوط مرزی نمودار، مناطق اشباع خرید/فروش و سایر موارد را نیز از این بخش قابل ویرایش است.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر، کلید Add را بزنید تا تغییرات اعمال شوند. توصیه میشود ابتدا تنظیمات پیشفرض را امتحان کرده و سپس بر اساس تجربه و نیازتان آنها را تغییر دهید.
اندیکاتور RSI چطور ترسیم میشود؟
حالا که متوجه شدید این اندیکاتور چطور محاسباتش را انجام میدهد، باید بدانید که به طور کلی اندیکاتور RSI به شکل زیر در چارت به نمایش درمیآید. همانطور که میبینید شاخص فنی RSI مدام بین پایینترین نقطه یعنی زیر ۳۰ و بالاترین نقطه یعنی بالای ۷۰ به صورت در حال حرکت است.
همانطور که در عکس بالا مشاهده میکنید زمانی که بازار دارای یک ترند است، زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید خود میرسد، نهایتاً روی چارت بتوانید یک اصلاح بسیار کوچک را بگیرید، اما در همین زمان شما میتوانید هرگاه که بازار وارد منطقه اشباع فروش شد، متوجه شوید یک اصلاح تمام شده و حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. این مثال به خوبی نشان میدهد که از اندیکاتور RSI باید در مسیر ترند خود استفاده کنید.
یعنی به صورت پیشفرض مسیر ترند و ستاپ ورود به معامله هستند که در کنار اندیکاتور RSI به شما کمک میکنند تا بهترین زمان ممکن در جهت درست معامله کنید. در چارت بالا شما باید فقط در مواقعی که اندیکاتور RSI زیر ۳۰% نفوذ میکند وارد معامله خرید شوید.
کاربرد اندیکاتور RSI
همانطور که گفتیم کاربرد اندیکاتور RSI برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش است، اما به طور کلی میتوانید ۵ کاربرد دیگر اصلی آن را در ادامه بخوانید:
- معاملهگران میتوانند از RSI برای پیشبینی رفتار قیمت نماد استفاده کنند.
- به معاملهگران کمک میکند تا روندها و تغییر روندها را تایید کنند.
- میتواند به نمادهای بیش از حد خرید و فروش بپردازد.
- سیگنالهای خرید و فروش را به معاملهگران کوتاه مدت ارائه میدهد.
- RSI یک شاخص فنی است که میتواند به همراه دیگر شاخصها برای حمایت از استراتژیهای معاملاتی استفاده شود.
واگرایی در RSI
نکته جذاب دیگری که کاربران معمولاً در RSI از آن استفاده میکنند، واگرایی یا همگرایی است. واگرایی در اندیکاتور RSI زمانی رخ میدهد که شما به وضوح میبینید که قیمت و RSI در حال ارائه یک حرکت عکس یکدیگر هستند. مانند عکس زیر یعنی شما ببینید که مثلاً قیمت در حال پایینتر آمدن است، اما در همان لحظه RSI در حال بالا رفتن باشد. این رویداد را واگرایی در RSI میگویند. خود واگرایی میتواند یک سیگنال برای معامله باشد. مثل همین عکس زیر وقتی که بازار به سختی پایین میآید، اما بعد از اولین کف RSI مشاهده میکنید که کف دوم آن بالاتر است، یعنی حجم فروش در حال کاهش است.
باید بدانید این مسئله روی چارت مشخص نیست، در این لحظه شما باید هوشیار باشید که واگرایی صعودی رخ داده است و به احتمال قوی بازار روند صعودی را شروع میکند. برای واگرایی نزولی نیز دقیقاً همین شرایط فقط به صورت برعکس در بالای عدد ۷۰ رخ میدهد. یعنی قله دوم RSI از قله اول آن پایینتر است و نشان میدهد که بازار در حال برگشت است.
بریک اوت در RSI
یکی از روشهای معاملاتی که کاربران با استفاده از RSI از آن استفاده میکنند، بریک اوت در RSI است. در این روش چهار مرحله باید انجام شود تا یک معامله بر اساس ستاپ بریک اوت انجام دهید:
- RSI در منطقه اشباع فروش قرار میگیرد.
- RSI دوباره از ۳۰ عبور میکند.
- RSI افت دیگری را بدون بازگشت به منطقه بیش از حد فروش تشکیل میدهد.
- سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را میشکند.
اگر نیاز دارید با بریک اوت چیست آشنا شوید و اطلاعات کاملتری کسب کنید پیشنهاد می کنیم به مقاله مرتبط قرار داده شده رجوع کنید. برای درک بهتر این چهار مرحله به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که توضیح داده شد، زمانی که RSI از منطقه ۳۰ خارج میشود و به سمت بالا حرکت میکند، سپس یک افت را انجام میدهد، اما دوباره زیر ۳۰ نمیرود و در نهایت آخرین سقف خود را میشکند، یعنی بریک اوت در RSI به وجود آمده و شما میتوانید از منطقه شکسته شده وارد معامله خرید شوید. همین روند هم در معامله فروش وجود دارد.
یعنی هنگامی که قیمت از منطقه ۷۰ خارج شود و سپس از یک افت دوباره سعی میکند آخرین کف خود را بشکند، در آن لحظه بریک اوت اتفاق افتاده و شما میتوانید وارد معامله شوید. برای اینکه دقیقتر این مسئله را متوجه شوید به عکس بالا دقت کنبد.
مزایا و معایب اندیکاتور RSI
پس از بررسی کلی که در اندیکاتور RSI انجام دادیم، میتوانیم این موارد را به عنوان مزایا و معایب RSI برای شما ذکر کنیم.
مزایا
اندیکاتور RSI مزایایی دارد که در ادامه این مزایا را آوردهایم:
- نمایش مناطق اشباع خرید و فروش؛
- ارائه سیگنال از طریق واگرایی؛
- اندیکاتور مناسب برای تأیید برگشت قیمت.
معایب
اندیکاتور RSI معایبی نیز دارد که در ادامه این معایب اندیکاتور شاخص قدرت نصبی را آوردهایم:
- امکان سیگنال دهی مستقیم ندارد.
- نمیتوان از آن به تنهایی استفاده کرد.
- سیگنالها RSI با تاخیر همراه هستند.
ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها
برای اینکه بتوانید به نحوه استفاده از RSI مسلط شوید، توصیه میشود که آن را با سایر روشهای تکنیکالی ترکیب کنید. در واقع تجزیه و تحلیل بهتر بازار با ترکیب اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تحلیلی امکانپذیر است. این روش به شما کمک میکند تا سیگنالهای قویتر و دقیقتری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنید. یکی از رایجترین ترکیبها، استفاده همزمان از RSI و میانگینهای متحرک است.
میتوانید از ترکیب میانگین متحرک ساده و نمایی برای تشخیص روند اصلی بازار استفاده کنید. سپس RSI را برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و امکان تغییر روند به کار ببرید. به عنوان مثال اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد (روند صعودی) و RSI به ناحیه خرید بیش از حد نزدیک شود، میتواند نشانهای از اصلاح قیمت و فرصتی برای فروش باشد.
آگاهی از نحوه استفاده از RSI با اندیکاتورهای نوسانساز مانند اندیکاتور استوکاستیک نیز میتواند بسیار کارآمد باشد. این اندیکاتورها هر دو برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش به کار میروند. بنابراین وقتی هر دو سیگنالهای همسو میدهند، اطمینان بیشتری برای تغییر روند وجود خواهد داشت. به عنوان مثال زمانی که RSI بالای 70 و استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید قرار میگیرند، احتمال ریزش قیمت افزایش مییابد.
برخی تریدرهای حرفهای نیز از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای تشخیص روندهای آینده استفاده میکنند. الگوهایی مانند سر و شانه، پرچم، مثلث، کانال و … میتوانند بر روی نمودار RSI نیز مشاهده شوند. ترکیب این الگوها با الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار قیمت، میتواند سیگنالهای قدرتمندی برای معاملات آینده فراهم کند.
استراتژی معاملاتی با RSI + Stochastic + МА
همانطور که گفته شد، روشهای مختلفی را میتوان برای استفاده از اندیکاتور RSI به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد که به عنوان نمونه ما یک استراتژی ساده، اما کاربردی را برای شما شرح خواهیم داد. در این روش شما باید از RSI، Stochastic و MA استفاده کنید:
- MA را روی دوره 10 قرار دهید.
- RSI را روی تنظیمات استاندارد دوره 14 روزه بگذارید.
- Stochastic را به صورت معمول روی 80 و 20 قرار دهید.
بر اساس این استراتژی، زمانی که سیگنالهای زیر تولید میشوند، یک معامله باز کنید:
برای معامله خرید زمانی که کندل ها از پایین به سمت بالا MA را رد میکنند و بعد از آن استوکاستیک و RSI نیز از منطقه اشباع خود خارج میشوند، میتوانید یک معامله BUY را ایجاد کنید. همینطور برای معامله فروش، زمانی که کندل ها MA را از بالا به پایین رد میکنند و هم زمان RSI و STOCHASTIC نیز از منطقه اشباع خرید خود خارج میشوند، میتوانید یک معامله فروش باز کنید. البته در تمامی این روشها حتماً ترند اصلی بازار را در نظر داشته باشید و فقط در جهت ترند معامله کنید.
نکته مهم در استفاده از RSI
اجتناب از سیگنالهای گمراهکننده در نحوه استفاده از RSI یک مهارت ضروری برای تریدرها است. باید توجه داشت که RSI تنها یک ابزار کمکی است و نباید بر اساس آن به تنهایی تصمیمگیری کرد. سطوح 70 و 30 که به عنوان نشانههای اشباع خرید و فروش شناخته میشوند، فقط نقاط راهنما هستند و نباید آنها را به طور مطلق تفسیر کرد. گاهی اوقات RSI میتواند برای مدت طولانی در این مناطق باقی بماند بدون اینکه تغییر روندی رخ دهد.
همچنین باید برای تسلط بر نحوه استفاده از RSI، به روندهای بلندمدت بازار توجه کرد. در شرایطی که روند اصلی صعودی یا نزولی قوی است، دریافت سیگنالهای متناقض از RSI امری رایج است. در این حالت باید به روند غالب بیشتر اعتماد کرد تا سیگنالهای کوتاهمدت RSI. گمراهکنندهترین مواقع زمانی است که واگراییهای کاذب بین RSI و قیمت رخ میدهد. در این شرایط باید صبر کرد تا واگرایی کامل شکل بگیرد و توسط سایر اندیکاتورها نیز تایید شود.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات اصلی استفاده از RSI این است که اغلب خیلی زود سیگنالهای خرید یا فروش میدهد. برای جلوگیری از این مشکل زمانبندی، میتوان از میانگینهای متحرک یا سایر فیلترها برای تایید سیگنالهای RSI استفاده کرد. در نهایت باید خاطرنشان کرد که برای استفاده بهینه از RSI و اجتناب از سیگنالهای گمراهکننده، این شاخص باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مانند میانگینهای متحرک، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه در مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ خواندیم:
مهمترین نکته در نحوه استفاده از RSI این است که آن را نباید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل تحلیلی و بنیادی مورد استفاده قرار داد. RSI ابزاری کمکی است که باید همراه با تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت، الگوهای قیمتی، حجم معاملات و دیگر اندیکاتورها به کار گرفته شود.
تجربه، آزمون استراتژیهای مختلف و درک درست از شرایط بازار، کلید استفاده موفق از این شاخص تحلیلی پرکاربرد است. با رعایت نکاتی که در این مطلب از کدام بروکر گفته شد، RSI میتواند به شما در شناسایی فرصتهای معاملاتی و مدیریت ریسک کمک شایانی کند.
سوالات متداول
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
